<HELP> for explanation

Блог им. LZone

Вопрос по склеенным котировкам Финама.

Раз уж Тимофей развивает тему алготорговли, то никак нельзя не обратить внимание на то, как происходит склеивание фьючерсного контракта.

Финам это делает уже за неделю (то бишь за 5 дней).

Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.

Как то не так, хотя бы потому что старый контракт дешевле нового, да и много других вопросов.
Как вообще решают эту проблему алготрейдеры? Когда переходите на новый контракт т.п.?
 

«Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.»
С кем это вы сидите и зачем??!) Или таки вы имеете ввиду котировки на сайте финама? Я давно заметил, что транслируются они через одно место… Вообще финам протух, даже как то странно…
avatar

somebody

O.K., стратегия при тестировании даже не знает и не узнает что:
— контракт уже поменялся;
— ГО увеличилось, избавится от контрактов, а это вне системная сделка;
— получите не слабый гэп;
— и т.д.
Дальше продолжать нет смысла. Качественная оценка системы теряется.
Финамовская склейка не без глюков. Не помню конкретно в чем глюки, кажется пропущенные дни есть. Так что сделал свою на основе их данных по отдельным контрактам.

Контракты склеиваю по такому правилу: переход на новый контракт осуществляется в 1-й рабочий день недели, на которую приходится последний торговый день старого контракта. Т.е. выравниваю по началу недели.
avatar

ivan_petrov

ivan_petrov, как быть например с текущим вариантом, когда первый рабочий день недели приходится на экспирацию???
jetta, а в чем проблема? Все подпадает под мое правило. Последний торговый день SiZ2 — 17 декабря. 1-й рабочий день этой недели — 17 декабря. Следовательно, начиная с 17 декабря в моей склейке будет идти контракт SiH3.

Кстати тоже косяк финамовской склейки — у них контрактов не указаны. Я у себя их не теряю.
ivan_petrov, коды контрактов в смысле.
ivan_petrov, Спасибо!
jetta, Такая схема более адекватная…
1 никак… кстати нормально тестить на более худших данных чем в действительности
2 финамовские данные зачастую битые… надо просматривать их…
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP