<HELP> for explanation

Блог им. morant

Вола опускалась ниже 20 по РТС. Какие мысли?

Проголосовало: 147. Воздержалось: 17

Ну, типа какой сентимент у вас? :)
 

ну плюсаните чтоль… для репрезентативной выборки то
avatar

morant

Это она вчера была ниже 20, сегодня уже выше. Дешево, армагедон на днях — кто то походу втарился. Опрос не актуален :)
avatar

Vkt

Vkt, таки еще будет. я так думаю…
Реализованная — это текущая торгуемая волатильность. Во втором варианте, наверное, речь идет об исторической волатильности. Но она ещё не ниже 15, хотя это смотря по какой модели рассчитывать, конечно.
Sir_DiamonD, по такой модели — купите опцион, и посмотрите сколько тетты вы отбиваете сейчас гаммахеджем. Потом посчитайте реализованную.

«Реализованная — это текущая торгуемая волатильность.» — :) реализованная — это реализованная. Это историческая.
Возможность заработка видится так smart-lab.ru/blog/94017.php
Открыто вчера.
Мне кажется тот «большой парень» которому Вы обещали что меньше 30 не сдадите волу, Вас, действительно, читает :))))) Предлагаю больше не вызывать его на бой, а тихо закупиться волой и ждать, а то блин, закрыть 149 200 на экспирацию, ни стыда ни совести, короче у него нет :)

Короче, ответ номер 1 :)
я считаю, что IV приблизительно оценена правильно. Реализованная, конечно же, ниже, но маркет-мейкеры страхуются от начала какого либо движения и тем самым чуть завышают ее. И, может быть, к концу года они приблизительно сравняются. Вывод, как всегда, до банальности прост — покупая — продавай)))
AlexanderT, таки покупать или продавать, не мутите )

по вашему, ММ натарились сейчас волы и сидят, раздают тету, собирая на гамме хорошо если половину? Я не подкалываю, просто интересуюсь мнением
я считаю, что они, как и в большинстве случаев, в большей степени проданы. А поддерживать волатильность помогают приверженцы покупки волы и те кто считает, что сейчас волатильность очень «низка».
но частным инвесторам сложно поддерживать такую стратегию как у ММ из-за недостаточности средств, поэтому нужно использовать противоположную позицию, т.е. можно быть купленным, но лучше всего примерно столько же продать и тогда если будет движение — вы будете зарабатывать (в зависимости от позы), а не будет движения — хотя бы не потеряете)))
AlexanderT, поподробнее можно? Если купить и продать — то на чем будет заработок?
morant, извините если сложно выразился)) я имел в виду спрэды — когда что-то покупаешь и что-то продаешь…
Если вы уберете праздничные дни при расчете подразумеваемой волатильности по январьским опционам на фьюч РТС, то у вас вместо 20% будет 24%.
avatar

jest_trader

jest_trader, мысль кстати не моя, украл ее у Каленковича, точнее он назначает разным дням разные веса, так что волу теперь считаю по его методе :)
jest_trader, Садись 5 :)

именно. А RV все равно 15-17.
morant, RV — это историческая? Ее считать тоже кстати можно по-разному. Я считаю сигму и H-L, значения разумеется разные, но мне важнее понять направление ее изменения.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP