<HELP> for explanation

Блог им. nyselive

Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.


Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.


Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.

А для входа в позицию используется дельта кластерный анализ  в программе Cluster  Delta указывающий точку входа и место, куда оптимальное всего устанавливать стоп.  

Это позволяет свести к минимуму субъективность в принятии торговых решений и что немаловажно полностью формализовать свою торговлю.

Вот пример как это работает.

Здесь smart-lab.ru/blog/94162.php

Я давал проноз о росте фьючерса на S&P 500

привожу его здесь

Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.


Купил от уровня 1429.00 где было мощное накопление объемов.
Стоп поставил на 1427.75

Цель движения 1436.00


А вот что получается по вероятностям


Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.


В итоге прогноз был четко отработан и указанная цель в прогнозе выполнена.

Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.


По нашей статистике нейронная сеть в 70% — 80% случаев, верно, указывает направление движение торгового инструмента и цель движения. Мы назвали сигнальную систему X-Delta Signal
и используем ее в своих торгах.

Сразу возникает вопрос – как именно работает нейронная сеть?

Мы запустили ее на том же сервере, где сейчас работает ClusterDelta. Она сравнивает текущую рыночную ситуацию с информацией в своей базе данных и выдает прогноз на дальнейшее движение цены в будущем.

При этом учитывается большой  объем рыночной информации.

1. Цена.
2. Объемы.
3. Профиль объемов.
4. Дельты объемов.
5. Точечный объем по кластерам.

И множество другой информации – эта разработка позволяет трейдеру иметь рыночное преимущество в виде объективной рыночной информации и статистики.
 

вот никак понять не могу вы на windows me сидите?
Почему Вы так решили?
«нужен новый подход, когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети» — серьезно? Не вижу никакого применения НС…
avatar

jtrade

jetta,

1. Расчет направления движения за день по вероятностям.
2. Определение цели движения за день

Чем не использование НС?
nyselive, где сама НС?
jetta, на сервере Clusterdelta.
nyselive, не совсем ясно, что подается на вход НС?
«Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?»

Мне достаточно ответа только на первый вопрос.
avatar

Di-trader

Di-trader, ответа ты тут не найдешь!
Di-trader,

1. Цена.
2. Объемы.
3. Профиль объемов.
4. Дельты объемов.
5. Точечный объем по кластерам.
Di-trader, движения цены носят вероятностный характер
и именно вероятности движения — вверх, вниз или во флете и дает нейросесть.К тому же она довольно точно расчитывает не только направление движения но и цели движения.
Di-trader, Вы что вечно будете в позе?
avatar

Gypsy

Расслабтесь, нейронки я давно реализовал с генетической подстройкой весов и в том виде какой вы предлагаете это НЕ РАБОТАЕТ! Простое скармливание цены на моих тестах даже при многократном прогоне-обучении на 5000 свечах дает результат не лучше 68% на обучающей же выборке. А при скармливании других 5000 свечей результат близок к 50%… удач-неудач… Как где-то было написано, нейронка умеет лишь отсеивать часть золота, что находится в шуме-песке потока данных. Если поток слишком мусорный, то золота там на грамм. Нейронка это не панацея, это всего лишь способ обработать лучше, но не создать из г**на конфетку. Я пробовал разные топологии сети и разные активирующие функции… сигмоидальная, барьерные и прочие… результатом расстроился и пока забросил. Нужны более закономерные данные. Нейронка с точки зрения математики — решение множества линейных уравнений, нейросеть позволяет найти область решений вокруг неких «искомых» точек… когда в системе количество уравнений меньше числа переменных известно — такая система не решается однозначно… Так и здесь. Цена — случайное блуждание… нельзя 5-100 свечками решить дальнейший ход этой «функции»… Я лично подписываюсь, потому как исследовал эту тему порядка 2 недель. ИМХО!
Дмитрий Интрадей, когда ты это уже успел?)))
jetta, еще летом… о чем вроде писал
Дмитрий Интрадей, Исследовали аж две недели ??? Боюсь спросить что вы подавали на вход, и что на выход.
avatar

solar

Дмитрий Интрадей, зачет ты сейчас появился?)))
jetta, 2 дня сейчас изучаю кластеры объемов… прикрутил к своему роботу, но не кластер по временному разбиению, а по принципу соноправленного движени спредов (говоря проще, новый кластер объема считается от нового экстремума локальной фигуры)… изучаю сейчас на каких локальных объемах цена разворачивается и какие объемы за локальный тренд впихиваются (у меня кластер из двух объемов для каждого уровня — объем продаж и объем покупок, в отличае от QScalp, где берется суммарный объем, что в принципе уже делается мусором :)) )
Дмитрий Интрадей, есть несколько ситуаций с поведением объема за локальный тренд и условие его разворота… так вот как и «прогнозом по нейронке»… здесь тот же хаос… Там очень много разных комбинаций… :( пришел к выводу что анализ объема тоже 100% результат не даст… остается последняя инстанция — анализ самого стакана реальных торгов. И уж если не получится объединить «кластер объема» + «уровни цен» + «содержимое стакана»… я прям не знаю что делать ))))))) пойду в монахи… ахаха )))) шутко… пока результатом доволен, недоволен сигналом на рыночную сделку, когда идет массированная скупка-продажа по рынку… не знаю насколько мои заявки будут по факту запаздывать, с того пока не могу прикинуть доходность текущего алгоритма. Похоже придется через шишки все цифры получать ))) теряя при тестах в боевом режиме свои деньги ;)
Дмитрий Интрадей, красавчик, тебе осталось только построить алгоритм HFT. Что будешь использовать HMM и SVM, что-то другое?
jetta, пока ни в какие марковы сети и векторные реализации не лезу… беру проще… пока у меня трендовый алгоритм. Надо проверить чтобы он не сильно много сливал на боковике и в принципе меня он устроит )
Дмитрий Интрадей, что так кричать то?)))
Зачем тебе тогда бид/аск спред в трендовой стратегии?
jetta, как ни странно но именно движение спреда — минимальный признак смены тренда :) далее следует просто торговля «спредом», но это уже не трендовая модель а «атомарный рыночный боковик» ;)
jetta, когда пост значится как «Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.», думал, что будет что-то в стиле habrahabr.ru. А тут…
Смартлаб, как был, так и останется бесполезной барахолкой, которая, в лучшем случае будет копировать статьи из того же habrahabr.ru…
вся эта каша? Попробуем еще раз, так что же в итоге подается на вход НС?
Чтобы показать эффективность НС нужен график эквити на приличном периоде, значения профит-фактора и коэффициента Шарпа. Разбор частных случаев ничего не дает.
vlad330033, можете найти мои прогнозы которые я здесь выкладывал — 80% из них были верными. Таким образом
уже можно делать выводы об эффективности такого подхода.
nyselive, таким образом данные не представляются публике. Есть установленные или общепризнанные правила, если хотите всерьез обсуждать проблемы НС.
vlad330033, для этого бы пришлось не только предоставить все данные но и детально описать алгоритмы, используемое программное обеспечение, дать ссылки на ресурсы по теме…

Это слишком много для одного поста это раз, разработка закрытого характера это два.
nyselive, «не только предоставить все данные но и детально описать алгоритмы» — это ВЫ серьезно?
nyselive, вы, что называется, не в теме. Не нужен алгоритм и прочее представлять. Только результаты его работы с вышеперечисленными систематизированными данными, тогда можно что-то говорить.
nyselive, думаю что алгоритмы рассчётов зарыты глубоко в самой нейросети и нам недоступны — поэтому нейросети часто выступают в роли «чёрного ящика». Насколько я понял, вам удалось подобрать свои алгоритмы по сигналам нейросети, и уже под них сделать сигнальную систему? Получается что это не нейросеть в чистом виде, а просто навороченая торговая система?
nyselive, послушайте, если вы пытаетесь впарить свой продукт массам, то я вообще не вижу смысла с вами обсуждать его. Любой продавец будет заявлять «слушай! Федя, пальчики оближешь! Лучше не найдешь». Я говорю про свое исследование и результат. Можете считать меня лохом а себя супер гуру. :) Удачного пиара!
Дмитрий Интрадей, ClusterDelta в настоящий момент полностью бесплатная программа. Так что я не понимаю такой бурной реакции.
Если вероятность меньше 1, то прогноз особой ценности не несёт.
Если пациент на 80% жив, то он всё-равно труп… имхо.
Владимир Спицын, 1 это 100%. В ранних версиях нейросеть иногда выдавала прогнозы равные 100%. Как например в этом прогнозе smart-lab.ru/blog/92690.php.

Но потом мы это исправили. Потому что как сами понимаете на рынке 100% вероятность это не достоверно. Поэтому сейчас максимально возможный прогноз у нейросети установлен на уровне 80%.
nyselive, что подается на вход НС?
jetta,

1. Цена.
2. Объемы.
3. Профиль объемов.
4. Дельты объемов.
5. Точечный объем по кластерам.

И множество другой информации.
nyselive, :))))) А какое множество другой информации?
nyselive, ))) ваше заявление для меня звучит как «девушка не может называть случайные числа, ведь она же homosapiens» ))) простите но в вашем утверждении я вижу несвязность причины и следствия. Вы хотите связать то, что по факту не связано. Да есть 1 стакан молока и 1 стакан варенья… и они имеют конкретный вес и количество, но то как они смешаются за 2 оборота ложкой… ни одна нейросеть не определит! тоже с рынком… если рынок маркет мейкера, который придерживается неких правил «цикличности» это одно, но если говорить про идеальный рынок, то я не согласен, что цена это не случайная величина. Но это мое личное мнение. Если ваша система зарабатывает — это главное. Я не смог на своих ранних тестах получить желаемое. Плюс-боковик-слив- (новая итерация)… классическая формула работы любого робота
Sekator, там ссылка

smart-lab.ru/blog/94162.php

И она работает
ПРИСТРЕЛИТЕ МЕНЯ!!!
avatar

vovkarus

Не надо алгоритмов. Судя по картинке нейросети, у нее 4 входа. Как в 4 входа можно подавать 1-5 да еще и многое другое?
А так да, интересна статистика за несколько лет. Проблема нейросетей в том, что они как угадывают, так и не угадывают, как впрочем и любой другой способ входа в рынок.
avatar

AlexShul

НС это всего лишь средство многомерной оптимизации. На рынке выливается в курвафиттинг. И никакие форвард тесты на OOS не гарантия робастности.
avatar

Pipec

Нейронные сети, лунный календарь, числа масонов, статистика прошедших торгов, всё это попытки заглянуть в будущее или спрогнозировать его. Биржевая алхимия.
Будущего не существует, по крайней мере для людей. Как можно спрогнозировать манипуляции на рынке, глобальные новости, войны, катастрофы, смены правительств и экономических курсов?
Рынок не математика, а психология. И «диагностировать» можно только текущие настроения толпы без учёта действий крупных манипуляторов. И расчёты вероятностей мне представляется алхимией, вводящей в заблуждение. Это «торговля надеждой» на околорыночном прилавке.
Николай Лазарев, «диагностировать» текущие настроения в цифрах можно? Цифры для прошлого эти получить можно? :)
avatar

Pipec

Pipec, Ну в вопросе уже заложен ответ.
И про тесты на истории говорил.
для прошлого можно получить любые цифры и выведать прошедшие закономерности и особенности прошлых торгов. Проблема в том, что невозможно получить цифр для будущего.
Николай Лазарев, любая торговля основана на выявленых на истории закономерностях. Даже фундаментальный анализ. Даже интуитивная торговля. Тот же опыт — это накопленные на истории причинно-следственные связи. Значит предполагается что есть закономерности которые либо не меняются, либо меняются медленно. И это можно проверить на истории. Хотя бы на ближайшем куске
avatar

Pipec

Pipec, Очень сложно (самое сложное, пожалуй) анализ истории не превратить в подгонку результата алгоритма под прошедшую историю.
Николай Лазарев, согласен. Поэтому и про курвафит написал
avatar

Pipec

Николай Лазарев, есть устойчивые закономерности в рынке и возможно получение прогноза. Но есть особенности такого прогноза. Он реализуется в критических точках оси времени. А эти точки вычисляются спец. довольно сложными алгоритмами.
vlad330033, Конечно получение прогноза на рынке всегда возможно. И сложным алгоритмом и простым. Вопрос в цене прогноза, вернее его значимости.
В большинстве случаев любой прогноз будущего события выглядит так: Прогноз — рост на рынке, это значит, что в ближайшее время будет либо рост, либо падение, либо флэт. Но рост будет, обязательно будет, не сейчас и не сразу, но когда нибудь будет обязательно.
Грааль. Нейронная сеть с расчётом вероятностного движения рынка на основе круглянта квадратуры объёмов (ядро расчётов располагаем на тайном сервере на дне атлантического океана, дабы избежать влияния фаз луны).
Суть: берём пять скользяшек с разным периодом и смотрим цену относительно каждой.
от МА1 рост, ставим 1
от МА2 рост, ставим 1
от МА3 цена вьётся вокруг неё, ставим 0
от МА4 падение ставим -1
от МА5 цена около неё и не выходит за границы «шума», ставим 0
Теперь складываем и делим:1+1+0-1+0=1
Это значит, что 20% за то, что сейчас таки рост, слабый, но рост.
Это правило для входа, правило для выхода каждый додумывает сам :-)) а то будет слишком много успешных трейдеров и рынок потеряет тренд, как явление, превратившись в ценовой шум.
Никому не рассказываем и не забываем разместить нашу нейронную сеть на секретном сервере.
Николай Лазарев, мувингов можно поставить сколько угодно.
Но по моему мнению они имеют наибольшую эффективность только на дневных и недельных графиках. Если брать малые таймфреймы то там они теряют большую часть полезных свойств превращаясь в простые линии.
nyselive, Это всего лишь шутливый пример расчёта вероятности направления. Можно придумать свой))))
Что касается МАшек, то они равноэффективны (или неэффективны) на любых периодах. Но это только моё мнение и наблюдение.
Что еще нужно придумать, какие методы «прогнозирования» чтобы думать куда пойдет рынок? )) Ну я понимаю HFT еще! там работают неэффективности… а тут? )) ну бред! зачем гадать о вероятностях когда нужно просто быть на волне? ))
No pain-no gain, потому что рынок в последнее время сильно поменялся. Старые методы тех анализа больше не работают. Работают только оригинальные идеи и оригинальные алгоритмы.
У меня есть подозрения что «где то на сервере» происходит не «поиск решения через нейронные сети» а через какой нибудь поиск патернов.
Я сам начал заниматься нейронными сетями. Точно что я понял что у всего есть своя верояннтность — т.е. вероятность хода вверху или вниз. А сам процесс разработки нейронных сетей — это вам не на «два ж ды два».
Дмитрий Интрадей, движение цены это не случайное блуждание.
Оно определяется действиями рыночных игроков — инвесторов,
трейдеров и других участников рынка. А им свойственно в похожих условиях принимать похожие решения.Это позволяет выявить такие закономерности и использовать их для прогнозирования дальнейшего движения. Вот этим и занимается нейросеть.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP