Блог им. optimus

Разница между проданными колами

    • 26 сентября 2012, 16:41
    • |
    • optimus
  • Еще
Играясь с опционами на разные темы натолкнулся на непонятную вещчь.
Обьясните пожалуйста новичку.

Есть проданные колы  по микрософту и  нефти (рис), и у них соотношение маржин рек(ГО) к тете(временному распаду) отличается в 10 раз.
у нефти            ~3600/50   =70
у микрософта   ~342/0,5   =700
Разница между проданными колами


Разница между проданными колами

У мекрософта тета настолько маленькая что ждать от нее временной распад вообще не имеет смысла.
★2
6 комментариев
А что это у тебя за программа такая интересная для опционов? это у какого брокера?
Это ТОС от www.thinkorswim.com
avatar
Интересная тема! Как насчет по другим активам тэту пощупать?
avatar
вообще то ThinkDesktop это правильно называется…

Что именно вам непонятно?..
avatar
growex, Непонятно то что нефть дает вполне адекватный рискам временной распад, и с ним можно работать, а вот по акциям просто ерунда какаято, вот по микрософту я и цента не дам за такую тету, ну явно она неадекватна рискам…
вопрос… это оно так и есть по жизти? или у меня прога както неправильно показывает?
avatar
XTick, да ближе пробовал… почти таже ситуация.

Я вообще хотел услышать чтото типа ГО на амеро акциях больше чем на фьючах, и спекуляции с ними возможны в основном на покупку, но похоже ответить тут некому
avatar

теги блога optimus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн