<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?

Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом


С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом

На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

А вот и случай превышения фактической просадки над оценкой:

Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом


И ещё одна картинка, с большим положительным средним:

Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом


Оригинал:  swantrade.livejournal.com/29744.html
 

Так! В чем дело? Почему этот пост не в оффтопе? Сегодня день метеоритов. Сегодня на главной постим только по теме «конец света» и «метеориты»… Ну в крайнем случае «инопланетное вторжение» или «ответный удар по США»
avatar

Borrris

спасибо. Вас всегда интересно почитать
avatar

maserati

maserati, пожалуйста )))
avatar

Swan

Swan, спасибо. Согласен с постоянным лотом. Мартингейл- лотерея.
Мы уже с Вами спорили на тему безопасности торговли фиксированным сайзом. На практике любая просадка может составить 100%. Нужно не забывать об этом.
Если система постоянно или большую часть времени находится в рынке, то вероятность просадки (D), можно оценить по формуле:

(1-D/L)^(2*Q-1),

где L — стартовый рычаг на начало торговли, Q — коэффициент Шарпа, рассчитанный по периодическим доходностям эквити
avatar

q-trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP