Блог им. svyatoslavf

Клиринг-уровень только для интрадей торговли

Часто замечаю, что уровень открытия клиринга, основного, будь то промежуточного… часто является локальным хаем или лоу на текущую сессию… А если осуществляется пробой этого уровня, то превращается в поддержку или сопротивление… этому должно быть логическое объяснение… кто как думает?
Правило. Цена ходит от  промклиринга к основному клирингу и наоборот. То есть если примерно вечерка вверх, то если не наблюдается пробития уровня основного клиринга вниз, то цена часто к пром клирингу следующего дня закрывается выше уровня 19-00 предыдущей вечерней сессии… И наоборот.
То же самое и для основной сесии..
Правило.Пробитие сильным импульсом, превращает эти уровни в надёжные поддержку или сопротивление..
Вопрос… Можно ли создать на основе этих уровней торговую систему?
Клиринг-уровень только для интрадей торговли
★3
17 комментариев
этот уровень был и до клиринга
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, какой именно?
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, ну допустим первый слева направо.
avatar
Мушкин Максим
ну быть он конечно и был может быть… но я сейчас не конкретно про этот уровень… а про уровни которые возникают на непосредственно после клиринга… хотелось бы узнать про логическое обоснование этих зон…
avatar
svyatoslavf
Тоже обращал на это внимание. ИМХО связано с опционными позами. Попробуй продать/купить опционов и захеджировать дельту. После клиринга тебе наливают маржу, далее идет закрытие хеджа (фиксация прибыли) — цена уходит в другую сторону. Поскольку объем опционных поз по отношению к количеству открытых позиций по фРТС достаточно высок, то эти движения приобретают характер импульса. Также закрывают позы интрадейщики, которые не видят смысла торговать вялый обед и дохлую вечерку после 19-30 — 20. Как-то так
avatar
HugoRu
HugoRu, ну вот… спасибо за обоснованный ответ)))) логично в принципе…
avatar
svyatoslavf
HugoRu, «После клиринга тебе наливают маржу» — те допустим вы купили 100 опционов по 1000, цена снизилась на 500 (дельта захеджирована фРТС), у вас также осталось 100 опционов, а 500± на каждый контракт налилось деньгами на счет — вот что имелосб в виду
avatar
HugoRu
HugoRu, те можно купить (при желании) еще 100 тех же опционов, но дельту надо также хеджировать — отсюда импульс в другую сторону. Можно ничего от изменения цены фьючерса не заработать, а движение произойдет, ММ ИМХО так и делает, зарабатывая спрэд или опционную тэту
avatar
HugoRu
про опционы как то и не думал если честно..(((интересно становится.
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, кстати, если уровни после клиринга становятся поддержкой/сопротивлением (видел, но статистику не делал), то опционная версия очень даже вероятна, тк примерно на этих уровнях приходится выравнивать дельту
avatar
HugoRu
HugoRu, а вы сами не пробовали торговать в таком ключе?
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, что-то вертелось в голове, но только после вашего топика записал себе просчитать и посмотреть статистику. Но думаю, на этом полноценную ТС построить будет сложно, тк она будет зависеть только от поведения одной категории участников на рынке — опционщиков, с усилением волатильности их влияние сильно уменьшится
avatar
HugoRu
HugoRu, вся сложность расчета будет состоять в отсутствии истории динамике ОИ по опционам, те отбэктестить не получится.
avatar
HugoRu
смотрим на РИ в моменте и видим что эти уровни всё таки не миф…
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, пишите еще свои наблюдения )
avatar
HugoRu
HugoRu, ок ..))
avatar
svyatoslavf
ну да… я тут тоже подумал о том, что было бы на тесте посмотреть как изменяются кол-во открытых позиции в ближайших страйках кол и пут… в принципе можно было бы и соотношение PUT / COLL Ratio измерить и его изменение до и после клиринга… и на основе этого попробовать что то построить… только да… к сожалению исторических данных таких котировок не существует по открытым позициям…
avatar
svyatoslavf

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★9 71 Ситуация на текущий момент
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★6 14 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★5 22 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★4 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
+201 71 Ситуация на текущий момент
+113 49 Индекс МБ сегодня
+106 40 Азия. Пятница.
+89 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+82 17 Компания с самым большим дивидендом
+76 50 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+68 77 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+65 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+59 20 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+57 14 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)

самые обсуждаемые сегодня

77к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
71к Ситуация на текущий момент
69к Высокая ставка - верный путь к инфляции
49к Индекс МБ сегодня
40к Азия. Пятница.
36к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
23к Газпром набирает обороты
22к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
20к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
14к Участвую в IPO МТС Банка. На что рассчитываю и при чем тут МММ

теги блога svyatoslavf

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн