<HELP> for explanation

Блог им. Amadeus

Статистика (+СТЕЙТ ПО РТС) торговли на праздники

Есть такие праздники в США

NewYear
Martin King
Washington
Good Friday
Memorial
Independence
Labor
Columbus
Veterans
Thanksgiving
Christmas
 
 
И похоже эти празники положительно влияют на сентимент трейдера.
 
 
Если за два дня до празника покупать индекс РТС и продавать через два дня после праздника то за последние три года было совершено 33 трейда из них 25 в плюс и 8 в минус. Средняя прибыльная сделка 558, а средняя убыточная 448. Профит фактор 3,8. Максимальная просадка 1%. Стратегия «купи и держи» при той же доходности даёт макс.просадку 13%. Стейт по РТС приложил ниже.


Если за два дня до празника покупать нефть и продавать через два дня после праздника то за последние три года было совершено 33 трейда из них 22 в плюс и 11 в минус. Средняя прибыльная сделка 1943, а средняя убыточная 1023. Профит фактор 3,8. Максимальная просадка 4,6%. Стратегия «купи и держи» при той же доходности даёт макс.просадку 30%.

Если за два дня до празника покупать
индекс Доу джонса и продавать через два дня после праздника то за последние три года было совершено 33 трейда из них 22 в плюс и 11 в минус. Средняя прибыльная сделка 774, а средняя убыточная 798. Профит фактор 1,94. Максимальная просадка 3%. Стратегия «купи и держи» при той же доходности даёт макс.просадку 4%.

Если за два дня до празника покупать золото и продавать через два дня после праздника то за последние три года было совершено 33 трейда из них 24 в плюс и 9 в минус. Средняя прибыльная сделка 814, а средняя убыточная 595. Профит фактор 3,65. Максимальная просадка 2,6%. Стратегия «купи и держи» при той же доходности даёт макс.просадку 3,3%.
 
Статистика (+СТЕЙТ ПО РТС) торговли на праздники 
 
Статистика (+СТЕЙТ ПО РТС) торговли на праздники
 

А источник? Или это ваше исследование?
avatar

Merval

мой тест, роботом в ВЕЛЗ ЛАБЕ 4
Amadeus, тогда плюс в профиль в качестве небольшой благодарности за работу. Спасибо по изучаю.
Merval, без робота тяжело изучать, если надо я выложу его код
Amadeus, выложите может кому пригодится. Я сам лично предпочитаю по графику в ручную сверять. Но всё равно спасибо!
Merval, в свой блог ЖЖ закинул

amadey-mf.livejournal.com/102128.html
хех только следует помнить, что вы используете бычий СуперРынок в качестве выборки…
Посмотрим как это будет работать на медвежьем рынке.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP