<HELP> for explanation

Блог им. megatrader

Расскореляции...

Смотрю довольно много местной публики торгует 'ощущения',  и ощущают расскореляции иногда довольно привратно. Когда расскореляции начинают схлопываться — они принимают это за 'неправильное поведение'  и становятся против тенденции. Учитвая, что расскореляции обычно образуются довольно долго, а схлопываются очень часто довольно резко — народ попадает под каток и может неслобо попасть на бабло.

Вот например текущая ситуация кореляции в сипи с нашим индюком на днях:



На недельках -


Ясно, что разрыв в корреляции сейчас  почти схлопнулась и ловить уже почти нечего. Ловить надо было 3 недели назад.


А теперь самое главное -  сейчас я покажу, как построить данный график.

Есть  неплохой сервис для этого :

Ссылка на сервис — stockcharts.com/h-sc/ui

Сам сайт очень чрезвычайно полезен и  если кто не юзал — советую очень к использованию.

Для построения корреляций необходимо выбрать сам инструмент (поле  Symbol). Для новичков на американском рынке:

$SPX — сипи 500
$RTSI — наш индюк
$WTIC — нефть лайт

остальные тикеры тоже найти несложно — там есть поиск.

Второй инструмент — задать в полях Indicators — поставить как индикатор — price, как параметр — название тикера (например $spx), position задать behind price.



Плюсуйте — пусть выйдет на главную, народ на схлопывании корреляций может попать неслабо на бабло...


Если будет много плюсов — можно сделать обзорчик по корреляциям нашего рыночка с нефтью, сипи с золотком, обоих нефтей. Торгую корреляции довольно давно (но только небольлшой частью  портфеля, поэтому опыта достаточно).

По своему опыту могу предостеречь — используйте очень небольшую часть капитала и лучше торговать  несколько корреляций. Доход обычно неизбежен, но иногда времени уходит значительно больше, чем предполагаешь сначала. Так же возможен заход (и выход в несколько этапов). Короче есть много ньюансов  парного трейдинга (арбитража) — кому интересно — литературы навалом.
 

спасибо я финам использую для этого
avatar

ekmiks.ru

А я что-то в финаме никогда и не видел как там наложить корреляцию второго инструмента? там только средние всякие.

Может в Java версии ихнего теханализа?? но она у меня так никогда и не запустилась, хотя все остальное джавовое пускается без проблем.
avatar

megatrader

кроме сипи еще и нефть есть)
avatar

karapuz

Станислав, где и с чем я лукавил то?? с каким 'прочим'? Если вам не понятно откуда и куда играть схлопывания, то звиняйте. Я тут не готовую торговую систему выкладываю, а только удочку и достаточно удобный инструмент для людей, которые готовы включить свои мозги и построить свою, личную систему.

А за готовыми ТС или торговыми сигналами — вам видимо в другое место, инет пестрит данным 'контентом' — покупайте, пользуйтесь… ;)

пс. Тут вон Паха продавал недорого офигенного робота — думаю у него они еще не кончились ;)
avatar

megatrader

>В финаме это делается в пункте совмещенные графики.

Посмотрел. Делается крайне убого — не учитывается бета-фактор, это просто картинки кое-как отцентрованные как бог на душу положит, к корреляциям это не имеет никакого отношения.
avatar

megatrader

Спасибо! Познавательно…
avatar

Urets

Да не за что… Сам сначала довольно много инструментов оценки корреляций перепробовал — от банального экселя до SPSS и прочая.

Этот инструмент конечно не без недостатков, но для быстрой оценки и понимая общей картинки — отлично подходит, благо дает и дневки и недельки, да и примерно цифры целей вполне видны
avatar

megatrader

самое интресное — графики пар — вводите не $SPY, например, а $SPY:$GOLD
Спасибо! Интересная тема, развейте её пожалуйста — сам на этой раскорреляции сильно присел ((( Привык что мы за Сипой идем. Но как оказалось не мы за ней, а она за нами )))
avatar

Dr Volk

chi-my, мы идем за сипой И за нефтью. не надо об этом забывать.
ок, раз у народа есть интерес — разовью тему корреляций, арбитража и парного трейдинга
avatar

megatrader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP