<HELP> for explanation

Блог им. Roodwen

Не желает ли Алексей Каленкович продолжить свою серию вебинаров???

Алексей, Вы провели 2 очень интересных и позновательных вебинара, будут ли еще вебинары?

… Ребята, поддержите! Давайте предложим Алексею в коментах интересную тему для вебинара, может его что-нибудь заинтересует! (предложения и вопросы к Алексею в комменты)

… сам, с удовольствием бы поговорил об календарях и ликвидности на нашем рынке… Я так понимаю Алексей в своей торговли работает от средних значений, как волы так и средних цены БА (хотелось бы и об этом поговорить, если я прав)
 

Отлично было бы провести опционный вебинар в субботу… чтобы побольше народу смогло поучавствовать
avatar

microTRADER

Только что звонил ему на скайп, его не было, бабушка взяла, вот что сказала (дословно):
— Как только Лешненька закроет 40 000 путов 145 октябырьских об лохов смартлабовских — тотчас повэбинарит.

* пунктуация сохранена.
avatar

Упырь

Упырь, это пять! :)
Упырь, аааа))) красота))))
Упырь, тонко)))
Мы делаем деньги об СмартЛаб))))

как продолжение дискуссии о том зачем нужен качественный СмартЛаб)
smart-lab.ru/blog/80818.php
turtles_blogs, тонко не тонко, а упыря забанили бессрочно… вот так вот(((
Melito, за что? я ему в профиль плюсанул…
это наглядная демонстрация глубокого понимания предмета…
turtles_blogs, ХЗ… я посмотрел его коменты, вроде все адекватные и с юмором… но адекватность и юмор тут понимается крайне своеобразно
Melito, на этом форуме нельзя шутить про друзей того самого, ну ты понимаешь кого.
Упырь, О его чувстве юмора ходят легенды…
avatar

mo

У меня сразу есть вопрос к глубоко уважаемому АК.\
Как в условиях текущей пилы с узким диапазоном, которую мы наблюдаем фактически с апреля зарабатывать на слабо гаммо-положительных позициях. А если точнее то как такими позициями управлять за 2 неделе до экспирации?
avatar

bawee

bawee, сочетать слабогаммаположительность со слаботеттаположительностью
Lemmy, может покажешь пример такой позиции. Я плохо представляю себе такое ) Это разве не противоречит одно-другому )
Евгений (969), да я почти что пошутил.
хотя думаю он именно так и строит что-то там для себя
у меня несколько раз очень случайным образом получалось так сделать, но денег я не высосал из этого тогда помнится — зона с такими характеристиками очень маленькая и неустойчивая получалась
может Каленкович как-то по своему оценивая опционные характеристики может строить такие области в широком диапазоне или что-то в этом роде
не знаю… не фанат — слабо разбираюсь в теме
Евгений (969), купите 100 165 колов декабрь, продайте 170-180 115 путов. ее и получите (слабо гамма и тэта +)фьючем ровнять по вкусу
dolgo, Вот собрал позу www.evernote.com/shard/s6/sh/2409ab20-8ea6-4633-9be8-7cc275eed098/0e31df914d96d4d66f9df2febccc601e
Вот график www.evernote.com/shard/s6/sh/80a41fca-e088-49b3-b05b-2f6432fcaa1e/a28a086a2fe01e3ffab613a7bea4eb6a
Только не пойму, при положительной тете, имеем на экспирацию -7000 руб.

Очень рискованная поза, если фьюч будет падать, то будут большие убытки. Если будет стоять, то на экспирацию получим -7000 руб.

У Каленковича, при слабогаммоположительной позе оба конца смотрят вверх (плавно).
Евгений (969), про оба конца смотрят вверх это вряд ли)) сделать можно, но получится достаточно депрессивная штука типа W или «бочонка». непроизводительно. касательно позы — 1) выше писал, что фьючем ровняем по вкусу — на эту позицию я бы продал 20 фьючей 2) подобная позиция зарабатывает в основном не на гамме и не на тэте а на совсем других вещах и вовсе не предполагает обязательного удержания до экспирации 3) позиция требует постоянного и активного управления все время жизни 4) ну и последнее — все общедоступные калькуляторы врут очень сильно при расчете греков (точнее считают их тупо) Кстати к закрытию ситуация несколько поменялась и на 100 165х колов я бы продал 210 115 путов и 21 фьюч
dolgo, Вам удается так зарабатывать? Я не вижу здесь преимуществ перед торговлей чистым фьючем. Я правда не спец по опционах, но плотно ими занимаюсь.

«подобная позиция зарабатывает в основном не на гамме и не на тэте а на совсем других вещах и вовсе не предполагает обязательного удержания до экспирации»
Лично я вижу две возможности зарабатывать на опционах, это тетта и волатильность. Если не секрет, о каких вещах вы говорите?
Евгений (969), я немножко спец)) эта позиция может заработать на изменении профиля. выйдет в + и совсем неплохой если профиль «уменьшит наклон», станет более симметричным
а вот «монстр» удовлетворяющий всем Вашим требованиям + в качестве бонуса поза имеет нулевую ванну и положительную вомму (будет зарабатывать и на росте и на падении айви):
фьюч +1203, путы страйк\количество 120\+1000 125\-1000
130\-619 135\+1000 140\+1000 колы: 145\-1000 150\-1000 155\-138 160\1000 165\1000 170\-1000
тут и хвосты задраны и гамма и тэта положительны (по моей методике расчета что скажет калькулятор опцион ру не знаю) правда слепить такую штуку почти нереально а уж процесс управления принесет море эмоций))
dolgo, dolgo, Я строю позы, с моей точки зрения, похожие на вашу с помощью 4-х опционов (пример не мой, но в общих чертах похож lowrisk.ru/wp-content/uploads/2008/03/screen_2103.gif)

«выйдет в + и совсем неплохой если профиль «уменьшит наклон», станет более симметричным»
Просветите, а каким образом профиль «уменьшит наклон», благодаря чему? Движению фьючерса?

Каким калькулятором для расчета греков, построения позиций вы пользуетесь?
Евгений (969), движение профиля зависит и от направления, и от скорости движения рынка, и от времени (не функционально конечно, скорее статистически), но в первую очередь от общих рыночных настроений. раньше тут на смартлабе Кулешов (хонг) писал о подобных вещах в своих обзорах и метко называл «наклон профиля» «аппетитом к риску». чем выше этот аппетит тем круче «наклон» и наоборот. но любой «аппетит» имеет свои пределы и этим можно пользоваться. По поводу калькуляторов — если имеем свое представление о движении профиля при изменении цены и времени, то будущий профиль можно попытаться (пусть и не очень точно) функционально связать с имеющимся сейчас. тогда волатильности на страйках становятся функциями цены-времени, и, соответственно, сильно меняются все производные (греки). это, в частности, моя программа и делает. относительно позиции — нормальная конструкция, только крайне нелюбимая мной)) я не вижу в ней особого потенциала заработка.
Евгений (969), Евгений (969), торгуя наклоном улыбки, вы должны занимать разнонаправленную по веге позицию по обе стороны от БА
И тогда в случае, когда Вы будете стоять против ухмылки, получите небольшой диапазон, в котором при слабоположительной гамме будете иметь слабоположительную или нулевую тетту.
Но сама поза не будет панацеей — важнее управление
кто нибудь понимает о чем он рассказывает? :(
avatar

2341234

Алексей, все ждут вашего ответа
avatar

microTRADER

В кулуарах НОК-5 Алексей говорил, что с последнего семинара у него есть изменения в подходе к оценке волы, а потому, если я правильно понял, скорее всего новый вэбинар не за горами)
avatar

ProfFit

ProfFit, а это уже крайне интересно)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP