<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Витчинг: текстовый вариант

По многочисленным жалобам на звук видео выкладываю краткий текстовый вариант брифинга.

Мы рассмотрели статистику движения S&P 500 в «витчинг». Итак, что получилось.

Граффик 1. Объёмы торгов за 2 дня перед quaduple witching (голубая гистограмма) и непосредственно в день (фиолетовая гистограмма).

Витчинг: текстовый вариант


Глазом видно, оборот по акциям в индексе в день экспирации увеличивается на 10-90% по сравнению я предыдущими днями. Это вполне логично: происоходят расчёты (поставка и оплата) по срочным контрактам.

Что же волатильность (график 2)?

Витчинг: текстовый вариант

Изменение индекса в день экспирации не выходит за рамки одного СКО в 75% случаев. При нормальном распределении ежедневной доходности, 66% рыночных движений, не относящихся к резким колебаниям,  находятся в границах одного стандартного отклонения. 
Колебания, которые выходили за границы одного СКО, наблюдались в неспокойные годы, когда рыночная волатильность в принципе была достаточно высокой.

Итак, что в итоге? Оборот на рынке в «quadruple witching day», увеличивается на порядок, но при этом по волатильноть не выходит за рамки средней.

 

Спасибо… так гораздо информативнее.
avatar

Макс

Karaya1, и главное понятно…
улыбаемся и машем парни
avatar

Atom

У нас все по-другому: оборот обычный, а индексы растут более, чем на 2%.
avatar

alexstalker


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP