<HELP> for explanation

Блог им. chi-my

Как захеджить опционами лонг по фРТС?

Прикрыл на выходные свой лонг 180к, в понедельник на гепе вниз буду снова открываться. Вопрос следующий: как оптимальньно (подешевле) захеджировать покупку фьючерса покупкой путов? Я в этом слабо разбираюсь, нужен совет опытных людей. К примеру сегодня ПУТ180 стоил 3000 рублей. Чтобы захеджить 10 фьючерсов нужно купить 10 путов — уже 30000 рублей. Чтобы отбить эти 30к рублей фьючерс должен пройти вверх около 5000 пунктов и только после этого позиция выйдет в прибыль. Не очень, при том что через три недели страховка сгорит и понадобятся новые путы. Посоветуйте какой-нибудь способ уменьшить риск не отдавая столько денег. Диапазон риска 175-180, ниже не интересует.
 

А почему в понедельник гэп вниз?
avatar

aleksis

амеры вниз, азия не падала 4 дня!!!
Андрей_Мурманск, Ну это еще не повод для гэпа вниз.
3000 пунктов он стоил а не рублей, что почти в 2 раза меньше 3000 рублей :). И зачем покупать в деньгах опционы сейчас? И вообще по опционам обратись к Дмитрию Солодину, он спец в этом деле — думаю он поможет.
45_region, сейчас смотрю в таблицу опционов на сайте РТС и вижу своими глазами: цена покупки 3100. Почему в два раза меньше? Объясни.
chi-my, потому что стоимость опциона расчитывается в пунктах.
можно купить 170 путов в соотношении 3 к 1
avatar

pekin66

го на такую позицию будет в районе 5 тыс
avatar

pekin66

pekin66, на 30 путов? Но они же не прикроют диапазон 170-180, который собственно и нужно прикрыть.
на опционном калькуляторе на сайте option.ru в разделе сервисы построй дельта нейтральную позицию продав коллы на какомнить страйке ближнем

как захочешь — разберёшь позицию
avatar

sanches

sanches, не, я уже обжегся на экспериментах с опционами. Хочу начать с чего-то простого и понятного, а там как пойдет.
зачем колы продавать вместо покупки путов?
avatar

pekin66

pekin66, чтобы тэту спиздить)
karapuz, это если ближнюю серию, я про сентябрь говорил там тета еще не влияет не как
pekin66, там тэты дофига
если до сентября в деньги не войдет — вся его будет)
karapuz, так планируется как понимаю что с июля вверх пойдет все, чтобы несколько недель переждать
pekin66, тогда июльские надо продават
да вообще лучше путы купить конечно
я согласен. колы продавать это от жадности)
karapuz, ну тогда много чего можно на продавать! (спреды, бабочки, кондоры...) а человек что потом делать будет? это же не хедж?! (в чистом виде с ограниченным риском)
он же ещё диапазон риска ограничил.
Ладно, не ругайтесь ))) Я вот в толк не возьму, почему на вечернем падении Коллы выросли в цене, а Путы упали? Должно же быть наоборот!
avatar

Dr Volk

chi-my, Извини, но где ты видишь что коллы выросли, а путы упали?
avatar

Fleur

Fleur, Извиняюсь — была открыта дневная сессия, на вечерке все как надо )
вообще 175-180 это ни о чем
че там хеджировать то
хеджировать нужно сильное падение. а 175-180 это в пределах дневной волатилити.
avatar

karapuz

крупняк у нас хеджируется покупкой 160 колов, они дешевые.
можно покупать ближние путы и при движении вниз их роллировать в следущие страйки
avatar

pekin66

У тебя что такой большой обьем, что бы хеджировать.
Просто стопы поставь.
avatar

Fleur

Fleur, ыыы вместе))
да и вообще нахрен всё это хеджирование)
если у вас не сайзы
проще отстопить и перезайти
avatar

karapuz

ну когда 5 тыс за день туда сюда кучу стопов может сорвать
avatar

pekin66

pekin66, 5 тысяч хороший профит для инрадей. Для более длиной позиции — можно пересидеть.
avatar

Fleur

если тебе страшно опционами хеджить, то зачем спрашиваешь?

грааль тебе за бесплатно никто не выложит
продавай коллы — это тебе направление для раздумий как построить правильную захеджированую позу и что ты с ней будешь делать если фьюч пойдёт туда или сюда и где будет твоя прибыль
avatar

sanches

сейчас RTSVX маловат 23,87 для продажи волы…
а так конечно, продажи опционов вполне эффективны если к месту и в умелых руках.
Александр Нск, это уже нюансы которые нужно учитывать при построении позиции

карапуз праильно сказал — поставь стопы и голову себе не забивай, один болт вляпаешься если туда полезешь )))
sanches, да я в общем о том же. пусть сам решает!
Всем спасибо. Понял что никто тут не хеджируется )))
avatar

Dr Volk

chi-my, так ответили то вам все что делать-)
pekin66, на www.option.ru/analysis/option#position
вбиваете свой фьючерс, и затем добавляете к нему путов и смотрите как меняется профиль прибыли
Чтобы захеджировать 10 купленных фьючерсов на цене 180000, можно купить 20 опционов пут страйка на деньгах(180000) так как дельта у них будет по 0.5 х 20 = 10 (то есть изменение на опционах будет равно изменению на фьючах) общая дельта = 0. Вы будете терять на тэте, но относительно немного за пару дней. А в понедельник можно их обратно продать (3000п. превратятся в 2800 на глаз). А если рынок начнет резко падать, так еще и заработаете на выросшей веге с ростом волатильности при падении. Общее ГО по хеджированной позиции, кстати, уменьшится примерно в 2 раза!
avatar

nike


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP