<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Das Экперимент или Маркетмейкерство как стратегия

Можно ли двигать рынок? Можно ли делать деньги, двигая рынок? Нужно ли получать разрешение на маркетмейкерство? Итак: небольшой эксперимент.
 
Имеем: 1000 долларов, небольшой свободный рынок и биржу с двойным аукционом. В качестве объекта нашего Эксперимента возьмем баннерные показы какой-нибудь баннерной сети.
Подготовка: Найдем биржу, где эти баннеры торгуются.Подсчитаем сумму всех выставленных заявок на покупку и продажу. Выберем ту сеть, где капитализация всех заявок лежит в пределах от 300 до 800 долларов. Зарегистрируемся в баннерной сети и покрутим месяц её баннеры. (Нужен свой сайт) Купим баннеров на 200 долларов на бирже (около 5 млн баннеров по цене 4 цента за тысячу)
 
Эксперимент:
К качестве начальной цены возьмем среднее от текущей максимальной покупки и минимальной продажи
Установим цену покупки как (наша_цена — 1 процент)
Установим цену продажи как (наша_цена + 1 процент)
Скупаем все баннеры, которые ниже нашей цены покупки
Продаем всем заявкам, которые выше нашей цены продажи
Все время держим заявки с нашей ценой покупки/продажи
Раз в день кидаем монетку. Если орел — повышаем цену на 1 процент, если решка — снижаем цену на 1 процент.

Результаты эксперимента:
Цена пошла вверх, потом вниз — растолкала рынок
Уже через 2 недели большинство сделок совершалось, через наш аккаунт.
Было обнаружено около 20 аккаунтов, которые регулярно продают показы. Владельцы этих аккаунтов захотели продавать показы напрямую без комиссии биржи.
Когда цена упала в 2 раза от первоначальной — пришлось вводить трендовую компоненту, что бы выровнять спрос и предложение.
Через 3 месяца эксперимент вышел на самоокупаемость — общая сумма денег и баннеров (по ценам 1/2 от рыночной) превысила 1000 долларов
Через 6 месяцев баннерная сеть заблокировала аккаунт по причине гиперактивности и возможной торговлей накрученными показами. В качестве компенсации за блокировку на аккаунт было зачислено 10 млн показов.
За 6 месяцев было сделано более полутысячи сделок.
На момент блокировки в эксперименте участвовало 1300 долларов и 15 млн баннерных показов. Все показы можно было истратить позже на рекламу.
 
Итого:
Сидеть на бирже или получать от кого-либо разрешение на маркетмейкерство не требуется.
Комиссия биржи не очень мешает — просто спред у маркетмейкера будет в 2-3 раза больше комиссии биржи за сделку.
Эксперимент заработал 30 процентов за полгода чистыми. Маркетмейкерство может быть гораздо выгоднее трейдерства.
Первый закон маркетмейкеров: побеждает тот, у кого больше денег. Не стоит выходить на рынок, где уже сидит маркетмейкер с монеткой.
Второй закон маркетмейкеров: дружи с эмитентом. Или жди блокировку аккаунта.
Третий закон маркетмейкеров: имей доступ к инсайду. Для прогноза спроса и предложения.
 
Вопросы:
 
За счет чего получается доход?
Доход получается за счет разницы цен между покупкой и продажи и за счет объема — большинство сделок проходит через маркетмейкера.
 
За счет чего получается объем?
Случайное блуждание расталкивает заявки на покупку и продажу. Маркемейкер поддерживает минимальную разницу между ценой покупки и продажи. Его цены оказываются лучшими в большинстве случаев.
 
Почему именно случайное блуждание?
Случайное блуждание непредсказуемо — матожидание цен равно первоначальной или равновесной. Игроки попытающиеся сыграть на краткосрочном прогнозе цен — отдадут свои деньги маркетмейкеру.
 
Кто теряет деньги?
Деньги теряют трейдеры из-за спреда, они могли бы совершать сделки между собой — а совершают с маркетмейкером.
  • Ключевые слова:
  • Elite
 

плюсанул — хороший эксперимент
avatar

RidayTrader

Отличный пост и отличный эксперимент! Больше экспериментов — больше знаний о природе рынка у наших читателей.
отлично. А теперь представь чтобы это были не просто потребители и продавцы банерных показов, а среди них было бы большинство спекулянтов с плечом, стоплосами и коротким горизонтом. Они бы сами себя поубивали, а ты зарабатывал бы не только на спреде, но и на том что пересиживаешь остальных в любом трейде.
avatar

2positive

творческий подход, хороший опыт
avatar

DayTraderClub

Спасибо за исследования.
В Москве был задержан Александр Герчик. 7 декабря по подозрению в незаконном выводе средств был взят под стражу портфельный управляющий ОАО “Финам” Александр Герчик.
imonger.ru/blog/395.html
avatar

Svoyak

прекрасный эксперимент! спасибо
по сути, почти вся разница с рынком только в случайном блуждании (монетка)
avatar

onemorefake

хех, не обязательно быть маркет мейкером что бы зарабатывать.
можно торговать со стороны крупного игрока, помню тоже самое делал на бирже голосов вКонтакта, доходность около 20-30% в месяц…
жалко ликвидность там была маленькая, подходит только как способ немного развлечься и почувствовать себя куклом…
: )))
Нефига не понял что и где автор продавал и покупал, но интересно + :)
avatar

madmax

Надо заводить свою банерокрутку и делать деньги.
А мы тут фигней страдаем — фортс, форекс, ммм…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP