SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. EVIXE
1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.
- 03 января 2023, 09:27
- |
По мотивам: smart-lab.ru/blog/867037.php
Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных:
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/
Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %
Результат следования стратегии
Не протестированы MOEXRE и MOEXIT, т.к. основаны относительно недавно, по ним данных недостаточно.
В планах протестировать (концу 2023 года:)
Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных:
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/
Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %
Результат следования стратегии
IMOEX = +15,6% за 19 рабочих дней (207% годовых)
RTSI = +24,8% за 21 рабочий день (298% годовых)
Максимум MOEXMM(Металлы и добыча) = 31,3% за 14 рабочих дней (563% годовых), в 2022 единственный индекс, показавший убыток.
Не протестированы MOEXRE и MOEXIT, т.к. основаны относительно недавно, по ним данных недостаточно.
В планах протестировать (концу 2023 года:)
- основные акции
- версию стратегии CLOSE-CLOSE(покупка на закрытии прошлого года; продажа на закрытии в первый день следующего года)
- CLOSE-OPEN(покупка на закрытии прошлого года; продажа на открытии в первый день следующего года)
- новогодняя неделя.
Риски — вопрос манименеджмента