<HELP> for explanation

Блог им. mic_pdn

*** MIC_PDN-Robot. Работа с хистори. Микро тренды

Продолжаю пилить своего робота.
После первого боевого тестирования smart-lab.ru/blog/93986.php
понял, что скорости  выставления заявок даже в течении пары секунд достаточно для фикса профита-убытка 

Дальше встали ребром вопросы формирования стратегии:

— где и как можно тестировать стратегии?
— какой материал для тестов будет самым достоверным?
— как сэмулировать реальный стакан? 

Перечислю тезисные ответы:
— можно тестировать на Junior площадке, НО! Она работает в ограниченное время параллельно с основными торгами.
— синтетические эмуляторные инструменты сразу отвергаю потому как формируя стратегию на эмуляторных котировках я научу робота торговать эмуляторные котировки, то есть эмулятор не имеет ничего общего с рынком и это будет мартышкин труд
— тиковой информации с финам недостаточно по простой причине — нет признака «объем был куплен или продан» — это ключевой вопрос! Потому как имея этот признак я могу восстановить приблизительный срез стакана — получить спред.
— я решил допилить свою студию на предмет экспорта в файл котировок торгового дня получаемого из таблицы «все сделки» и сохранить этот очень важный параметр «продажа» или «покупка»
— работу с котировками из файла представил в студии в виде потока реального или же ускоренного времени с заданной скоростью воспроизведения ( можно со скоростью 1 к 1… можно 100 к 1 *ускорение в 100 раз*)
— пришел к выводу, что просто точечный график не подходит! не вижу спреда

— пришел по мне к ключевой концепции визуального отображения тиковых графиков на пути формирования стратегии  торговли в рамках микро трендов путем разделения графика в виде 2 линий строго по типу сделок: 1. график только «продаж» и 2. график только «покупок»

в итоге  разделения сейчас я вижу сходу спред (это ключевое при проектировании выставления заявок — тип заявки и цена)… по рынку брать или же лимитом… держать до разворота или крыться шагами. 

а снимок прыгающего графика в реальном времени, что использую для визуального нахождения закономерностей в моей студии выглядит вот так:

Rih 3-13

*** MIC_PDN-Robot. Работа с хистори. Микро тренды

*** MIC_PDN-Robot. Работа с хистори. Микро тренды


*** MIC_PDN-Robot. Работа с хистори. Микро тренды

Вот теперь я доволен! С этими графиками можно разрабатывать стратегии! И тебе видно запаздывание спроса и опережение предложения. Виден спред и накопительное поведение покупаетелей-продавцов.

В своем эмуляторе торгов я могу переключиться в любой момент на нужный участок хистори задав время(далее вынесу в интерфейс из кода-констант). Могу просмотреть как один длинный график длинною в день, могу задать реальное воспроизведение торгов с нужной скоростью с отображением скажем 1400 тиков за раз. Однако я не учел еще один важный нюанс! Котировки пакуются в рамках одной секунды и нет информации о милли секундах данной сделки! Я исправлю и этот недочет косвенным путем, но для этого необходимо чтобы мой DDE сервер от начала экспорта и до конца принимал данные и помечал время в миллисекундах. Это даст максимально точную тестовую выборку. 

Изучив тиковое хистори нескольких фьючерсов одного дня сходу понял — каждому нужны свои параметры микроторговли. Все бумаги очень уникальны в плане «фрактальных рисунков». И это надо будет учитывать. Если ты сделал робота для фьюча RTS, то это будет робот ДЛЯ ФЬЮЧА РТС и никакой другой бумаги. Если ты его хочешь пустить в бой на фьюч рубля — сиди и пили стратегию на основе фьюча, но жди, что она не подойдет и в итоге будет существенно отличной или тебе вовсе придется писать новую стратегию СПЕЦИАЛЬНО для ФЬЮЧЕРСА РУБЛЯ! 

Экзотический фьюч :)

*** MIC_PDN-Robot. Работа с хистори. Микро тренды

Вот такие выводы....

Продолжаю мучать мозг :)

Всем удачных торгов!
 

Просто «хорошо».
avatar

siva

Ок, допустим твоя тестовая система определила, что микротренд начался, как ты определишь пройдёт ли сделка по интересующей тебя цене или нет (то есть сумеешь ли ты встать в позу с необходимыми параметрами)? Спрашиваю это не просто так, это принципиально важный момент. У меня есть страта, которая определяет около 85% микротрендов из 2-3 тысяч таких трендов за сессию, средняя длинна тренда 40-50 пунктов. При кажущейся очевидности ситуации, я всё ещё не миллиардер)
avatar

stitrace

stitrace, я не могу не получив результата всех необходимых тестов ответить на вопросы «допустим… и что тогда?»… у меня первая фаза — подготовка качественной инфраструктуры, затем получение статистической информации интересующих признаков-критериев-условий, третья — формирование прогнозирующей системы в купе со статистическим контролем. Я не уверен что у меня будет четкая логика… скорее это будут нейронки, но я должен решить что скармливать ей, что с точки зрения статистики максимально закономерно.
Дмитрий Интрадей, не претендую на знатока, но я тут видел запись про трейдера, называлась она как то так «как я заработал 500к долларов...». Вот он как раз пишет там, что очень важно в HFT страте принимать во внимание как в бектесте эмулировать вход в позицию, то есть знать исполнится твоя заявка по интересной тебе цене или нет. Я бы наверное назвал это 99% процентов проблем в HFT стратах. Бектест без учёта этого — не подходит для теста hft страты. Просто смотреть текущий спред и надеяться на то что лимитная заявка по противоположному концу спреда исполнится с 99% вероятностью — ошибка.
stitrace, я читал эту статью и именно она меня побудила сделать то, что описано в посте ;)
stitrace, я собираюсь эмулировать «проскальзывания и неисполнения лимиток» поэтому если вопрос в достоверности результатов, то я хочу приблизить к реальной среде за счет этого функционала, но! Моя цель не создать идеальную среды проектирования алгоритмов, а получить тот что будет иметь относительные низкие риски, чтобы после создать инфраструктуру разбора полетов на реальном счету чтобы понять какие факапы происходят чаще по факту и попробовать найти для этого «лекарства»… или признать — эту проблему нельзя устранить целиком и по факту вилка дохода робота от «X» до «Y» )))) в некоторые дни превращается в черную просадку «Й» ;) ))))
Дмитрий Интрадей, если есть возможность нужен полный ордерлог с микросекундными (ну или хотя бы миллисекундными) штампами, плюс нужно знать свою задержку. Эмулировать так: выводишь заявку и смотришь, проходили ли сделки по этой цене в течении «жизни» заявки (естественно при выводе учитываешь свою задержку на выставление и удаление) или были ли ордеры на эту цену (или лучше), если нет то — нет, если были то значит твоя заявка бы исполнилась. Но это пол дела, проблемы приспособляемости рынка это не снимает.
stitrace, а как на счет соотношения рисков… про 85% определения ясно, но профит я так понимаю не идет по экспоненте. Что проедает накопление? оставшиеся 15% контр трендов?
Дмитрий Интрадей, нет, контртренды по статистике короче, чем верно определённые тренды. Проблема в ньюансах, к примеру, если торгуешь лимитной заявкой по середине спреда, то вероятность исполнения такой заявки, до момента когда вход в тренд уже не актуален, ниже чем у заявок которые выставляются в неверно определённый тренд… Вот такие и ещё куча подобных ньюансов сьедают всю прибыль, помоему.
stitrace, вы через что торгуете? инфраструктура? моя описана в конце поста smart-lab.ru/blog/93986.php
Дмитрий Интрадей, через плазу, инфраструктура — один сервер в московском датацентре, и робот на с++, бектестеры на питоне.
stitrace, стало быть «боевой набор институционала»… серьезно. Ок буду иметь в виду, что мой результат окажется куда хуже вашего ;)
Дмитрий Интрадей, да бросьте вы, институционала… это не дорого, около 15-20к расходы в месяц всего, ну и плюс безлимитный тариф у брокера, плюс всякие мелочи. Можно кое где оптимизировать и уложиться вообще тысяч в 20 на всё полностью.
Не верьте всяким интервью, где говорят о 500 тысячах и прочего, с 99% вероятностью это завышенные раз в пять-семь цифры.
stitrace, я имею в виду, что ваша начинка куда более приближена для прокачки более крупных сумм-процентов (наверное) нежели моя :) (которая еще и не существует, а лишь формируется)
Дмитрий Интрадей, и да, начинка это некому не нужный хлам, если нет страты. Если есть страта, то начинка — не проблема.
Так что вопрос прибыли в том чья страта лучше, а не в том у кого начинка лучше.
stitrace, наблюдая за ходом торгов, да я соглашусь, что вопрос «успеть стать в тренд или перевернуться» ключевой при текущей насыщенности роботами (которых будет с каждым годом лишь больше, учитывая переход биржи на платформу «Спектра»)… меня пока интересуют микроструктуры скорее с точки зрения «признаков более крупного тренда», как материал для ближайшего прогноза, с помощью которого я успею наперед выставить лимитку и не прозеваю рассчитанный ранее «разворотный выстрел»
Дмитрий Интрадей, и ещё, исходи из своего опыта могу сказать, что рынок приспасабливаеться, даже если тебе кажется что твои обьёмы слишком малы, чтобы кто то обращал на них внимание, это не так, рынок всегда приспасабливаеться и начинает он это делать сразу же, то есть через 0 секунд после твоей первой сделки. Я ещё ниразу не видел, чтобы страта давала доход выше, чем расчётный в бектестере. Приходится даже в некоторых случаях использовать хитрости, чтобы обманывать (или пытаться обмануть) его ожидания и вести по ложному пути давая себе несколько часов или даже минут для продыху. Такие вещи в бэктестере не учтешь никак…
stitrace, вы только HFT стратегии используете или же комбинированные (среднесрок-долгосрок)… если не секрет какие выгоднее с точки зрения прибыли на некий фикс объем денежных средств (у hft само собой лимит упирается в ликвидность стакана на интересующую длину микро тренда)
Под длинной тренда я предполагаю движение середины спреда, фьюч на РТС.
avatar

stitrace

stitrace, я хочу часть контрактов держать в 100+ пунктов… часть в 1000+… а остатком (количество думаю тоже будет выдавать нейронка в силу расчитываемого риска) буду долбить боковики в 40-70 пунктов
stitrace, торговля может строиться на двух типах сигналов:
— по факту (следящий HFT)
— по прогнозу (опережающий реальность из соображений предположения)

Каждый несет некие риски.
Первый: то, что нас опередят: не успеем развернуться-закрыться или же войти
Второй: что наш прогноз окажется неточным и цена до нас не дойдет или же мы получим существенную просадку и будем вынуждены зафиксировать убыток
Дмитрий Интрадей, по мне так успешная стратегия — объединение этих двух… слежения и прогноза, это мой ориентир
Дмитрий Интрадей, у меня только HFT, я не торговал никогда таймфреймы больше 1 минуты. Так получилось. Думаю при наличии мозгов (а главное — трпении) можно иметь прибыль сравнимую с юнайтед трейдерс. Ничего там у них сверхсложного нет, я уверен, что нет там никаких прямых каналов до волл стрит и нет там никаких квантовых хромодинамик.
stitrace, :) ну и тот ролик тоже вдохновил (где они 26.000+ пунктов взяли) :)) хотя если честно не знаю на реальном счету было это все или как «красивый театр» на тиковой хистори ;)
Дмитрий Интрадей, это ты про ролики с форума ртс? Так их не UT делают, их делает чел, который парсит стату конкурса, к ЮТ он никакого отношения не имеет.
stitrace, хм… понял
Дмитрий Интрадей, я вижу вы парень думающий и с творческим подходом, тем не менее хотелось бы показать вам вектор в правильном направлении.
Задайте себе 2 вопроса.
1 Достаточно ли перечисленных данных (тики, стаканы, котировки, объемы и прочее)для построения эффективной и устойчивой на длительных периодах стратегии?
2 Считаете ли вы, что движение инструмента происходит вне среды его обитания, а само по себе в зависимости только от факторов, перечисленных в п.1?

Если на оба вопроса отвечаете «да», то все очень запущено. При этом путем удачной комбинации параметров можно получить какой-то короткоживущий алгоритм. А потом писать, что рынок изменился, алгоритм перестал работать.
Если хотя бы один раз «нет», тогда есть определенная надежда на успех.
Если отвечаете оба раза «нет», тогда тихо матерясь, надо включать и мучать мозг для поиска истинных причин движения инструмента, а найдя их, вы увидите, как инструмент им подчиняется.
Эх, люблю я Белоруссию, особенно белоруссок. Столько приятных воспоминаний.
Желаю удачных поисков и торгов.
vlad330033, ну стабильно и минимальным риском можно зарабатывать лишь парным трейдингом-арбитражом и инсайдом, но я до первых стратегий не дорос депозитом, а до второй — связей нет )), если вы на это намекаете. Про то, что пункт 1 это следствие реальности, а не то что ее формирует-причина, это интуитивно ясно (хвост не машет собакой). Другое дело как задачу себе поставить «создать золотой унитаз или просто *****ть разок-другой после поискав новый»… этакая концепция «одноразового робота — включил, заработал, начал пилить новый» :))) Нет у меня знакомых, которые 5 поколений стратегий через свои кровные пропустили… все на своих шишках приходится приобретать или же терять.

На счет белорусок… так все славянки хороши :)
Дмитрий Интрадей, нет, не инсайд имеется ввиду. Инфу можно из рынка извлекать и без инсайда. Но эта инфа надежней инсайда.
vlad330033, мы о каком таймфрейме рассуждаем? :) я про hft-интрадей вообще-то в посте пишу, а не о среднесроке-долгосроке
vlad330033, ок, спрошу иначе ниже какого тайм фрейма ваша стратегия не будет работать? и сколько процентов вы заработали в этом году? :)
Дмитрий Интрадей, Дмитрий Интрадей, у нас, как я понял, совершенно разные стратегии и подходы. У меня идет многомерная обработка данных одновременно на 48 тайм-фреймах для прогноза движения одного инструмента. Про проценты умолчу пока. А насчет hft, мне кажется, что этот вид трейдинга сейчас будут давить из-за перегрузки серверов, есть много инфы на этот счет, издержки там сделают неприемлемыми. Хотя я hft не занимался, вам видней.
vlad330033, каков порог чувствительности вашего прогноза с точки зрения колебаний цены? скажем по фьючу ртс на каком минимальном расстоянии по цене могут быть совершены две разные сделки (доливка, переворот). Это к вопросу насколько чувствителен ваш прогноз к «шуму» и как скоро определяет «тренд»
vlad330033, как вы поняли я пока питаю надежду ловить движения от 50+ пунктов
Дмитрий Интрадей, у меня порог все время изменяется и зависит от ситуации на рынке в целом. Прогноз динамический, в любой момент произойти может быть переворот См. картинку. Красная зона -вниз открытие, зеленая зона -вверх. Насчет 50 пунктов, я не считал, не съест ли комиссия все?
vlad330033, здесь за 5 дней данные.
vlad330033, если я ничего не путаю, то безубыток для фьюча РТС это 2 шага цены, то есть 20 пунктов
www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.13

Шаг цены 10
Стоимость шага цены 6,12954

Сбор за регистрацию сделки, руб. 2
Сбор за скальперскую сделку, руб. 1
Сбор за адресную сделку, руб. 2
Сбор за исполнение контракта, руб. 2
Дмитрий Интрадей, а проскальзывание? плюс шумы от других роботов. Там их толчется масса. Я знаю, что роботов hft размещают на арендованных серверах на бирже для сокращения времени задержки. Получается, что ничего не остается. Ну я не спец по hft. Поговорите с теми, кто ими торгует.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW