<HELP> for explanation

Блог им. lupiv

На что способна наша биржа в ноябре

Если оценить волатильность индекса ММВБ по месяцам за всего годы существования этого индекса, то можно заметить, что ноябрь исторически является одним из самых волатильных месяцев в году. Если точнее, то он занимает третье место в рейтинге самых активных месяцев, после сентября и октября.
На что способна наша биржа в ноябре 
Но в текущем году происходит аномальное отклонение осенней активности на биржах и сентябрь с октябрем уже не являются лидерами по этому показателю. Волатильность ноября за первую декаду месяца уже превысила всю октябрьскую. Но пока еще далека от своей исторической нормы.


На что способна наша биржа в ноябре

Средняя волатильность ноября за 12 лет составляет 19,6%. Но с учетом того, что общая активность в этом году получается почти вдвое ниже (8,9% против 17,3%) аналогичных периодов прошлых лет, то в этом году от ноября можно ожидать волатильности на уровне 9,2%. Что в текущих условиях равняется 130 пунктам по индексу ММВБ.
На что способна наша биржа в ноябре 
Если предположить, что максимум месяца уже обозначен, то минимум ожидается в районе 1453-130=1323 пункта.
На что способна наша биржа в ноябре

 

отличная статистика. 1330-1340 — это я жду в этом месяце.
avatar

Specialist

К сожалению для статистики нужно больше входных данных, но это хороший задел на будущее.
98 и 2008 выбиваются из норм. распределения. Надо бы их вес уменьшить или исключить. Уменьшить можно взяв сред.геометрическое.
Допущение про ноябрь улыбнуло =). Мы уже обсуждали тему кварталов. Есть такой метод прикидки будущего… Забыл как называется. Берём теперь не месяц, а 2 (прошлый и тек.). Соответственно, в этом месяце должен быть «добор» из прошлого. Потом берём 4 мес. и т.д.
И ещё. Показалось, что вы брали OPEN-CLOSE вместо HI-LOW. Для волы это не гуд.
Fry, Пробовал уже выкидывать аномальные годы. В таком случае прогноз становился только хуже. Видимо аномальные случаи происходят с какой то закономерностью, чтобы в одночасье выплескивать всю накопленную энергию.

Под волатильностью понимал размах колебаний Максимум-Минимум месяца в процентах от цены закрытия предыдущего месяца
avatar

lupiv

lupiv, спасибо. Понял.
отлично сочетается с прогнозиком :)
smart-lab.ru/blog/tradesignals/86755.php
а вообще как это водится ) опережая на несколько месяцев события, я досрочно сделал прогноз движения… не знаю какой сейчас сработает на точку разворота
smart-lab.ru/blog/73423.php
+5 спасибо.
avatar

Zorkiy

В конце октября виделось так
smart-lab.ru/blog/84299.php
1390 уже сделали
avatar

Nik2


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP