<HELP> for explanation

Блог им. Bondik

Как работать с большим плечом?

Вопрос опытным трейдерам. Как открывать сделку с большим плечом (больше 5)? 1) Сразу всем сайзом и с коротким стопом или 2) частично, а затем пытаться усредниться, если угадал с направлением? Может есть ещё варианты?
Понятно, что риски очень высоки, вот и хотелось бы услышать ответ, как их можно уменьшить на входе?
 

все системы имеют право на жизнь, главное риск на сделку не больше 3%, в редких случаях не больше 5%
avatar

Franky M.D.

Смотря с каким. С плечом 1:20 на фондовых индексах и 1:50 на валютах — это уже казино получается, а не работа. Точно говорить о работе можно только для плеча меньше 6 в первом случае и 20 во втором. Зоны 7-20 и 20-50, соответственно, — это зоны исключительно hft.
avatar

А. Г.

А. Г., Согласен, да и 5 — страшно, поэтому хотелось бы узнать, как минимизировать риск? Есть какие-нибудь ещё хитрости, кроме дробления позиции на входе?
Bondik,

Чем меньше время сделки, тем меньше риск. Поэтому интрадей, дробление входов, тейк-профиты (меньше стопов), стопы на всю позу. И главное корректная проверка всех этих правил на истории за год-два.
Bondik, тут нужно смотреть на ТС еще, на процент прибыльных сделко от общего числа. И на Мат ожидание в сделке. если процент пнрибыльных больше чем убыточных, + мат ожидание выше 1 К5. То использовать короткий стоп и брать сразу. На ри спокойно можно ставить стоп 300п торгуя на 30 минутке. Сам заметил, если сигнал хорош, то импульс идет сразу и цена прет в нужном направлении не возвращаясь за вход. Следуя из этого я сделал вывод. стоп не более 300п и лучше перезайти по более четкому сигналу, чем держать со стопом в 1000п и тем более усредняться…
VladimirB, а так же обатить внимание на тренд. Контртренд лучше вообще не лезть а тем более с плечом.
VladimirB, 300 пунктов на ри? это рыночный шум. при котировке сегодня это около 0,2%. позу будет постоянно и бестолково выбивать.
А. Г., абсолютно согласен. сам использую в работе 3-4 плечо максимально. редко на сильных движениях внутри дня могу добавиться до 6 максимум, оно держится недолго, на тормозах движения закрывается.10-20 плечо это уже ближе к рулетке. старый разговор. за годы наслушался уже по горло сначала восторженных возгласов «а я сёдня 50% поднял!!» а потом человек исчезает из поля зрения. просто сливается. косяки уже на моей памяти. одни сливаются, другие тут же приходят на смену. доказывать что то бесполезно. простая мысль что сначала нужно научиться торговать а потом включать плечи игнорируется. это как молодого водилу посадить на формулу 1. результат предсказуем. объяснять как именно нужно работать с плечами не имеет никакого смысла. новичкам это знание всё равно не поможет, а опытный трейдер сам до этого дойдёт. это сугубо индивидуальная вещь привязанная к стилю торговли.
Правильный ответ можно дать только после изучения статистики работы торговой системы. Но по постановке вопроса самый вероятный ответ: никак не работать.
avatar

Spekyl

Spekyl, Да, чтобы дать ответ нужно мпосмотреть систему и статистику торговли по ней
самое главное для большого плеча — это не система, не всякая проч. хрень, про которую толкуют люди, которые позы держат ВСЕГДА!
Самое главное для большого плеча — это сильное лонговое( для шортового ситуация сложнее) движение. Пример: пятничный рост — надо было на гэпе заходить в лонг с максимальным плечом.
Проблема не захода с максимальным плечом — проблема удержания ПРИБЫЛЬНОЙ СИЛЬНО МАРЖИНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ!
Куча народа открывает сильно маржинальные сделки и закрывает их с прибылью 3 копейки — и рада до усрачки! Открывать сильно маржинальную позу можно ( из-за чудовищного риска!!!!) как можно реже и с единственной целью — ДЕРЖАТЬ!
При этом, движение уже должно идти! ( ибо невозможно удержать позу без движения).

Поэтому, фактически, правильная постановка вопроса такая:
1. Диагностика начала движения
2. Если — ДА!!! и тольков этом случае!!! заход с маржинальной позой. Самое смешное, что сам способ НЕВАЖЕН! — самый лучший и свободный от «умняка» — это просто закрыв глаза и перекрестившись))))).
ЕСЛИ ТЫ УГАДАЛ С ТРЕНДОМ _ ТО ГДЕ БЫ ТЫ НЕ ОТКРЫЛ ПОЗУ _ ВСЁ РАВНО ВЫВЕЗЕТ В ПЛЮС!!!
vojd, 18 восклицательных знаков на один коммент — симптом «на все плечи» :)
Spekyl, вопрос больших плечей — а фактически!!! ( 18 знаков) понимания движения, а не тупого высиживания, что делают все управляющие и умудряются получать с этого деньги!!! — за такую работу))))) — это главный вопрос!!! — взять движение с гиганским плечом, а потом писать в смарт про какую-нить хурму!))))
vojd, Вот так наверное и сливается большая часть депозитов, когда сначала ДА!!!, перекрестились, взяли на все плечи, а оно вдруг НЕТ, а про это никто не подумал (гуру ведь написал что вывезет если угадал, а про неугадал там не было), сидят и ДЕРЖАТ, надеясь что вывезет в плюс, пока слезы из глаз не потекут… А потом эдакий Дартаньян, которому неведомы «системы, стопы и прочая хрень» с чистой совестью крапает пост на Смартлабе — я слил депозит.
vojd, то что вы говорите можно только постфактум узнать. Откуда знать будет сильное движение или же нет… про фундаментал даже говорить е надо. Одну новость так воспримем а другую никак.
vojd,(Проблема не захода с максимальным плечом — проблема удержания ПРИБЫЛЬНОЙ СИЛЬНО МАРЖИНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ!)Целиком и полностью согласен.
вариант 3 усредняться- если позиция немного против пошла. все зависит от размера депоса, и сколько в рублях приемлемо поднимать
avatar

Xytrade

имхо открывать позу с большим плечем можно толкьо имея систему с маленькой просадкой
avatar

venom

venom, + с маленьким стопом.
я много тестил:
по частям открываться смысл нет
avatar

ves2010

Наверно как и 90% вновь поступающих на ФР автор хочет открывать позицию (ввиду малого размера счета на все плечи). Только тогда вы врятли избежите участи 90 % тех же самых новичков.
Сюда все что-ли приходят за легкими и быстрыми деньгами.
Автор скажу только одно — легких и быстрых денег на ФР НЕТ!!!
avatar

Kulikov Pavel

Всем большое спасибо за ответы и комментарии)
avatar

Bondik

Александр, Абсолютно согласен. Плечи это зло
Плечи конечно зло, но без них вы из 50-100 т.р. лям никогда не сделаете.
Примеры известные со Смарта: Тимофей Мартынов (ну насколько он говорит :)))), Александр Журавлев.

Не пойму, а чем вам большие плечи помешать могут, заходите с максимальным плечом и с фиксированным стопом в 2-3 %. Отношение профита к стопу 1: 3 или 1 к 5.
Дальнейшая судьба зависит от точности входа, и это в работе с плечами САМОЕ ГЛАВНОЕ.

Остальных спросить хочется, ребята у вас у всех походу Миллионы есть, что вы на 3-5 % в месяц живете.
avatar

Skifan

Skifan, согласен.
Просто какой смысл тратить время на торговлю на бирже, если депозит маленький? Такие движения как в пятницу бывают раз в год (и то, нужно встать в правильном направлении) — поэтому смысла брать их в расчёт не имеет, а в остальное же время, как тут выразился 1 из местных гуру, «дрочить на свои копейки» не хочется — потому что аналогичную сумму можно заработать более лёгким путём, например, занимаясь основным видом деятельности (работая).
Но, если биржа интересна не только как возможность заработать, но и как явление, хочется, чтобы затраты времени и энергии оправдывались.
Bondik,

Идти на биржу с небольшим капиталом стоит только если рассматривать ее, как будущую работу с торговлей на чужие. А потом, скопив достаточный капитал, работать на свои и для себя и нескольких клиентов, с которыми сложились неформальные дружеские отношения.

Если хотите пройти этот путь — дерзайте. Не хотите, то и биржа не нужна. Реализуйте себя на другом поприще.
А. Г., Не исключаю такой вариант, но я ещё студент. А почему нельзя рассматривать торговлю на бирже как потенциально приносящее доход хобби?
Bondik,

Рассматривайте, как учебу
Bondik, потому что для хобби отводится всегда роль второго плана. если так онситься к рынку будет угадайка и не будет четкой позиции а следовательно железных яиц и всего прочего про что там выше написано )
avatar

nixon

Плечо и риск — это чистая арифметика + психология. Если исключить психологию (робот или абсолютная дисциплина системщика), остаётся элементарная арифметика. Взял статистику, посчитал риск на сделку и всё. Как не дели вход на порции — один хрен, расчёт из риска.
Для интуитивщика плечо — это 99% психология. Если интуит задаёт такой вопрос, значит ответ — никак! Потому что из фразы «Понятно, что риски очень высоки» вытекает слив счёта
Fry, согласен, но как таковой системы нет. Хотя пытаюсь работать над собой.
Избегать плечи.
avatar

mvp2012

«если угадал с направлением», то это не «усредниться», а «добавиться», «запирамидить»… и т.п.
avatar

moscow

moscow, да) не так выразился
большое плечо — это или гениальность (1 из 1000 трейдеров) или прогрессирующая патология мозга (остальные 999)
avatar

silentbob

по частям.
как раз пустить «большие плечи» на усредненине-мартингейл.
avatar

moscow

Таблица для спекул. торговли фьюча РТС (шаг – 6,46 р.):
:
1 контракт – +500р = +800 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
2 контракта +700р.(1200) = ( +550 пунктов, стоп – 500 р. = 0 маржа)

3 контракта +900 (2100р) = (+500 пунктов, стоп – 700 р. = + 500р. маржа)
4контракта +1200 (3300р.) = (+500 пунктов, стоп – 900 р., = 1200р. маржа)

5 контрактов +1600 (4900р.) = (+500 пунктов, стоп -1200р.= 2100 маржа)

6 контрактов +2100 (7000р.) = (+550 пунктов, стоп -1600 = 3300 маржа)

7 контрактов +3000 (10000р) = (+660 пунктов, стоп -2100 = 4900 маржа)

8 контрактов + 3000 (13000) = (+580 пунктов, стоп – 3000 = 7000 маржа)

9 контрактов + 3000(16000) = (+520 пунктов, стоп – 3000 = 10000 маржа)

10контрактов + 3000 р.(19000) = (+470 пунктов, стоп – 3000= 13000 маржа)

Всего + 5630 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 156 сделок (63 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 19000 рублей, на каждую сделку 5 минут = 13 часов.
avatar

Livsi

Второй вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +500р = +800 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
2 контракта +700р.(1200) = ( +550 пунктов, стоп – 500 р. = 0)

4контракта +1200 (2400р.) = (+500 пунктов, стоп – 1200 р., = 0)

6 контрактов +2400 (4800р.) = (+620 пунктов, стоп -2400 = 0)

10 контрактов + 4800 р.(9600 р.) = (+750 пунктов, стоп – 4800 = 0)

15 контрактов +9600 (19200 р.) = (+1000 пунктов, стоп – 9600 = 0)

Всего +4220 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 118 сделок (47 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 19200 р., на каждую сделку 5 минут = 9,83 часов
avatar

Livsi

Третий вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +300р = +500 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
2 контракта +500р.(800) = ( +400 пунктов, стоп – 500 р. = -200р.)

4контракта +800 (1600) = (+310 пунктов, стоп – 800 р., = 0)

8 контрактов + 1600 (3200) = (+310 пунктов, стоп -1600 = 0)

15 контрактов +3200 (6400) = (+330 пунктов, стоп – 3200 = 0)

25 контрактов +6400 (12800) = (+400 пунктов, стоп – 6400 = 0)

35 контрактов +6400 (19200) = (+290 пунктов, стоп – 12800=0)

Всего +2540 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 71 сделку (29 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 19200 р., на каждую сделку 5 минут = 6 часов
avatar

Livsi

Четвёртый вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +300р = (+500 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
5 контрактов +800р.(1100) = ( +250 пунктов, стоп – 800 р. = -500р.)

8 контрактов +1600 (2700) = (+310 пунктов, стоп – 1600 р., = -500р.)

15 контрактов +3200 (5900) = (+330 пунктов, стоп – 3200 = — 500 р.)

25 контрактов +6900 (12800) = (+430 пунктов, стоп – 6900 = -500р.)

35 контрактов +5900 (18700) = (+260 пунктов, стоп – 5900 =+7400р.)

Всего +2080 пунктов. Если делать 70% сделок в плюс то нужно сделать 59 сделок, если 60% в плюс то 116 сделок (23 из них с +90 пунктов) чтобы заработать 18700 р., на каждую сделку 5 минут = 5 часов (70% в плюс), = 9,7 часов (60% в плюс)
avatar

Livsi

Пятый вариант:

Таблица для спекул. покупок, маржа без комиссии, без учёта клирингов (шаг 6,46 р).:
:
1 контракт – +646р. = (+1000 пунктов, стоп – 500 р.= минус 500 р. маржа)
5 контрактов +3230 (3876) = ( +1000 пунктов, стоп – 1146 р. = -500р.)

10 контрактов + 6460 (10336) = (+1000 пунктов, стоп – 3876 р., = 0р.)

20 контрактов + 8900 (19236) = (+700 пунктов, стоп – 4336 = 6000 р.)

Всего +3690 пунктов. Если делать 60% сделок в плюс то нужно сделать 185 сделок ( 37 из них с +100 пунктов) чтобы заработать 19236 р., на каждую сделку 5 минут = 15,4 часов
avatar

Livsi

Шестой вариант:

1-ый час: 1 контракт, 5 сделок, цель: +100 пунктов = + 64,6 р. – 14,5 (комиссия)= + 50,1 р. (стоп – 500р.).

2-ой час: 5 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 323 р. – 72,5 (комиссия) = +250,5 р. (стоп – 550 р.)

3-ий час: 10 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 646 р. – 145 (комиссия)= +501 р. ( стоп – 800 р.)

4-ый час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп -1300 р.)

5-ый час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп -1300р.)

6-ой час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп – 1300)

7-ой час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп -1300)

8-ой час: 20 контрактов, 5 сделок, цель: +100 пунктов = 1292 р. – 290 (комиссия)= +1002 р. (стоп – 1300р.)

Итого: за 8 часов 5812 рублей, чистая прибыль. С учётом того что 60% сделок будут прибыльных.Из 5-ти сделок в час нужна только одна с +100 пунктов, остальные 4 в сумме можно закрыть в 0. При выполнении плана часа, перерыв 10 минут.
avatar

Livsi

Livsi, че за чушь. иди поскль на СМЕ
Это мои прикидки, но я их даже не пробовал, нашёл себя в другом методе, может тебе что-то приглянётся отсюда, пользуйся. Риск ограничен 500 рублями, вход постепенный, в 6-ом варианте при хорошей сноровке 3% в день можно делать.
avatar

Livsi

tatika, берешь стоимость ГО по контракту и считаешь

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP