<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Исследование системы на основе случайного входа

Рассмотрим в этот раз торговую систему, которая будет основана на случайном входе.
При торговле на рынке есть три позиции:
1) Длинная позиция
2) Короткая позиция
3) Отсутствие позиции
Пусть у нас есть счетчик случайных чисел, который будет генерировать число  -1, 0, +1 — что будет соответствовать позициям на рынке — шорт, без позиции, лонг.
 
В сделку будем входить только в дневную сессию с 11,00 до 18,45.
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%. При этом позицию будем закрывать строго в конце дня в 23,00.
Запустим данную систему 1000 раз на фьючерсе на индекс РТС (таймфрейм 15 мин, проскальзывание — 50 пунктов) и посмотрим на результаты:
Исследование системы на основе случайного входа
Как видно из данных Бектестинга половина итогового профита на истории  в плюс, половина в минус.
Точно также я пытался добавить в систему трейлинг-стоп, переносить позиции через ночь, но результат был тот же самый.

Опубликованная на Смарт-лабе Тимофеем Мартыновым заметка о системе на основе случайного входа, по мнению автора системы, всегда положительна, однако у меня она также не дала значительных результатов или статистического преимущества.
Возможно, чтобы добиться более мене значимых рещультатов, стоит пирамидиться — добавлять и уменьшать позицию (прибыльную и убыточную соответственно).
Какие методы управлением позицией, по вашему мнению,  можно применить к данной системе ?
 
Код торговой системы
 

А откуда вы брали генератор случайных чисел?
avatar

Марина

Максим Козлов, C# — класс Random.
Максим Милованов, но ведь это же псевдослучайные варианты, конечно максимально приближены к случайным, но все равно!)
Максим Козлов, да, ну для идеального рандома надо использовать нечто, типа движения молекул газа :)
Максим Милованов, есть сайт, не помню как называется, там чувак, сделал такую хрень и подсоединил к окмпу, и можно скачать абсолютно случайную последовательность в двоичном виде вроде)))
Любые системы, пытающиеся исключить законы рынка
(типа счетчика случайных чисел) бесполезны, даже если они не известны, т.к. любая позиция должна эксплуатировать повторяемость ситуаций, а отсюда и — повторяемость их исходов.
avatar

UlySseS

UlySseS, просто слышал что Резвяков демонстрирует систему на случайном входе, говоря о том что более правильно — эффективно управлять позицией. Я согласен с этим утверждением, но у меня не получилось пока что смоделировать данную ситуацию.
Максим Милованов, вопрос в том кого «слушать».
А утверждение глупое — потому что зачем вытягивать все время с убыточной позы из-за неправильного входа.
Правильный вход — это всегда БЕЗУБЫТОК.
UlySseS, не совсем понимаю утверждение про «законы рынка», приведите пример? Ведь в любом графике можно выделить как некоторые зависимости, так и случайные блуждания цены.
Максим Милованов, математика изучает не графики, а числовые ряды.
Вот берем первую гипотезу — прибыль одних участников всегда делается за счет других и теорема о случайности числового ряда цен, который мы видим на графике, распадается на глазах.
Идея правильная. Вход не важен.Цены же рыночные, в моменте. Но выход у вас тоже случаен, это неверно. Прикрутите осмысленный выход и случайный вход и проверьте, я думаю результат будет на уровне.
avatar

VolkSib

1 проскальзывание велико
2 нет итоговой таблицы
3 переноси позы через ночь
avatar

ves2010

полюбому надо смотреть итоговую таблицу чтоб подсказать менеджмент
ves2010,
1. рассматриваю худший случай (если проскальзывание убрать вообще — то будет гуд)
2. какой таблицы?
3. пробовал, не помогло. Буду думать над правилами для выхода.
зачет, теперь пусть сказочники от ММ предложат как систему в + вывести за счет управления позицией :)
avatar

xTestero

заметь, практически ключевой пост во всем трейдинге на главную не вышел :(
avatar

xTestero

xTestero, Ну это как всегда :)
Людям нравится больше всего устраивать срач про тот Паха или Василий ошиблись :)
Спасибо, хороший пост.
avatar

ab_trader

Системы, подобные этой, вполне можно добавлять в портфель других систем (с примерно тем же средним количеством сделок). Но лишь для одной цели — ещё большее снижение дисперсии эквити.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP