<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Календарь SPY (продолжение)

Предлагаю посмотреть на текущий профиль позиции по опционам SPY

На данный момент прибыль составляет $3000.


Напомню, первоначальное ГО было $14190. В период с 26 января по 13 февраля величина требуемого обеспечения не превышала $20000.
По опционам /ES позиция в плюсе на $4000, по SPX +$3900.
Спред можно оставить вплоть до пятничной экспирации. Движение за точки безубыточности (1280-1380) выглядит маловероятным.
На мой взгляд, имеет смысл рискнуть частью прибыли: если индекс S&P 500 закроется в районе 1300 или 1360 пунктов, можно удвоить полученную прибыль и заработать $5000-6000. Хороший результат для депо $20000-25000, не правда ли?
Особенно учитывая, что предварительный анализ стратегии и создание заявки занимает 15 минут.
Плюс по 15 минут можно тратить каждый вечер, чтобы отслеживать финансовый результат.
 
Давайте для сравнения посмотрим на график убытков по опционам РТС


Нерадужная картина.
Хочу отметить, что кроме отсутствия комбинированных заявок, у нас и выбор страйков ограничен.
5000 пунктов – это 3% от текущей цены фьючерса. На SPY расстояние между страйками составляет 0,75% от значения индекса.
 
Поскольку скоро экспирация февральских контрактов, рассмотрим варианты с аналогичным спредом март-апрель.



Можно сказать, на феврале-марте мне просто повезло, как той индюшке из Черного лебедя.
Рынок находится на том же уровне, что и в конце января, 1330-1350 пунктов.
Дабы не испытывать судьбу дважды, предлагаю выбрать 130 и 140 страйки.


Имеем положительную дельту, положительную вегу. Расчет на то, что индекс не превысит 1400 пунктов до 16 марта, в случае снижения к отметке 1300 пунктов и ниже позиция будет закрыта в безубыток за счет роста волатильности.
Грааль по управлению календарными стратегиями Вы найдете в блоге Дениса Дубины.
К сожалению, на фортсе такую позицию открыть не получится. Что ж, можно отдохнуть от торговли, посвятить время чему-нибудь более полезному.
 
Vencedor, Вы меня извините, если мои посты вносят смуту. Но тогда я даже не знаю, что может внести ясность.
Прекрасно понимаю, что подобные сообщения не понравятся ни бирже, ни тем более брокерам, которые так ретиво привлекают свежие деньги.
С другой стороны, это честное сравнение различных опционных площадок и инструментов.
Как Вы считаете, люди имеют право знать правду?
 
И если в цивилизованном мире

То почему у нас каждую экспирацию объебиржа (не исполняя опционы и не учитывая положительные риски) напоминает опционщикам, в какой стране они живут?
Вы знаете, это просто неуважение к людям. Я не вижу смысла обсуждать такое наплевательское отношение.
 
Что касается перспектив МФЦ, может быть появится местный аналог/филиал Turquoise или Chi-X.
Номера телефона дяди Абрама у меня нет, зато есть ссылка на сайт Якова Моисеевича

В качестве вывода скажу следующее. 
Я не призываю опционных трейдеров закрывать счета у российских брокеров, опрометью бежать на запад и торговать календарные спреды на SPY.
Надо понимать, что торгуя опционами, в том числе подобные стратегии, вероятность потерять деньги гораздо выше, нежели заработать.
За примером далеко ходить не надо)
Но поскольку мы живем в эпоху информационной свободы, я считаю, что у каждого здравомыслящего человека есть возможность пользоваться качественными товарами и услугами. Поэтому открывайте для себя новые площадки и инструменты, сравнивайте, выбирайте лучшее. Удачной торговли!

Оригинал 
 

в августе много календаристов порвало

у вас практически нет свободного ГО для хеджа на случай роста волы или я ошибаюсь?

плюсанул+++
avatar

sanches

sanches,
весь смысл этой стратегии в том, чтобы вовремя ее закрыть)
рост волатильности дает возможность выйти с прибылью, но только в начале движения, поэтому идем вниз – лучше сразу крыть и ждать новой серии или продавать волатильность.
ГО — 75-80% от счета
молодец что америку торгуешь
avatar

sanches

Зачем торговать SPY, если есть SPX, OEX?
Это не грааль, грааль это арбитраж календарей :)
Если готовы присоединиться, то давайте покопаем в эту сторону.
Почему на одном плече call, на другом put опционы?
В США тоже свои риски, как MFGlobal.
Счет заморозят и легко можно на margin call сесть.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP