<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | исследование влияния результатов торгов эксона и шеврона на роснефть

исследование влияния результатов торгов эксона и шеврона на роснефть

с середины ноября у меня начало складываться мнение, что результаты торгов на американские фишки Эксон мобил и Шеврон имеют значение и для Роснефти на следующий торговый день.

например если в ходе наших торгов цена на акции Роснефти упала, а в ходе американских торгов цена на акции Эксона и Шеврона выросли, то на следующий торговый день вырастет и цена на акции Роснефти.

и я решил проверить эту догадку или опровергнуть.
для этого я взял данные за год по этим компаниям ( по роснефти с финама, а по эксону и шеврону с гугла)
выгрузил их в эксель, подсчитал размер роста (падения) цены акции в течение сессии по этим компаниям
пришлось дни когда амрека не торговала считать как нулевой размер роста (падения) цены акции в течение сессии.

в таблице столбец «Есть отличие» я разнес насколько отличается изменение за день у эксона и шеврона по сравнению с измением за день по роснефти
отличие должно быть значимым — хотябы больше чем на 0,5%
и тогда это является сигналом на следующую сессию для Роснефти

а столбце «результат стгнала на следующую сессию» я отметил реализовался ли этот сигнал

например смотрим строку с датой 20130212
в это день роснефть закрылась в минус 1,26%
а эксон закрылся +0,2%, шеврон +0,74%
значит американские компании закрылись ЛУЧШЕ
то есть дали сигнал вверх для Роснефти на следующий день
в следующий день (20130213 )я смотрю действительно ли Роснефть выросла в цене причем не менее чем на 0,5% и если так, то пишу ДА
в данном случае Роснефть выросла на 3,97%, поэтому я и написал ДА.

исследование влияния результатов торгов эксона и шеврона на роснефть

весь год, смотреть мне не хватило желания, но выводы я сделал
— сигналы реализуются в сторону тренда по акции ( то есть на росте Роснефти сигналы ЛУЧШЕ почти всегда выполнялись, но сигналы ХУЖЕ выполнялись не более чем на 50%, то есть даже закрытие этих американских компаний вниз не могло сломить повышательного тренда в Роснефти, обратное было при тренде вниз на акции Роснефти)
— использовать как еще одно подспорье в прогнозировании цены Роснефти всетаки можно
 

а зачем на два разбил?
именно в совокупности и эксон мобил и шэврон. а измение только в одной из них без измения в другой — это мало повлияет на роснефть.

вот пример из сегодня — роснефть снизилась на 0,4%
а на текущий момент
шэврон -0,72%
эксон -0,47%

то есть шэврон и эксон по сути не смогли не усилить падение роснефти. не развернуться вверх.

то есть на текущий момент сигнала от них на завтра нет

что я делаю значит — а ничего — держу свой шорт роснефти как есть — не наращиваю и не откупаю.
sergey-110, а какие цели по шорту роснефти?
sergey-110, ок, спасибо) тоже шорчу её… по таймингу ориентиры какие-нить есть, когда планируешь её там увидеть?
В упор не пониманию зачем такое писать :-)
Если корреляция есть, сидим тихо — стрижем бабло :-)
Если нет — тогда… :-)
avatar

AlexB

AlexBuzaev, это интересно! исследование!
Когда человек вырастает уже за пределы личного роста и делится с обществом это новый шаг — новый уровень.
Все дело в том что хватит бабла на всех умных :)
"… и если так, то пишу ДА… весь год, смотреть мне не хватило желания"
Использование функции Excel «ЕСЛИ()» сэкономило бы много времени
avatar

kashtan1


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP