<HELP> for explanation

Блог им. HugoRu

Почему не стоит играть на FOREX`е?

Давненько хотел написать на эту тему топик, но все не хватало времени. Чтобы понять механику международного валютного рынка, достаточно всего лишь понять, что это рынок ВНЕБИРЖЕВОЙ, это раз, и что маркет-мейкеры на нем БАНКИ, это два. Первое означает, что этот рынок непрозрачный, второе означает, что ваши деньги могут играть против вас. Т.е. вы, для того, чтобы открыть позу на ФОРЕКСе, открываете счет не на бирже через брокера, а в банке (а если вы это делаете через тн FX-брокера, то все еще хуже для вас, тк здесь деятельность вашего «брокера» тоже банковская, только вне правового поля, те незаконная банковская деятельность). Так вот, значит, вы открываете депозит в банке и на эти деньги совершаете с этим же банком сделку на рынке ФОРЕКС. Банк, выступая вашим контрагентом, ИГРАЕТ ПРОТИВ ВАС. Но это еще пол-беды, вы можете полагаться на свой интеллект, удачу или даже систему, НО! Ваш депозит находится в том же банке и это уже не ваши деньги, а деньги банка, на которые он вам продает, например евро за доллары, те банк играет против вас на ваши же деньги! В 90-е в нашем городе на центральном рынке процветал лохотрон, когда находился лох с деньгами, а против него выставляли своего человека и они бились на аукционе за какой-то ценный приз, но фишка в лохотроне была проста: деньги лоха передавались своему и он, добавив всего 1 р. всегда побеждал, тк у любого лоха рано или поздно заканчивались деньги. На ФОРЕКСЕ в конечном итоге получается именно также: 5 самых главных маркет-мейкеров на этом рынке аккумулируют на своих счетах в конечном счете деньги всех ФОРЕКС-клиентов и играют против них на их же деньги, поэтому ОНИ ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЮТ, тк денег у них всегда больше, чем у их клиентов. Именно поэтому, несмотря на возможные единичные удачные сделки, НА РЫНКЕ ФОРЕКС ВЫИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНО!  
 

Блин, как же надоели эти сопли…
avatar

sander

sander, какие сопли, я на ФОРЕКСЕ не торгую
HugoRu, так и не пиши то о чем понятия не имеешь и что прочитал на заборе(зачеркнуто) в интернете. А то тем более — получается «одна бабка сказала».
sander, тебя забыл спросить. На ФОРЕКСе я работал 10 лет назад, счет у меня был в Гуте, если знаешь, что это. Тогда я и сделал вывод, что такое форекс, за последние 10 лет на этом рынке если что и поменялось, так только в худшую сторону. Я вам не указываю, что писать? Так продолжайте заниматься копипастом. А если вас еще удивляют сбои на бирже — то вы явно здесь не так давно
HugoRu, я здесь очень давно. Сбои на бирже меня даже немного веселят — потому что 95% средств моих в бумагах ммвб, фортс и валютка меня волнуют мало. За 10 лет многое изменилось. Даже всего и не рассказать. Рад что Вы почитали мои посты :)
Я вот просто не верю, что за все время, пока набирались опыта, вообще не разузнали как работает рынок форекс. Это говорит, либо нежелании разиваться либо о… увы :)

А за 10 лет обида за слитый счет так и не прошла :) :) :)
sander, дело не в обиде, я лишь выразил свою точку зрения, в связи с которой я на ФОРЕКСЕ не работаю. Посты я ваши не читал и не собираюсь, тк зачем пережевывать уже не раз пережеванную пищу (эт я про копипаст), а за 10 лет поменялись детали, принцип остался тот же. А если же вас «фортс и валютка меня волнуют мало», г-н Инвестор ))), тогда " так и не пиши то о чем понятия не имеешь и что прочитал на заборе(зачеркнуто) в интернете. А то тем более — получается «одна бабка сказала»."
HugoRu, ладно, все с тобой понятно. :) Слил 100 долларов на внебиржевом рынке, теперь открыл для себя фортс, мечтаешь о CME. Так держать :) У тебя еще столько впереди открытий чудных…
Сопли очередного, кто слил 100 баксов на форекс.
на форексе можно заработать, как на любом рынке, имей свою стратегию и жестко ей следуй, работай с профитом и стопами, и будет тебе сказка.
четко придерживайся мани менеджмента.
Сергей Терлецкий (Graffhunter), еще раз перечитайте, при чем тут стратегии? В казино тоже можно играть по стратегии, только слив в конечном итоге неизбежен в силу того же матожидания, также и на форексе. Сказка — это как раз ваши стопы — это сказка для вашего «брокера».
P.S. на форексе я оставил не $100, а много больше и это было тогда, когда ВТБ24 еще по другому назывался, да чего я, собственно, распинаюсь, кому?
HugoRu, а ты не распинайся, я на форексе не меньше твоего. если ты ставишь стопы там где и вся толпа… велком к сливу… работаешь по общепринятым стандартам… будешь там же где и 90% трейдеров.
Бесполезняк объяснять что-то проигравшему, читающему успокоительные мантры. Форекс для трейдера самый жесткий рынок в силу огромных плечей и высокой волатильности, это правда. Однако визги про играющих БАНКОВ против нанотрейдера со 10000 баксами на минисчету — уже даже не смешны.
avatar

FXFighter

FXFighter, где на Форексе вы видели волатильность???? Ну где??? В евробаксе сейчас 0.7% в день, какая нахрен волатильность!!! Плечи??? Кто вас заставляет их брать??? Кто??? Для справки на СМЕ плечо 300!!!
Дмитрий Сойфер, присоединяюсь
FXFighter, включите абстрактное мышление: банки играют против миллионов нанотрейдеров, туристов и ТНК и всех обувают, тк в этом суть банковской деятельности
HugoRu, какой бред… Банки играют??? На форексе??? Это просто смешно.
sander, играют, в данном случае, — образное выражение. Для вас пусть будет продают валюту всем, таким образом стоят в позе против всех. Они, конечно хеджируются, но им все равно выгодно, чтобы их клиенты были в минусе, тк минус, допустим Роснефти на покупке баксов для своей всем известной сделки — это профит банка и бонус для управляющего активами
HugoRu, Вы мне рассказываете про Дц, про кухню, про что угодно, а не про банк, извините, конечно.
фееричное непонимание рынка
avatar

muturist

Чтобы понять механику международного валютного рынка, достаточно всего лишь понять, что это рынок ВНЕБИРЖЕВОЙ, это раз, и что маркет-мейкеры на нем БАНКИ, это два. Первое означает, что этот рынок непрозрачный

интересно почему непрозрачный? Когда я покупаю или продаю я ведь могу сравнить котировки на других форекс сайтах. Где тут непрозрачность?
avatar

Costa

Costa, непрозрачный — это потому что вы не знаете объемов сделок. По идее, когда идет движение на форексе — это ММ перекидывают избыточные позиции друг другу в соответствии со своим риск-менеджментом, но мы этого никогда не узнаем, тк какие прошли по рынку объемы знают только сами банки и этой инфой они ни с кем не делятся
HugoRu, -таки вы уверены, что точно знаете объемы и ОИ по фортс? :)
sander, это сосчитать не сложно: открываете таблицу всех сделок -> экспорт в эксель — там считаешь, проверял, вроде данные совпадают, также у меня данные идут от 3-х брокеров — тоже совпадают (некоторые вещи считаются на серваках брокеров). Думаю, что порядок чисел тот, тк есть наработки, основанные на объемах, часто срабатывают с погрешностью до 2К контрактов
HugoRu, найдите свои старые таблицы и сравните с историей 3-4 месячной давности. А если еще картину по опционам сюда добавить — то картина совсем поплывёт. (поищите расследование на эту тему у Романа Некрасова).
HugoRu, внебиржевые сделки портят всю эту идиллию. На том же СИ был момент когда ОИ поменялся на треть и это никак не отразилось ни на объеме ни на цене.
HugoRu, я Вам открою секрет — даже банки не знают :) Отправляйтесь учить матчасть :)
sander, больше уважайте коллег и будет вам счастье. Что про объемы, то банки-то уж объемы своих операций знают, а именно про это речь и идет. Скинул Дойче Банк Бостону, допустим, ярд зеленых, для Бостона в моменте это много, он часть скидывает другому, допустим, БоА, тот дальше, в том числе обратно Дойче, а тут-то уже в курсе, что им должно что-то прийти обратно, поэтому котируют бакс дешевле. Вот такая экономика, поэтому даже такое знание полезно
Forex — это лохотрон. И нечего верить в иллюзии.
avatar

rootshell

rootshell, это чушь. Выберите достойный ДЦ. Все. Суммы до сотни тысяч долларов — спокойно можно гонять. Все выплатят, не кинут — проверено.
sander, лохотрон не только по той причине выплатят/не выплатят, а еще и потому что, идея с сотни долларов сделать миллион, играясь тысячным плечом, очень маловероятна.
Лучше уж казино. Там, по крайней мере, выпить за счет заведения иногда наливают. :)
globalstocks, так. Вы значит про идеи? Эта идея порочна где угодно. С какое бы не было плечо. Форекс тут при чем?
Плечо дают — хотите пользуйтесь, хотите нет. Выбор всегда лучше, чем его отсутствие.
sander, сразу видно, что вы новичок. Работать надо не от плеча, а от риска. Риск высокий — работай на 10% депо, если низкий — хоть с тысячным залазь (см. какое плечо по фьючам на облигации на бирже или по валютным свопам)
HugoRu, спасибо :) Ваш двухлетний опыт очень меня обогатил :) Научите меня еще :)
sander, 2 года я работаю только на рынке, у меня ж там написано, что первые сделки с акциями на внебирже у меня были еще 15 лет назад
HugoRu, а у меня еще 1994. На ваучер что-то прикупили, что позднее стало РАО ЕЭС… Фаллометрия?
sander, вы, походу, новый тролль? али просто шут в моем посте? В последний час на таком рынке без вас было бы скучно :) спс
HugoRu, Я СТАРЫЙ ТРОЛЛЬ. Какой пост, такие и комметарии. :) Пишете бред, Вам об этом и говорят — обратите внимание — ни одного согласного с Вашей точкой зрения нет.
sander, большинство всегда неправо ) Вы же опытный боец, должны знать эту аксиому. Кроме того, комменты-то только ваши, угомонитесь!
sander, ваше мнение, зачем этот бред? Что ему нужно на самом деле?
Realist, или аутотренинг, или самоутверждение какое-то. Никакой практической пользы в этом быть же не может?
sander, тема меня интересует, т.к. я торгую на форе. И видимо, как многие скучаю в данный период. Мне показалось, что он желает потянуть клиента на себя коль якобы работает в банке, для торговли неликвидной хренью. Другого не понимаю. Бла, бла, бла какое то. Очевидное выдает за ужасное.
Realist, я много раз сталкивался с таким мнением, когда начинали разбираться, чаще всего оказывалось, что человек просто не знает, о чем говорит. По коментам автора топика можешь судить о его «компетенции» в данном вопросе. Действительно — форекс сложнее и работает по другим законам чем фондовый и срочный рынки. Но говорить, что это лохотрон — так же как судить о ММВБ по роялмаксброкерс.
sander, мля, какой вы наивный. А почему не СМЕ, ну или хотя бы ФОРТС?
HugoRu, не фортс с валютными парами — просто читать смешно. На CME цена входа выше, оформление, переводы, налоги. С небольшими суммами, скажем 10-20к — хорошая кухня даст лучшие условия.
sander, объем торгов на ФОРТСе по ED достойный. А если вы готовы отдать 10-20К кухне, так лучше перечислите их мне (счет в личку скину ;), я вам интереснее покотирую, да и плечо 1 к 1000 могу дать
HugoRu, смешно, да :) Объем приличный, да бестолковый. Спайки, сбои, клиринги — зачем мне всё это? Мои деньги и так на кухне, и знаете, два года мне тут пишут, что мои деньги плакали, никогда я их не увижу и так далее :) Увидел уже несколько раз.
Я пишу, опираясь на свой опыт, Вы на то, что прочли в интернете. Зачем Вам это — не понимаю?
sander, где ж написано в интернетах то, о чем я здесь пишу? Ладно, ув. Тролль, вы меня своей бестолковой болтовней уже утомили, идите уже в лес
С удовольствием поддержу тему данного топика. Так как полагаю, что не разобравшись с внутренним механизмом форы, удачи не видать. Автору пожелаю посмотреть, то, что я писал на эту тему, а так же поглубже вникнуть в проблему.
Далее по тексту. То, что фора рынок ВНЕБИРЖЕВОЙ, это раз, и что маркет-мейкеры на нем БАНКИ, это два все это азы и понятно. Они обеспечивают фору ликвидностью, за счет чего обеспечивается устойчивость всей фин. системы и привлекаются новые средства. То что эта система непрозрачна, раз не биржевой рынок это не так. Она прозрачна, но не для клиентов, а для организаторов. Прозрачна заложенными в ней алгоритмами. Например «всегда идем против слабых рук». При этом «сильные руки» это все средства форы, как АСУ. ИМХО.
Со вторым то, что ваши деньги могут играть против вас, согласен частично. Играть, но не против Вас конкретно, а против слабых рук, т.е. того большинства, которое надо остопить или посадить на кол. Фраза «Банк, выступая вашим контрагентом, ИГРАЕТ ПРОТИВ ВАС» однозначно чепуха. Так как цена актива в кухне, ECN и на бирже и где хочешь одна и таже. Фора это система маркетмейкеров, с регулярным клирингом, в зависимости от доли участия. И в этом ее сила против толпы, и в этом ее слабость дающая тонкий ручеек прибыли работающим трейдерам.
«Ваш депозит находится в том же банке и это уже не ваши деньги, а деньги банка, на которые он вам продает, например евро за доллары, те банк играет против вас на ваши же деньги!» Глупая глупость. Ниочем. Какой банк?, когда играет?, что он вам продает? Что, вы полагаете, что открытый торговый счет это факт продажи валюты? Не смешите.Это предоставление информационных услуг, не более, с частичным возвратом суммы после уплаты комиссионных за виртуальную конвертацию и прочих сопутствующих затрат за перевод. А выплата прибыли, это малая часть средств проигравших, за то, что вы вели себя правильно.
Вы писали «5 самых главных маркет-мейкеров на этом рынке аккумулируют на своих счетах в конечном счете деньги всех ФОРЕКС-клиентов (на этом сайте принято подтверждать документально или ссылкой на достоверный источник свои домыслы. Почему 5, а не 205, а где роль ЦБ стран участников, а где роль резервной системы США? Детский лепет.
И добило. Именно поэтому, несмотря на возможные единичные удачные сделки, НА РЫНКЕ ФОРЕКС ВЫИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНО! Чудак человек. В жизни вообще выиграть не возможно. У всех кончается одним и тем же, рано или поздно. Другое дело, что ты сам предпринял, для того, что бы выигрывать какое то значимое для тебя время и какие то суммы у других клиентов форы. И почему твоя стратегия и применяемая ТС оказались банкротами. Вот о чем надо писать. Я применил, то то и то то, т.к. полагал, что фора работает так то и так то, а оказалось, что я ошибался. Ухожу на фонду, там мне кажется будет проще заработать. Подпись МЯСО
avatar

Realist

Realist, фраза «Банк, выступая вашим контрагентом, ИГРАЕТ ПРОТИВ ВАС» лишь означает, что вы совершаете сделку с банком и ваши интересы, соответственно, направлены в разные стороны, банку выгоден ваш убыток.
«вы полагаете, что открытый торговый счет это факт продажи валюты?» на этот вопрос вы ответили сами чуть выше — «Фора это система маркетмейкеров, с регулярным клирингом, в зависимости от доли участия.» Ваш торговый счет — это обеспечение по вашей позе в ДЦ, такое же обеспечение у ДЦ в банке итд, те ваши деньги в итоге оказываются в конечном банке-ММ, коих на рынке менее десятка в мире, остальные участники — лишь посредники, зарабатывают чать спреда или же банальные мошенники. ЦБ развитых стран ММ не являются (в отличие от нашего), они лишь изредка совершают интервенции. «Чудак человек. В жизни вообще выиграть не возможно. У всех кончается одним и тем же, рано или поздно.» Название топика прочитайте. Там присутствует слово ВЫИГРАТЬ, а не ЗАРАБОТАТЬ, тк ФОРЕКС в топике сравнивается с лохотроном, те матожидание для клиента на нем всегда отрицательное по указанным в топике причинам. Если вы зарабатывайте на ФОРЕКСЕ — вы молодец, в чем я очень сомневаюсь, учитывая количество эпитетов, направленных в мой адрес, тк состоявшиеся трейдеры, как и любые успешные люди отличаются тактом и рассудительностью.
HugoRu, даже если на рынке всего десяток ММ — они никогда не смогут договориться как, когда и куда разводить клиентов. Тем более это и не нужно — рынок так устроен, что клиенты сами себя вполне успешно всегда разведут.
Всемирнов Алексей (Lemmy), а никто ни с кем не договаривается, просто во всех соответствующих отделах работают люди, которые или учились в одной-двух бизнес-школах или работали друг с другом. И если даже они не в сговоре, то уж мозги-то у них работают одинаково: все они знают, кто их дойная корова, на ком они зарабатывают (а они-то зарабатывают, иначе им не платили бы зп)
HugoRu, спасибо за замечание.Каюсь склонен к критиканству, особенно когда читаю подобные топики. Заявленная Вами тема, на мой взгляд не раскрыта по существу, изложена поверхностно и в большей степени запутывает начинающего трейдера, чем раскрывает рыночные закономерности. Главное, как я понял, вы согласны с тем, что «Фора это система маркетмейкеров, с регулярным клирингом, в зависимости от доли участия, направленная в т.ч. на извлечение прибыли «от слабых рук»? Буду благодарен за ответ. И далее, «Если вы зарабатывайте на ФОРЕКСЕ — вы молодец». Отвечаю. Зарабатываю, регулярно снимаю, но субъективно мало. А вы зарабатываете торгуя на рынке?
Realist, И главное, играя стабильно извлекать прибыль не возможно по определению игры. Работать батенька надо, работать.
Realist, как раз тема-то раскрыта полностью, но без лишних подробностей. Я торгую на рынке не своими деньгами, да и не я уже и торгую, а алгоритмы. Но думаю, что вы излишне категоричны, моя точка зрения мной обоснована, а потому имеет право на жизнь. В любом случае, банки торгуют на деньги своих клиентов, тк их капитал несоизмеримо мал для таких масштабных операций, и при этом зарабатывают, поэтому их клиенты в целом теряют
HugoRu, А в чем прикол? Без разрешения клиента проводите торговые операции на перечисленные Вам суммы? Или действует по поручению клиента? Или задействуете суммы с депозитов юр. лиц и физиков. Или просто автоматически дублируете, ставки клиентов типа выводите на межбанк?
Realist, вы ж деньги им не на хранение даете, а на депозит, те вклад, на который даже % мизерный начисляется, они их и размещают, как хотят и как могут в соответствии со своим РМ, в том числе хеджируют свою позицию на FX, открытую против вас (открыта она против вас по определению, тк то, что вы купили — банк продал). Понимание работы ММ у меня появилось уже на ФОРТСе, 10 лет назад, когда работал на FX, я этого еще не понимал
Вот чудики не понимающие простого — если вы открываете позицию в банке или где ещё — это не означает, что кто-то играет против вас.
Банк — это обменник и всё.
Ему похер ваш копеечный депозит.
Вы открыли позицию — для банка это не более чем валютно-обменная операция.
Только не через окошко обменника, а через терминал трейдерский.
avatar

blues

blues, если вы открываете счет в банке, то вы лишаетесь денег, вы приобретаете право требования к банку на переданную ему сумму. Ваши деньги будут отражены в тот же день на балансе банка в разделе активы, а обязательство перед вами в разделе пассивы. Почему каждое утро публикуются данные об остатках средств на коррсчетах банков, а не корпораций и граждан, да потому что все средства последних являются для ЦБ средствами банков. Поэтому, если вы передаете банку деньги и покупаете у него с плечом валюту, вы позволяете, в конечном счете, крупному FX-ММ через цепочку посредников сыграть против вас.
HugoRu, О чем Вы пишете, причем здесь все это. «вы позволяете, в конечном счете, крупному FX-ММ через цепочку посредников сыграть против вас». Какая цепочка посредников? Так не вставайте против шерсти! Выбирайте плечо. Снижайте риски. Будьте на стороне ММ, питайтесь планктоном, что не так? Сотни тясяч мелких участников тянут одеяло на себя. Весы всегда колеблются. На любом рынке все так, а не иначе.
Realist, еще раз: допустим Вы открыли счет в уважаемом ДЦ и внесли ему $10К, ДЦ котирует ED 1,2800-02, те он покупает у вас по 1,2800, а продает вам по 1,2802, ДЦ зарабатывает, как и любой ММ спред 2 п. и, как говорится, на эти 2% и живет. ДЦ в данном случае финпосредник, при этом там не дураки работают и хеджируют свою консолидированную позу у другого ММ, скорее всего, банка. Этот банк-ММ также котирует ED для ДЦ по курсу 1,2801 ±0,00002 — это его спред=профит, соответственно, ДЦ открывает в этом банке-ММ счет-депозит, куда отправляет то бабло, которое ему внесли его клиенты, те мы с вами. Далее, банк-ММ также хеджирует свою консолидированную позицию по $, куда, кроме позы, открытой ДЦ-ру, входят и выданные-полученные валютные кредиты и иные долларовые обязательства, либо на бирже (срочка и спот), либо покупает валютку в другом банке-ММ, где у него также счет итд, при этом, он покупает валютку не на свои, а на клиентские деньги, тк свои деньги (капитал) он использует для более долгосрочных операций. В итоге все FX-операции сосредотачиваются в 5-10 банках (погуглите, вот например, что написано на сайте одного из ДЦ: «На десятку крупнейших мировых банков приходится более 75% оборота Форекс: Deutsche Bank (Германия), UBS (ex Union Bank of Switzerland, Швейцария), Barclays (Великобритания), Citi (США), Royal Bank of Scotland (Шотландия), JP Morgan (США), HSBC (Великобритания), Credit Suisse (Швейцария), Goldman Sachs (США), Morgan Stanley (США).») Эти банки и рулят всем вашим FOREX`ом, они и маркет-мейкерствуют на этом рынке по-крупному, поэтому нельзя сказать, что этот рынок 100% конкурентный, тк если 10 участников делают 75% оборота — это достаточно высокая концентрация капитала, те олигополия. Вы не можете стоять на стороне ММ, тк ММ стоит обеих сторон и всегда против вас
HugoRu, спасибо за подробное изложение, но смысл то в чем? Что цена движется по воле мм, не новость. То что толпа проигрывает это норма. В чем беспредел, то. Вот если бы вы подтвердили мою версию о том, что мм используя АСУ не двинет цену до тех пор пока за его спиной по шерсти стоят частные трейдеры я бы удивился. Скажите, пойдет цена на длинный ход если я встал по шерсти большим лотом, или нет? Или будет тупить пока не изменится мое направление.
Realist, фишка, которую я пытался донести в этом топике, в том, что банки встают в позу против своих клиентов на их же деньги, поэтому матожидание при работе на ФОРЕКСе для клиента всегда отрицательное, короче FX — это банальный лохотрон или казино (как вам больше нравится)
Не нравятся кухни-не ходите на кухни, но выбор всегда должен быть!
avatar

madmax

madmax, речь не о кухнях, а механизмах функционирования банковского рынка ФОРЕКС. Биржа — это другое. На бирже не стоит работать на ED по другим причинам: ED самый эффективный инструмент, на бирже есть другие, менее эффективные инструменты, на которых заработать проще, доходность/риск по ним будет выше. Этого нельзя сказать про доллар-рубль, например
HugoRu, зачем же ТАК усложнять?! )))
HugoRu, а что на бирже котировки на валюту другие?
Realist, здесь речь не про биржу, а про спот. На бирже проходят копеешные объемы по сравнению со спотом.
Итак, у нас теория, которая подразумевает, что физиков с прибылями (на долгосроке) на форексе нет?
А если и есть, то профит такого физика (опять же на долгосроке) обусловлен случайностью, а не детерминированностью, основа которой его понимания и опыт. Так?
Эта обычная математическая задача, где уже виден изъян подобной модели. Т.к. если найдется хотя бы один физик с профитом на долгосроке, то он рушит эту модель своим существованием. Т.к. вероятность случайности заработка на одной сделке довольно высока, а вероятность случайности на долгосроке стремиться к нулю. А если таких людей 10, к примеру, то подобные ничтожные вероятности усиливают друг друга в геометрической прогрессии.
avatar

dagh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP