<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Непостоянство рынка

Заранее прошу простить, за возможные ошибки в словах или пунктуации.
 
То как меняется рынок видят возможно все постоянные его обитатели, которые торгуют практически каждый день. Но особенно быстро данные изменения замечают алготрейдеры (ребята, которые торгуют непосредственно роботами), далее по тексту постараюсь наглядно это продемонстрировать на своем личном примере.
 
Существует  у меня простой робот, который я построил на основе личных взглядов на рынок, еще с тех времен когда торговал руками. Суть идеи старался закладывать на основе движения толпы, то есть если все покупают и я покупаю и наоборот. Мысль при этому была следующая, если крупный дядя с 100млн.р. зашел в позу в лонг, то лучше против него не идти, и вставать в его сторону, а если придет более крупный дядя и пойдет против, то закроемся по небольшому стоп-лоссу, естественно придерживаясь некого соотношения риск/прибыль. естественно что риск составит минимум 300п на сделку или порядка 2% от ГО для РТС, с доходностью 10% на сделку, это приемлемый для меня риск на небольшие суммы денег. 

Непостоянство рынка
 
Еще недавно сделки совершались таким образом, да конечно я выбрал наверное самый удачный пример сделок, но статья не про хваставство все же, данный скрин выложил для сравнения с текущей ситуацией на рынке:
Непостоянство рынка
 
по порядку: синяя стрелочка вверх показывает направление сделки, другими словами робот купил, в ожидании роста, горизонтальная коричневая линия — это риск на сделку, стоп-лосс. Далее видим как рынок вяло постепенно отрастает от точки покупки, риск сделки при этом максимум составил 120п, хотя легко мог уйти в убыток как это было предыдушие два дня. 
Но далее становится интереснее: в точке 1 выделенная на графике, при обычном движении рынка был бы первый возможный выход из лонга и вход в шорт, но для этого был недостаточный объем, поэтому сделка осталась висеть далее. (интересно то что еще месяца полтора назад объем прошел бы немного больше и сделка закрылась и перевернулась). то есть рыночная ситуация на самом деле есть, но она недостаточно сильная, и естественно глазами человека я это вижу, роботу же не понять.
далее на графике точка 2, это был бы вход в лонг и естественно закрытие возможной позиции в точке 1, опять же по принципу описанному выше, но из за нехватки волатильности рынка (а значит безынтересность крупных участников и недостаточный объем) не дали открыться,
Далее есть несколько сценариев развития событий, это выход в точке 3, он естественно сработал на имеющуюся открытую позицию, так как резко подрос объем, возможно были новости в 18.00, давно не следил за этим… (стоит оговориться что после 18.00 не торгуют роботы, как то рынок с открытием америки для меня становится довольно непредсказуемым, поэтому убрал риски торговли после 18.00, при этом давая возможность закрыться имеющейся позиции по тейкпрофиту в 1000п или по времени 19.00 или стоп 300п)
Если не было бы новости то далее в точке 4 была вновь та рыночная ситуация, при которой робот вышел бы из позиции.
Еще возможная альтернатива это выход по времни в точке 5 и так совпало, видно по горизонтальной линии красного цвета, робот по тейку вышел бы тоже в точке 5.
 
Плавно хочу подвести небольшой сравнительный анализ. Рисунок 1 это рынок в обычном состоянии при активных игроках, рисунок 2 это текущий вялый рынок. По вялому рынку можно отчетливо увидеть, что игроки занимали выжидательную позицию, чего робот увидеть не может, но может понять человек, так как  после 18.00 проходили довольно большие объем (за последнее время естественно имеется ввиду), произошло это потому, что скорее всего, после экспирации опционов, ребята с крупным капиталом вернулись в рынок, и открывают свои позиции по новому опциону. (это мое лично предположение) Скорее всего рисковать, и торговать по обычному движению рынка, крупные игроки не стали, ведь половина времени мы отдыхали, и риск большого гэпа после наших праздников, не стимулировал крупняков держать свои позиции.
То есть, при обычной рыночной ситуации объем в точке 1 отмеченный на рисуке, был бы в два раза больше, как и в точке 2.
Стоит ли пинять на вялый рынок? или кидать булыжник в огород плохого робота? Или учить робота думать как человек? замечать то что вижу я?
Подождемс пару неделек думаю рынок раставит все по своим местам!)) 
 

Столкнулся с похожими проблемами. Иногда просто непонятна логика движения. А поняв логику можно и прописать её боту.
Николай Лазарев, Я этого робота писал давно, готовил как раз к текущему рынку, если смотреть в прошлое то еще год назад он не увидил бы ни одной сделки, а сейчас рынок уже другой, и интересно как долго он будет таким, потому что точки входа, реально хорошие, все сложнее и сложнее найти))
Saro, С точками выхода проблема не менее сложная.
Сложно сказать когда рынок станет другим, не как сейчас, но станет, это точно.
Я пока что не могу найти подход для «неликвидного» рынка, равно как и не могу выработать универсальный подход.
универсальный подход я опишу в других постах, ну именно свои методы естественно))
Что касаемо неликвидов, у меня кроме хэджевых позиций или «скальперских» пока не получается на них тоже… видимо на то они и неликвиды.
Saro, Я бы предпочёл на форуме теслаба почитать, чем здесь. какая разница где вести диалог))))) Видимо не цепляет тема аудиторию.
Смартлаб очень удобный ресурс чтобы публиковать статью, а дискутировать я так и планировал на тслабовском форуме, я скоро там сделаю несколько веток специально для этого! Статью пишу тут, а ссылку в форум, и там обсуждение!
а сделки то на первой картинке реально завидные!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP