<HELP> for explanation

Блог им. Mikola

Губит людей не рынок, губит людей Луна!

В который раз уже вплывает тема новолуний, полнолунийи т.д. Вот Александр утверждает, что в новолуние рынок падает. А вот у меня по этому поводу есть немного другие данные.

Когда-то я проверял множество различных астрологичсеких правил, в том числе и описанных в специализированных астрологических книжках, но так ничего и не смог отыскать кроме одного любопытного факта. Луна. Царица ночи вполне доказано влияет на многие процессы, происходящие в живой и неживой природе Земли. А что же с рынками? Можно пробовать проверять разные гипотезы, например о том, что фазы луны влияют на смену трендов, но это достаточно сложная для формализации гипотеза. Сделаем проще. Рассчитаем среднее изменение будущих цен за день и за неделю относительно закрытий дня с различными фазами луны.
Астрономы выделяют шесть фаз Луны: новолуние, первая, вторая, полнолуние, третья, четвертая. Первую и вторую фазу называют еще растущей Луной, поскольку ее видимый размер в это время увеличивается.  Третью и четвертую фазы – убывающей Луной, поскольку видимый размер уменьшается.
 Исходная гипотеза, естественно, заключается в том, что никакой зависимости будущих изменений от фаз Луны нет – все средние должны быть примерно одинаковы. Что такое «примерно одинаковы» — отдельный вопрос, на котором я не буду подробно останавливаться. Желающие могут почитать учебник статистики, главу «Проверка статистических гипотез», раздел «Проверка гипотез о величине среднего распределения».
 Приведу две картинки. Первая для индекса Доу Джонса с 1928 по 2010 годы, вторая для индекса РТС с 1995 по 2010:
 Губит людей не рынок, губит людей Луна!


Губит людей не рынок, губит людей Луна!


Хм… Казалось бы явные различия налицо. Однако, как обычно в статистике не все, видимое глазом есть на самом деле. 
Точная проверка из того самого, ужасного учебника по статистике показывает, то для индекса Доу-Джонса значимое отклонение присутствует только для фазы новолуния. Т.е. можно считать, что рост рынка после новолуния, действительно, немного более вероятен, чем после других фаз Луны. А вот для российского индекса сделать таких выводов пока нельзя, несмотря на то, что глазом различия кажутся очевидными. Но пока не хватает данных. Вот когда будет у нас история торгов лет за 50, тогда и посчитаем еще раз.
И все же, вдумчивому читателю есть над чем здесь поразмыслить. Во-первых, рост за неделю после новолуния, все-таки статистически значимый эффект, вероятность которого составляет 58 %. Это очень мало. Для сравнения простая вероятность роста за неделю для американского рынка, рассчитанной без всяких там лунных фаз, равна 54 %. То есть эффект новолуния — это просто небольшой довесочек к обычному среднему. Торговать этот эффект весьма затруднительно. Но для раздумий этого достаточно. Опять же на российском рынке хотя пока и не хватает данных для точных выводов, но предполагать эффект новолуния уже можно. Есть еще один эффект, который когда-нибудь надо будет объяснить – распределения приращений за неделю после новолуний и полнолуний, действительно, отличаются друг от друга. Но это эффект еще большего порядка малости, чем отличие в средних значениях. Задачка для любопытных и пытливых, без очевидной возможности каким-то образом как-то эти эффекты использовать.

Другие эффекты, которые можно наблюдать на рынке я когда описал в статье Календарные эффекты на фондовом рынке.

З.Ы. Примерно через год после того как я написал статью мы с одним моим товарищем придумали возможное объяснение эффекту новолуния. Поскольку этот эффект одинаков по направлению для разных страновых рынков мы предположили, что дело в какой-нибудь физике. И даже придумали красивую гипотезу — на самом деле дело в давлении. В фазе перед новолунием давление должно быть повышенным, посокльку действует приливный эффект и воздушный столб над поверзностью земли в новолуние больше, чем в полнолуние. А где давление, там повышенная активность мозговой системы трейдеров...
Я даже откопал данные метеозамеров давления по Москве и даже нашел связь между фазами Луны и давлением в Москве. Но дальше пока дело не пошло. Слишком уж маленький эффект для торговли...
 

Я в свое время, когда думал, что заработать можно наукой- выступал перед отделением академиков в Академии наук СССР. Где им пудрил гголову тем, что связывал солнечную активность и землетрясения. Были красивые графики, где одинадцатилетний цикл солнечной активности вызывает на спаде большее число землетрясений, чем на росте. Есть даже статьи в известных британских изданиях)))) Теперь пишу про трейдинг- примерно тоже самое___ )))
Silent Hamster, И что, с солнечной активностью что-то получается? Я и сам с этим ковырялся и дипломница у меня была… С направлениями не выходит каменный цветок по 11-летнему циклу. По фрактальным характеристикам есть связь, а с направлениями никак. Еще выидел работы на тему солнечных вспышек. Якобы есть лаговая щависимость вспышек и повышения волатильности (что кажется вполне разумным), но сам не пересчитывал.
Silent Hamster, Любопытно. Мой родной дядька работает в АН уже 30 лет и он геофизик сейсмолог. Вполне возможно, что Вы с ним знакомы. Кстати, очень от него наслышан про проблемы с еврейскими учеными. Говорит о том, что они лишь имитируют научную деятельность и паразитируют на тех, кто действительно наукой занимается. С Вашим топиком про врагов-друзей очень его рассказы похожи.
Silent Hamster, мы тут не академики, нам голову не запудрить...)))
Rezhisser, А по-меому — запросто! :)))
Да я сам уже не верю, но что после пика активности солнца кол-во крыс увеличивается- сам видел лично))) и наблюдал… ))) Может эти пятна на половую функцию влияют опосредственно:?!!! Надо посмотреть статистику изнасилований и по широтам посмотреть… эту зависимосьь!
Silent Hamster, Активность Солнца запускает множетво процессов. С крысами вполне вероятно, поскольку с бактериями это уж точно — это еще Чижевский описал. Но вот с фондовым рынком напрямую не получается, увы… У меня по крайней мере :)))
Кстати, еще слышал, что в Австралии есть чел, который делает очень точные прогнозы используя только положение Луны над горизонтом, кажется… Но сам не проверял, ибо не очень понимаю физический смысл…
avatar

Mikola


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP