Блог им. IgorZilin

Не пойму как вычислить % по облигациям?

    • 28 октября 2023, 15:55
    • |
    • Igor
  • Еще
Взял офз 26227. Див доходность 7.1. Написано, Доход 13.4%
При покупке у брокера надо заплатить комиссию на каждую облигацию, а это ещё +..
Первый купон надо отдать — НКД...
два купона в год по 36.9 р = 73.8р. сейчас её можно купить за 984.92р. цена может упасть (у др. брокера 964.04), но сомневаюсь что значительно..
за 6 месяцев 36.9 от 984.92, получится 3.75%, если х 2= 7.5%
Номинал 1000, от него 36.9 равно 3.69 х 2 = 7.38%… и вроде, купон тоже могут изменить, если захотят?
Ставку подняли до 15%… и я не понимаю, где облигации с реальными хотя бы 13% ?
Может вы подскажете, специалисты есть?
16 комментариев
+1
ей пол года осталось?
avatar
Мультитрендовый
Мультитрендовый, как я понял до 17.07.24
avatar
Igor
+1
Igor, ну считай ей 10 месяцев 13.4 годовых, 13.4/12*10 вот столько получишь, минус налог с купонов, минус с того что купил дешевле номинала там тоже налог… итого походу тебя кинули с прибылями Ну не то чтобы прям сильно, но типо не оч много удастся заработать…
avatar
Мультитрендовый
+2
ba-odegaard.no/gcc_prog/recipes/recipes.pdf
Глава 3 — расписана база про дисконтирование
Глава 4 — применительно к облигациям

Математика там простая, уметь программировать не обязательно, можно всё сосчитать в экселе.

Распишите будущий денежный поток по облигации (купоны, возврат номинала) и найдите ставку дисконтирования, которая дает грязную цену облигации.
avatar
E L
E L, У меня опыт был покупки облигаций… я ничего не заработал..
Вопрос простой, Какие облигации лучше купить и когда это сделать?
avatar
Igor
А что такое див.доходность облигации, разрешите полюбопытствовать? Если купонный доход, то он как раз указан 7,4% для 26227 и рассчитывается от стоимости облигации. Доходность облигации это тот доход, который вы в итоге получите после погашения облигации, т.е. купонный доход + доход от разницы номинала и текущей стоимости деленный на дюрацию. Вот как-то так.
avatar
Ask
+1
Ask, Да видимо рыночная стоимость облигации упала. Кому нужна облигация с доходностью 7,4% при ставке 15%?! Соответственно цена упала, и реальная доходность стала 13,5 %. Если ставку ещё поднимут, то коллега не получит доходность 13,5% потому что рыночная стоимость упадет. Если ставка будет падать, то рыночная стоимость вырастет и коллега заработает больше.
avatar
Dr. Кризис
+1
Dr. Кризис, ты пьяный что ли, сам то понял что написал?
avatar
Beach Bunny
Beach Bunny, Пьяный проспится. Дурак никогда. А ещё хуже что человек имбицилом бывает :) А ещё бывают комментары школьники -; пульсята возомнившие себя крутыми инвесторами Школоло их называют :)
avatar
Dr. Кризис
Dr. Кризис, так ты пьяный школьник, ну ничего бывает, ты завязывай бухать, а то мамка будет ругаться.
avatar
Beach Bunny
Beach Bunny, А ещё бывает, что у человека запор, кака из него не выходит и он сам превращается в каку и становится говном :)
avatar
Dr. Кризис
Ask, 7.4% вычесть нкд 3.69р, минус стоимость покупки (брокеру отдать), номинал 1к, сейчас 984.92 (может немного упадёт), это 1.5%...
Посчитайте тщательней, сколько вы получите..
У меня был опыт покупки облигации, я ничего не заработал…
avatar
Igor
+1
Тоже парился вопросом доходности облигаций, мне помог ролик на ютубе, называется «Как выбрать облигации Показываю все этапы», формулы для расчета начинаются на десятой минуте.
avatar
buncher
+1
1. Я обычно считаю годовую доходность (прибыль) по облигациям и акциям так: [(Доходы – Расходы) / (Расходы х Nлет)] х 100, %.
2. Все доходности, указанные на сайте Мосбиржи и в др. местах, как правило, указаны к погашению и не учитывают изменение цены, налоги, комиссии и НКД. Это все снижает заявленную доходность (при неизменной цене облиги или до ее погашения) примерно на 15-20%
avatar
Игорь ПМ
Игорь ПМ, сами покупаете облигации или считаете, что вклад интересней?
В портфеле есть облиги, если есть то какие?
avatar
Igor
+1
Igor, В последнее время перешел в основном на вклады и НС, которые выгоднее ОФЗ (корпоратов не покупаю, т.к. лень вникать во все их тонкости и подводные камни).
На ИИС покупаю ОФЗ (сейчас — ОФЗ 29014 ПК) для вычетов
avatar
Игорь ПМ

полезные записи за 24 часа

★13 31 ⭐️ Ставка дисконтирования – нелинейная логика
★8 91 Ситуация на текущий момент
★7 9 🌑 ЦБ: Повышение ставки. Игра на выживание для бедных
★5 45 Ум вредит успеху в инвестировании, но зато помогает избегать неудач
★5 8 Мой портфель акций на 2 июня 2024
★4 7 Индекс облигаций в пике. О чём это говорит
★4 12 Цeны квaртир в Мae. Итoги мecяцa.
★4 0 История охоты за наркошопами, сетями педофилов и хакерами.
★3 39 Это называется наш рынок отвязался от запада?
★3 6 Разбор портфеля от читателя. Ну это перебор...)
+244 91 Ситуация на текущий момент
+135 31 ⭐️ Ставка дисконтирования – нелинейная логика
+109 39 Это называется наш рынок отвязался от запада?
+108 152 Индекс МБ сегодня
+98 34 ✍⁵ Мемуары Майтрейда на R&D
+90 28 Азия. Понедельник.
+89 25 На Украине просроченный президент, а у нас свежие новости промышленности России
+79 45 Ум вредит успеху в инвестировании, но зато помогает избегать неудач
+77 17 Трамп будет президентом, даже сидя в тюрьме. Помиловать себя Трамп тоже не сможет.
+70 19 Прочитал отчеты OZON за 2023. Появились такие вопросы

самые обсуждаемые сегодня

152к Индекс МБ сегодня
112к Китай хочет газ по внутрироссийским ценам.
91к Ситуация на текущий момент
45к Реальную безработицу невыгодно озвучивать
28к Азия. Понедельник.
24к Инфляция под конец мая разбушевалась, регулятор будет повышать ставку, и главный вопрос насколько %, похоже, 1% не отделаться⁠⁠
24к "Цель она есть". Вот и лето пришло (GOLD&SILVER)
21к Минстрой России планирует модернизировать лифты в жилых домах за счет средств фондового рынка
20к Как загнать себя в угол и неминуемость турецкого сценария. История одной Эльвиры.
14к | Влад | Про деньги Добавил меня в ЧС.

теги блога Igor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн