<HELP> for explanation

Блог им. Shved

Вопрос по оптимизации системы в тслаб

Роботорговцы и математики, нужен совет.
Оптимизирую систему для фьючерса на ртс на 15-ти минутках
какой исторический период  нужно рассматривать? или возможно не в периоде дело, а в количестве сделок? и еще -имеет ли вообще смысл проверки этой системы на данных старше года? ведь рынок меняется и насколько я понимаю надо постоянно оптимизировать систему. Да и еще как часто в зависимости от таймфрейма вы оптимизируете свои системы?

может имеет смысл искать участок в истории, схожий прошедшему году и оптимизировать систему по участку следующего года?
 

не знаю деталей твоей системы, но попробуй потестировать свою систему на периодах резкого подъема и спада волатильности, а так же когда волатильность ползет вниз. скорее всего идею с оптимизацией системы забросишь…
avatar

vfreeman

vfreeman, или запускай параллельно несколько экземпляров системы с разными (подобранными) параметрами
vfreeman, привет, я вот думаю параллельно запускать систему на час и 15 минут
avatar

Shved

Shved, привет! тоже грамотно!
от 2007г тесть
avatar

ves2010

ves2010, а что посоветуешь — для начала оттестировать например за квартал или года — а уже потом проверять на истории или сразу оптимизировать на истории?
avatar

Shved

Shved, оптимизируй на последнем годе, тестируй минимум на трех последних.
avatar

EAGor

запустил тест с 2007 по 2012 — на часовиках
потом прогоню отдельно по годам — результаты выложу, если будет интересно
avatar

Shved


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP