Купил серебра и ушёл в... никуда). Риски фьючерсной торговли.

Мотя, сколько у тебя классов? Пять,… то есть три. Целых три, Мотя. Должен скнокать! ©

Здравствуйте, коллеги!

Кто мастер в фьючерсах на ММВБ, может дальше не читать. 

Пока акции почили в бозе, а индекс РТС рос за счёт укрепления курса рубля (изменение в %%-х: USDRUB_TOM, индекс ММВБ и индекс РТС с открытия  биржи 24.03.22):



Мой взор пал на останки инструментов торгуемых на мамбе: фьючерсы на нефть, газ, золото и серебро. Инфляция бьёт рекорды, за окном стреляют пушки, если вы решили покупать фьючерсы на драг. металлы стоит копнуть глубже. Посмотрел ГО по серебру, можно потренироваться и понаблюдать.

Первое что бросилось в глаза, это «шальное» контанго, на 09.03.22 на хаях на споте, на фьюче ещё нагрузили  +10,86%  (цена фьюча SILV-6.22 клоз дня 28.58, спот 25,78) для серебра торгующегося во флэте и ждущего своей цели внизу (и благополучно её отработали с небольшим лагом по времени) месячный план:


Представим на этом всём ажиотаже закупились по полной. Чем ближе к экспире, тем контанго убивает депозит, при приближении к цене базового актива (БА), который ещё и падает ))).
Решил проверить работу метода анализа Тактика Адверза на графике контанго (у меня разница в %%-х между ценой спота и фьючерсного контракта SILV-6.22) 09.03.22 красная стрелочка:



Перед падением, коррекционная модель притяжения, затем сильная модель расширения с MML, ТА во всей красе.

Если мы купили по клозу 09.03.22 фьюч, — 28.58, падение на споте по клозу дня было максимальным  12.05.22,  — 20.68  (если экспирация нас здесь застукала: -27,64%)

Полное фиаско на этом не заканчивается. Цена пункта стоит в рублях по курсу USDRUB.
В этот период рубль отрабатывал полёт в «бесконечность»  (название данного символа ещё не придумано):


USDRUB_TOD цена закрытия 09.03.22, -  120. (цена пункта по фьючерсу ~12 руб.)

24.05.22 клоз по рублю был 56,8, соответственно ~5,68 руб. ГО понизили, всё равно, чтобы «догнать» возможные убытки нужно постараться во всех отношениях.
Риски контанго, валютные риски, риски маркет мейкера («сопли» бывают развешивают), риски шальной волатильности в не торговые дни БА. 
Где импортозамещение, я вас, ММВБ спрашиваю? )))

Часть графиков была взята из нашей телеги: https://t.me/Tactica_Adversa
Обсуждаем в чате: https://t.me/Tactica_Adversa_Chat