<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Супер сделка

копипаст из http://option2012.livejournal.com/55378.html

Интересное наблюдение
Пятница, 14 сентября.
Судя по объемам на декабрьских опционах по SPX прошла гигантская сделка
— куплено 40000(!!) стрэддлов по 1460 и еще немного на 1450- примерно 10к
Сумма сделки 357 млн !, тэта -1.82 млн в день!, вега 24 млн!
Можно себе представить что покупатель ожидает от понедельника.
Кто подскажет или еще лучше покажет- хронологию трейдов на страйке 1460 кол и пут, а заодно подскажет как можно захеджировать такую сделку. Основной риск-бешеная временная стоимость, основной профиит от веги
Кто не закрыл проданные опционы ждите сюрприз ))
Судя по хронологии закупок на графике из TWS покупали весь день с маниакальным упорством.
Надеюсь, противоположную сделку могли провести на внебиржевом рынке- продать стреддлы.

Либо покупатель ждет небольшое увеличение волатильности либо большое. При небольшом перед выходными вряд ли покупал с такой тэтой. В понедельник уже 2 -3 млн не будет

Супер сделка
 

ОИ точно вырос?
avatar

troll

troll, а вообще такие случаи очень забавны, ведь кто то ему продал…
avatar

troll

А можно для людей ничего не понимающего в опционах, если речь о них? :)
avatar

Vision

Vision, кто то ждет увелечения волатильности и готов платить за свое ожидание 1.82 млн в день(пока)
avatar

troll

Vision, некто ждёт армагедон на выходных… или хеджируется от армагедона по о-очень большим позициям
Fry, спасибо за пояснения.
Так это у Бориса декабрьская серия отмечена! Так что ничего страшного! Кто открыл, надеется на резкое движение… иначе стрэддл убыток будет приносить! А вот как захэджировать стрэддл, — только отбивать фьючем в динамике, больше не представляю как, либо дальняк продавать в зависимости от движения…
avatar

Urets

скриншот больно велик, в монитор не помещается
Наблюдал на закрытии чикагской опционной VIX ближних фьючах за минуту (почти с минимума дня) прыгнул вверх на 0.9 пункта. За минуту это очень много. фьюч СИПИ — ноль реакции.
интересный факт, спасибо +
только вот почему?
//Можно себе представить что покупатель ожидает от понедельника
именно от понедельника если контракт декабрьский?
а что за 3 месяца покупатель ожидает резких движей так в общем можно понять…
тока я не понял какой стредл был куплен?
145-?
или там был стренгл?
ЗЫ
кто продал ожидает как раз обратного )
только я не совсем понял сделка была внебиржевой что ли?
ибо на сайте биржи
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-12.12&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
не обнаружил каких-то суперпоз по декабрьскому…
Гусев Михаил(debtum), это опционы по SPX
сегодня VIX был на минимуме за месяц, видимо кто-то и воспользовался этим
avatar

megatrader

с понедельника корекция начинается думаю… по ри 144 увидеть можем.
avatar

B.Vladimir

Да и Беня нервничал на выступлении не к добру это
paranormalduck, да, скоро ожидаем тему с раскручиванием потолка госдолга.
да все. последний козырь достали. теперь надежды то нет никакой…
avatar

B.Vladimir

VladimirB, а президентское ралли? в сша
Значится ребята ставят до декабря заработать. Необязательно с понедельника — это может быть конец сентября иди октябрь. У них декабрьтские опционы. Я так понимаю что к середине декабря они ждут намного ниже.
avatar

SKYNET_11

Это аткже может быть хеджем. Возможно готовятся с понедельника тарить рынок на реальные бабки, а опционами подстраховались. Посмотрим как следующая неделя отторгуется.
avatar

SKYNET_11

скрин побольше сделай
Посмотрел в ТОС — объем прошел, а открытого интереса нет.
avatar

Victor_EST

Victor_EST, открытый интерес меняется на следующий день
могли, кстати, и календарем прикрыться покупкой на дальних сериях
avatar

onemorefake

может в сторону тмв повезут а мужики?
avatar

ard2007

ard2007, ага, нас на 145, не надейтесь)
Где то читал что основная масса инсайдерских сделок проходит по опционам, оно и понятно- плечо позволяет набрать хороший обьем по базе. Но есть еще SEC которая проверяет все крупные сделки по опцикам на предмет инсайда, и естественно, те кто продал такой пакет опционов молчать не будут (если их разденут за пару дней), жалоба в SEC в моменте поступит. С другой стороны терять пару млн в день серьезный игрок не станет, выходит что скорее это расчет на высокую волатильность в ближайшие дни. Но вот не понятно почему викс не купить. Хеджировать портфель мне кажется не вариант таким методом.
avatar

Optimizator


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP