<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Не понимаю опционы!!!!!

Кто-то может подумать, что я долбо… б, но, тем не менее, я НЕ ПОНИМАЮ как зарабатывать на опционах!!!!
Посмотрел «Герои открытых рынков с Алксеем Каленковичем, но все равно ни хрена не понял!!!»
Кто-нибудь может объяснить, КАК ЗАРАБАТВАТЬ НА ОПЦИОНАХ???!!
 

думаю не ты один такой)

У меня уже тонны литературы по этим опционам. Надо уже сесть и начать изучать.
avatar

ekmiks.ru

хуйня делов =)
avatar

Gungster

в свое время встречал ребят, которые обучают… точнее рассказывают что к чему — это для тех кому лень книжки читать — всего 100-200$ удовольствие
Что именно не понимаешь? Что такое опцион или каким торговать?
Ведь у брокеров куча курсов есть по деривативам, в том числе и бесплатных, в чем проблема?
Я думаю, чтобы все объяснить, ни у кого нервов не хватит столько печатать!)
avatar

Марина

Как я понял покупаешь опцион например акции которая стоит 50 она падает а ты все равно при своих 50 закрываешь если опцион не выдохся и имеешь профит. Если не так, объясните pls!
avatar

walklight

Зарабатывать можно по разному — есть самые разные стратегии.
avatar

asf-trade

Я недавно начал осваивать эту тему, однако думаю понял основные принципы:
1. Выбираешь базовый актив (допустим фьючерс на индекс РТС)
2. Прогнозируешь движение цены.
3. Выбираешь из прогнозируемого диапазона движения цену (страйк).
4. Если прогнозируешь движение вверх — покупаешь CALL либо продаешь PUT, вниз — покупка PUT либо продажа CALL.
Суть в том что когда цена базового актива преодолевает страйк, возникает взрывной рост опциона. Чем ближе страйк ты выбрал тем дороже опцион и меньше тот самый взрывной рост. Чем дальше — тем все интереснее, но цена базового актива может и не достигнуть этого страйка. При покупке риск ограничен суммой вложенной в покупку. С продажей все по-проще если цена к примеру при продаже CALL уйдет вниз от страйка, то бабки, которые ты получил от продажи — твои, иначе ты ловишь неограниченный риск.
Да, можно комбинировать, выстраивать различные стратегии. Мне понравилась одновременная покупка CALL и PUT с разными страйками, но нужно, чтобы рынок был очень волатилен. Стратегия дешевая (с т.зр. затрат) и доход может быть некислый…
Вот так я понял эту тему…
avatar

Sytoff

В принципе понятно.
Краткое изложение Л.Г.Макмиллана (Опционы как стратегическое инвестирование — 1230 страниц).
:-)
Это один из самых самых простых вариантов, когда вы торгуете опционами также, как ЛИНЕЙНЫМ активом, то честь тем же фьючерсом.

А кайф и одновременно сложность опционов, в НЕЛИНЕЙНОСТИ. Есть временная стоиомость, то есть можно заработать даже в том случае, когда ЦЕНА никуда не ушла, но прошло некоторое время. Есть такое понятие как ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, то есть можно заработать когда цена никуда не ушла, или даже пошла немного против ВАС, но зато изменилась в нужную вам сторону ВОЛАТИЛЬНОСТЬ.

ожно строить самые разные конструкции комбинируя разные составляющие, влияющие на цену опционы в конкретный момент времени.

ПРИМЕР №1: мы точно знаем, что цена фРТС к 15 июня или будет гораздо ниже 180.000 пукнтов, или гораздо выше 180.000 пунктов. Куда именно пойдет рынок мы не знаем. Может вверх, а может вниз. Но мы уверенны что он пойдет туда, и пойдет РЕЗКО. Можно заработать на этом деньги.

ПРИМЕР №2: Мы считаем что к 15 июня ФРТС будет в рамках 170.000 — 190.000 пунктов. Где точно не знаем. Опять же таки — мы можем забрать профит рынка. И так далее…

НО, эта самая нелинейность и требует от нас ИНОГО восприятия инструмента — надо работать в пространстве где у вас не одно измерение — цена, а сразу несолько.

фРТС глазами спекуля это РЫНОК + курс доллар/рубль.
Опцион на фРТС это уже надо добавить дополнительные параметры, и пространство станет уже 3-4 мерным даже в самом простом случае, ведь надо учесть время до экспирации и волатильность.
Спасибо, Андрюх!!!
Непонятно только, как рассчитывается в процентах прибыль/убыток
Скорее тебе не до конца понятно, каким образом изменяется цена, и почему она может делать это НЕЛИНЕЙНО. То есть вот фьючерс РТС вырос на 1000 пунктов, и здесь все понятно. А цена опциона может в этот момент вырасти на 500 пунктов, а может на 2500, а может вообще упасть, хотя вроде бы ты в лонге. И это вводит в ступор до тех пор, пока не начнешь рубить фишку.

:)
Короче, здесь без бутылки не разберешься...)))
Первое что надо понять:

Цена акций Сбера — рубли. Грубо говоря одна составляющая.
Цена фРТС — пунткы. Пункты индекса RTS равные центам США в рублях по курсу РТС. Уже 2 состаляющие если примитивно, но нехитро связанные.

Тем не менее уже демонстрируют, что имея ФРТС влонг по 184.000 пунтов, можно находясь там же на 184.000 быть как прибыли, так и с убытком в рублевом эквиваленте. Здесь я думаю понятно?

Так вот цена опциона на фРТС это пункты, но они зависят не только от значения индекса RTS, но и от того в каком страйке у тебя опцион, сколько времени осталось до экспирации и какова сейчас волатильность в данный момент времени (пока не забиваем голову, что её народ еще и считает по разному :))

И все это надо учитывать. Итого 5 составляющих:
— значение iRTS
— курс рубль/доллар
— в каком страйке у тебя опцион и что ты с ним сделал («без денег», «около денег» или «в деньгах»)
— сколько дней/часо осталось до экспирации
— какова волатильность

Это минимум который надо понять, прежде чем лезть в опционы. Иначе нарежут в тот самый момент, когда ты будешь входить :) Кто-то сразу заберет с тебя безрисковый доход.
Ты когда-нибуть зарабатыывал на опционах???
:) В этом году начал делать это систематически.
пойду по твоим стопам...)))
асф стопы не ставит )
avatar

S.One

кстати да, на опционах тем более никаких стопов :)))
Хочу возразить: временная стоимость опциона уменьшается, т.к. опцион со временем обесценивается и кстати этот процесс ускоряется по ходу приближения экспирации. Так что не соглашусь, что можно заработать покупая опцион при неизменной стоимости базового актива. А вот если продать опцион и стоимость базового актива не изменится, тогда да — вся премия в карман.
Я не говорил о покупке. Я просто сказал, что опционы позволяют это сделать. :)
Ок))
Это так, но стоимость и от волатилности меняется, и достаточно часто волатильность (и стоимоть) вырастает, даже а течении нескольких минут. Нужно смотреть на HV.
Может кто-нибудь стоящую внимания и времени литературу посоветует?)
avatar

Irishka

Саймон Вайн. Опционы.
avatar

Sytoff

Посмотри здесь, думаю будет доступно
www.ilearney.ru/?cat=futures&type=records
avatar

Qwer76

Спасибо)))
Да это все конечно понятно и про страйк и про пут и про колл, единственное что мне сейчас не понятно это маржируемый опцион вот как сейчас на FORTS в чем смысл в чем тогда отличие если каждый день как и с фьючем мне начисляют или списывают маржу а если опцион идет не в мою сторону то в итоги что с меня могут взять столько на сколько он уйдет, или не больше его стоимости????!!!
Также как и на фьючь каждую минуту начисляется или списывается маржа. Но в отличии от фьюча начисляется или списывается нелинейно и нелинейность эта зависит от валатильности и направления движения БА.
Не советую новичкам продавить непокрытые опционы. Продавать лучше только предварительно купленные.
Это стереотип ИМХО…
Да он работает. По крайней мере по глупости, на первых порах не наделают проблем.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP