<HELP> for explanation

Блог им. abncapital

VIX на минимумах с весны 2007 года.

VIX  в очередной раз обновил минимальные значения за последние 6 лет.
Сегодня падение составило более 8%
VIX на минимумах с весны 2007 года.

У кого какие мысли?
  • Ключевые слова:
  • vix
 

угу, чутка прикупил
avatar

megatrader

ага, теперь когда Фртс ходит более 1500п, то это редкий УД
avatar

Treidun

это позитифф…
avatar

Marik-m

фьюче ещё кусается. Не верит бирживой люд, что в рамках месяца индекс VIX не шагнёт выше 14.80. На март контракт по 16.40 идёт. С таким контанго ещё фиг знает… Хотя от 14.5 взять можно, вполне реально шагнуть на 17 до экспирации (12 февраля).
Нормально, это не мешает зарабатывать. Только не так много как при высокой воле.
Могу объяснить причину сжатия волы (как вижу сам):

После цирка с фискал клиф под НГ все кто хотел купить акции уже купили, а те кто сидит в бумагах давно не хотят фиксить прибыль. Новые деньги с куёв погоды не сделают. Фактически в виде облигаций они большей частью возвращаются государству. Облиги не сдаются. Спекулянты не могут раскачать рынок роботов. Так что вола на периоде 30 дней стремится к нулю.
Fry, спасибо.
Только ленивый уж об этом не писал. Это тоже своего рода тренд, и он не будет меняться, пока нету значимых оснований для этого.
Сергей Шеремета, и какие цели по тренду.
Ну вы же понимаете, что «тренд» использовал в кавычках. Сущность рынка. а точнее фьючерса ртс как инструмента сводится к тому, что объемы торгов упали, немного снизилась ликвидность и снизилась волатильность.
Сергей Шеремета, ясно. тут есть самый главный вопрос насколько долго продолжится ситуация с аномально низкой волатильностью.
ABN Capital, имхо, до марта vix будет болтаться на минимумах, или пока не выдержат нервы у кого то из кукловодов, сори, крупных операторов рынка :)
avatar

dude

dude, ясно одно: может в марте, а может и не в марте, но закончиться должно...)
O.K., без всякого сомнения, ну или продавцы опционов захватили планетарную власть, собственно рынок деривативов для меня, как обывателя — это рынок хвостов, которые виляют собаками :)
avatar

dude

dude, это точно подмечено. в нашу эру левередж это главная движущая сила
sergey-110,
а почему бы и нет?
Добавлю ещё пару слов на тему.
Начиная с осени 12-го года ОИ на VX-фьючах месяц к месяцу линейно снижался. Со ~186 000 контрактов на пике сентября до 166 500 на пике декабря.
Однако вот уже 3 дня ОИ показывает абсолютный исторический максимум. В игре ~196т контрактов (пятничных данных ещё нет).
Большая часть позиций в этом фьюче была открыта ~ по 17...16. Добор до пика ОИ был в зоне ~16...15. Пятница закрылась на 14,65.
Насчёт

ну или продавцы опционов захватили планетарную власть

смотрите чуть шире!

Дикий капитализм кончился, ЦБ(все) регулируют левередж дружно,
т.е. гасят колебания совместно!
ни один частный срекуль(хэдж-фонд) не сможет им противостоять!
+ Всё больше средств автоматизации торговли(ботов) стремящихся
к сглаживанию неэффективнотей рыночных…
т.е. все рынки всё больше все рынки будут загоняться в некие коридоры, и так как бы шевелиться потихоньку…
именно поэтому я работаю от продаж волы )
сломать глобально тренд на понижение волы щас может или глобальная война или дефолт доллара, что в принципе равнозначно )
всё ИМХО…
да забыл написать что вероятность этих событий(глобальная война или дефолт доллара) исчезающе мало, ибо невыгодна крупным участникам, читай движущим силам )
Спасибо Автору!
avatar

Brahman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP