<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Случайное Не случайно


В этом посте я раскрою суть случайности и объясню на простых примерах.

    В обыденной жизни мы воспринимаем случайность как подбрасывание монеты с вероятностью 0.5. Может быть выпадет орел, может быть решка; Может быть подбросим еще раз, сказал синоптик, увидев на улице дождь.
 
    Снег за окном или разлив рек в половодье – привычные для нас явления природы. Тем не менее нас всегда удивляет когда уровень воды поднимается существенно выше установленной отметки. И это другая сторона случайности. Такую случайность мы воспринимает как нарушение “правила”, правила менее строги чем законы и мы их легко меняем, выполняем когда хотим.

    С каким видом случайности мы имеем дело покажет коэффициент Херста. (интересующиеся могут прочитать подробнее в книге Мандельброта “(Не)послушные рынки…”). Для случайности типа монеты коэффициент равен 0.5, такие случайности имеют нормальное распределение = Гауссова кривая. Для случайностей которые мы наблюдаем каждый год коэффициент 0.7-0.9. Ученые это объясняют воздействием прошлых событий на будущие: если в этом году выпало больше снега, чем в прошлом, то вероятнее следует ожидать большего разлива рек.

    Что же мы видим на рынке? Правильно, и монеты и разливы рек, все зависит от того как далеко мы смотрим. На RTSI начиная с 15 мин коэффициент растет доходя на дневках до 0.7-0.8. На 5 минутках коэффициент близок к 0.5. C увеличением таймфрейма график становится все более “предсказуем”. Мы не знаем какая погода будет завтра, но мы знаем что в России зимой холоднее чем летом.
    Получается что прошлые цены воздействуют на будущие. Рынок это движение большинства, а большинство смотрит в прошлое чтобы принять решение в настоящем.
 

Случайности имеют огромное влияние на мою торговлю. Вообще, я исхожу из предположения о том, что в любой момент на рынке может случиться все что угодно.
C увеличением таймфрейма график становится все более “предсказуем”

согласен с этим полностью. Детерминированную составляющую из ценового ряда на дневках выделить проще, чем на 5 минутках. Но.

Это утверждение более справедливо для более эффективных рынков.
Все правильно. Выйти на дневные графики или даже на недельные — посмотреть на основную тенденцию, вернуться на боевой таймфрейм и стараться работать только в сторону глобального тренда.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP