Блог им. TeamTraders

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.

По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.

Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.

Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?
Примеры плотностей на крипто-монетах $LUNA и $EGLD. 

Плотности маркет-мейкера.

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Равные по величине заявки в 2.8К монет на почти одинаковом в пунктах расстоянии от спреда

На крипте не всегда и не на всех инструментах есть маркет-мейкеры. Но на большинстве присутствуют.

Смысл маркет-мейкера — в обеспечении ликвидности. Никаких теорий заговора:)
На МОЕХ за каждым инструментом закрепляется свой ММ, их даже можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Плотности маркет-мейкера предназначены для обеспечения ликвидности и обычно двигаются вместе со спредом, сохраняя от него примерно одинаковое расстояние с обеих сторон.

Работать от плотностей маркет-мейкера не имеет смысла — они всегда передвигаются, а при резком подходе цены либо убираются, либо исполняются.


Признаки настоящего объёма (реальной плотности) в стакане.


Настоящий объём — тот, который будет стоять в стакане при касании ценой его. Вероятнее всего:)

Нам он нужен, чтобы войти либо в отбой, либо в пробой. Ложные плотности не дадут такой возможности и должной реакции в виде импульса/отскока.

Первый признак — вид инструмента.


Объём в стакане СПОТА гораздо чаще бывает истинным, так как этот инструмент более привлекателен для институциональных инвесторов.

 

Плотности на фьючерсах не отрабатывают почти никогда.


Второй признак — числа.

 

Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.

Третий признак — касание ценой плотности.


Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Если при первых касаниях крупной заявки — заявка снимается или переставляется дальше от спреда, это признак того, что цену пытаются спуфить.

 

Спуфить — искусственно толкать цену, заставляя участников входить от плотности, постоянно то подставляя, то убирая её.

 

ОТ ТАКОГО ОБЪЁМА НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ!!!

 

Если же в плотность исполняются рыночные ордера, и её не убирают — это настоящий объём и зелёный флаг для нас. Можно брать сделку на отбой/пробой.

 

Четвёртый признак — длительность присутствия заявки.



Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.

 

Итоги.

 

Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!

 

Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.

 

Рады каждому трейдеру!

 

 

★35
16 комментариев
Полезно, спасибо.
avatar
Как вы считаете можно ли торговать по стакану на фьючерсе? Обычно для определения уровней и плотностей используется именно цена акции а фьючерс как инструмент для входа и выхода, условно видим как пробивается уровень 78.00 на акции покупаем фьючерс в этот момент. А можно ли торговать без акции а только по стакану фьючерса?
avatar

Therteen Bull, На МОЕХ на Си и Ри есть реакция на крупные заявки на фьючерсе, особенно сейчас. На Ри она получше выражена, на Си если спот консолидируется, то тоже можно поймать точку.

На фьючах на акции такое, как и написано в посте, редко. Там если спот дёрнется, любую плотность могут снести

avatar
Лайк за тему по профилю форума)
avatar
Редкий случай хорошего поста на СЛ за последнее время
avatar
спасибо, интересно
avatar

1. Любой простейший паттерн, распознаваемый визуально (не говоря уже об ИИ) должен иметь ровно 50% — и не сотой процента больше/меньше — вероятность приносить на дистанции прибыль. Если будет перекос в сторону отбоя от «реальной плотности», он будет в кратчайшие сроки нивелирован конкуренцией со стороны «прозорливых» отбойных систем. Перекос в сторону пробоя реальных плотностей нивелируется по той же причине.

2. У всякой сделки две стороны. Ищем, кому это выгодно ©. Зачем, видя плотность в стакане, кому-то продавать в нее? И какие у этого последствия?...

avatar
spebe, Вероятность ровно 50% — или пробой или отскок
avatar
Simix, пусть будет так ахах
avatar
spebe, вы на этом зарабатываете?
avatar
TeamTraders, На чем? Я пишу о невозможности зарабатывать на дистанции в контексте темы поста. 
avatar
spebe, это всё в теории на идеально эффективном рынке, на котором невозможно заработать. В реальности рынок не всегда эффективен и даже простейшие визуальные паттерны могут быть эффективны, особенно сейчас. В этом и есть суть, в том месте где рынок неэффективен, ваш паттерн как раз может быть эффективным.
avatar

Reznor, ну рынок крипты и МОЕХ нельзя назвать эффективными сейчас) Так что всё ок, работало и работает

 

Не на 100%, но есть перекос

avatar

Reznor, что такое «мой паттерн»?))) 

В терминах эффективности/неэффективности ни один паттерн не несет в себе неэффективности, которая, по определению, есть ситуация, в которой скорость поступления информации выше чем скорость реакции не нее. В эффективном рынке игроки моментально реагируют на поступающую информацию, и последняя тут же отражается на цене. 

Т.о., любой паттерн, не требующий для его восприятия дополнительных усилий со стороны массы игроков, находит моментальное отражение в реакции на него с их стороны и порождает обычную неопределенность, присущую рынку. Неопределенность имеет эффектом нерациональное поведение игроков в условиях выбора и неопределенности.  

avatar
spebe, паттерн — это набор нескольких условий, выполняющихся одновременно и сигнализирующих о существенном изменении сантимента рынка с достаточной вероятностью (не менее 70%) на определенном временном интервале и, таким образом, дающие возможность забрать с рынка немножко денег ))
В моем понимании паттерн определяет некоторые временные интервалы неэффективности рынка.
avatar

Reznor, про паттерн то я знаю, я поинтересовался про «мой»)))
"… ваш паттерн как раз может быть эффективным..."

 

avatar

теги блога TeamTraders

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн