Какова цель трейдера на рынке?

Если ты приходишь на рынок с единственной целью – заработать, то ты уже обречен. «Ну а в чем тогда смысл торговли на фондовом рынке, как не заработок? Разве не ради заработка все сюда приходят?» – спросит меня уважаемый читатель. И – да, все приходят на рынок для заработка, но сам по себе заработок не может и не должен быть целью прихода на рынок. Никакого противоречия в этом утверждении нет. Поясню: ставя перед собой такую цель, тебе потребуется сформулировать не только ее саму, но и описать дерево связанных с ней задач, установить параметры допустимых отклонений и последовательность шагов осуществления цели. Не надо забывать, что целеполагание – это первичная фаза процесса управления, а твоя деятельность на фондовом рынке – это определенный процесс, который должен быть регламентирован во всем своем объеме.

Попробую перевести свою мысль на русский язык. Василий – первый парень на деревне – посмотрев несколько роликов от своего тезки, решил начать торговать на фондовом рынке. Ничего зазорного в этом решении нет, тем более что другой Василий каждую неделю рассказывает о том, какие акции он купил подешевле, а какие продал подороже, и чего он ждет в перспективе. Все просто же? (то, что другой Василий профессионально в рынке уже второй десяток лет, имеет за плечами как успехи, так и эпичные провалы, и он никогда не говорил, что торговать на рынке «очень просто» – никак не сказывается на уверенности нашего Василия в верности принятого решения) И Василий сформулировал для себя цель – заработать 40% в квартал от вложенных денег, а за год – утроить свой депозит.

Теперь Василий, обремененный неплохим высшим образованием, начинает описывать свою торговую систему и ее параметры, чтобы достичь обозначенную цель. То есть Василий описывает такие вещи, как – параметры сделки (размер входа, целевая прибыль по входу), параметры риска (размер стопа, количество стопов перед изменением размера позиции), плечи (усреднение, доборы или открытие дополнительной позиции), план по доходности со сделки, в день, в неделю, в месяц… Все свои параметры Василий подстраивает под свою цель, выбирает инструмент и таймфрейм в соответствии с ней же. И уверенный в своих корректных расчетах начинает торговать. В первые пару недель Василий вносит какие-то корректировки в свою торговую систему, но в целом ничего существенного уже не меняет. Путь к достижению цели уже начат и сходить с него нет никакого резона.

А теперь, уважаемый читатель – как ты считаешь – чем будет руководствоваться Василий при принятии торговых решений? Ответ на поверхности – доходностью от сделки. А какое действие будет предпринимать Василий при получении убытка по сделке? Ответ – накидывать требования к доходности ближайшего временного периода, чтобы отбить убыток. В какие сделки будет заходить Василий? Только в самые доходные. А как можно увеличить доходность сделки? Либо таймфреймом, либо объемом сделки. Но таймфрейм уже определен, а значит – начинает расти размер сделки. И всё для достижения лишь одного – планового показателя по доходности.

А что произойдет с Василием, когда он понесет ряд убыточных сделок, а большая часть прибыльных сделок не достигнут плановой доходности? Василий расстроится, разозлится, соберет все свои силы и начнет еще усерднее торговать, видя перед собой цель, ради которой стоит и попотеть. С этого момента остается лишь вопрос времени – что произойдет раньше – Василий потеряет свой депозит или остановится незадолго до?

Ставя перед собой цель «заработать», ты неизбежно выстраиваешь всю свою деятельность вокруг этой цели, а твои неотъемлемые спутники по жизни радостно тебе в этом помогают. Но, помимо наших страстей, есть и более прозаичная причина в неминуемом фиаско – ты не можешь контролировать прибыль от сделки. Ты никогда не знаешь, пойдёт цена в твою сторону или нет? Насколько она пойдёт? Сколько по времени она будет идти? Где и когда остановится и развернется? Ты не можешь всего этого знать, а значит – и не можешь этим управлять. Единственное, что ты можешь контролировать в своей торговле и чем реально можешь управлять – это своими рисками.

Цифры доходности – это благодатная почва для наших страстей, а параметры риска – это почва для нашего здравомыслия и холодного расчета. В основе твоей торговой системы у тебя должна быть не ожидаемая доходность или прибыль от сделки, а связанные со сделкой риски – их оценка, минимизация и скрупулезный контроль. Вся торговая система должна строиться вокруг рисков и только их.

Так, что – доходность не важна? Конечно, важна! Но она является лишь триггером для запуска алгоритма оценки рисков сделки, но не призывом к принятию торгового решения. Вход в ту или иную сделку должен определяться соответствием параметров риска к потенциальной доходности сделки. То есть, как примерно будет выглядеть последовательность действий в сделке у трейдера, который работает от рисков:

1. Анализ торгуемого инструмента, поиск торговой идеи, оценка потенциальной доходности от сделки. Здесь формируется торговая идея.
2. Оценка вероятности достижения основной и промежуточных целей по инструменту на различных периодах времени.
3. Поиск потенциальных точек входа в сделку – анализ формаций, паттернов и индикаторов. Тут формируется торговый сигнал.

(Как видно, пока речь идет только о вероятностях. Доходность сделки – это всегда разговор о вероятностях, не более того.)

4. Идентификация ближайших уровней поддержки, за которые можно поставить стоп. Здесь формируются уровни для стопов под каждую из потенциальных точек входа.
5. Определение уровня отмены торговой идеи. Это зона отмены торговой идеи, где прекращается поиск точек для входа.
6. Расчет размера открываемой позиции для каждой потенциальной точки входа в зависимости от дистанции до стопа. Просто арифметика, чтобы соблюсти максимальный размер убытка и приемлемое соотношение риска к потенциальной доходности.

(А вот это уже конкретика в цифрах. Оценка рисков – это всегда точный расчет до копейки и сотой доли процента. И принятие торгового решения происходит исключительно на базе рассчитанных рисков.)

7. Определение защитных уровней и таймфрейма для подтягивания стопа при нахождении внутри сделки.
8. Отслеживание графика инструмента на малых таймфреймах для выявления потенциальных точек наращивания позиции.
9. Расчет размера добираемой позиции для потенциальной точки добора с учетом накопленной прибыли и дистанции до стопа.
10. Анализ формаций, паттернов и индикаторов для идентификации точки выхода из сделки. При достижении промежуточных и основной цели можно просто закрыть, а можно подождать соответствующий сигнал на закрытие сделки.

(Это уже про ведение сделки, но и здесь расчет рисков продолжается, вплоть до закрытия сделки.)

Резюмируя сказанное выше, отвечаю на поставленный вопрос – единственная цель, которую может поставить себе трейдер, приходя на фондовый рынок –не потерять свой депозит (можно расширить – «…и сохранить заработанное»). И это, между прочим, ключевой механизм борьбы с основными врагами трейдера (в конце главы я раскрою этот тезис).

PS: Заходите на мой телеграм-канал @ThePearlDiver. Там нет торговых сигналов и спекулятивной аналитики, но есть мой Среднесрок, МояМамаИнвестор и Философия трейдинга.