Исследование таблицы стратегий Collective2

Какой точно следует капитал за стратегиями узнать из таблицы не получится.
В С2 есть понятие Suggested Minimum Capital (рекомендуемый требуемый капитал), но каждый инвестор может масштабировать свое автоследование.
Например, стратегия торгует 2 контрактом MNQ. Инвестор может выставить в настройках как следование только 1 контрактом, так 4, или 6. Поэтому простое умножение Suggested Minimum Capital на количество подписчиков не дает точной цифры.

В Collective2 есть таблица лидеров «Активы под управлением» https://collective2.com/datastudies/strategyAUM.

Она отображает только топ 20, но учитывая распределение средств в ней, можно предположить, что это где-то 90% всего капитала.


Из этой таблицы хорошо видно, что, как и в любой легко масштабируемой деятельности победитель получает все.

Трейдеры Сollective2.

Чтобы посчитать доходы трейдеров, сперва расскажу, как они вообще считаются.

С2 работает по системе подписок. Трейдер назначает стоимость за следование за своей стратегией, от 0 до $595. Эта сумма списывается с инвестора-подписчика раз в 30 дней, из нее вычитается интерес С2 и остаток поступает на счет Трейдера.
На одном аккаунте можно одновременно вести до 15 стратегий.
Распределение оплаты за подписку между С2 и Трейдером (его стратегиями) может отличаться.

На С2 существует 3 типа распределения:
1. Стратегии, работающие на демо счету получают 50% от стоимости подписки.
2. Стратегии торгующие собственным капиталом получают статус TOS(Trades-Own-Strategy) и 60% от стоимости подписки.
3. Стратегии со статусом C2Star получают 75%, но стоимость подписки для них фиксирована и составляет $125, т.е. получают такие стратегии $100 с каждого подписчика.

Итак, по результатам на 16 июля 2021 года имеем следующее:

Топ 10 трейдеров по доходу от подписок

Распределение доходов трейдеров (сумма доходов от всех стратегий трейдера)

Распределение по рынкам.

Столбец Доход – это прибыль стратегий, полученная от подписчиков за вычетом комиссии С2.

Collective2 это про акции и фьючерсы.
Акции смотрятся привлекательнее с точки зрения инвестора, так как позволяют легко масштабировать авто-следование и диверсифицироваться в разные стратегии.

Например:
Инвестор выставляет в настройках: следовать за стратегией на 25%
Стратегия покупает 100 акций MSFT.
На счету инвестора открывается Лонг 25 MSFT.

Немного подробнее про TOS стратегии.

TOS (Trades-Own-Strategy) – стратегии к которым подключен реальный счет трейдера. Выражаясь языком Талеба — Шкура в игре.

В заключение.

Collective2 создан прежде всего для инвесторов, с депозитом от $50,000. И как он выглядит с точки зрения инвестора я не знаю. Можно только сделать вывод, что в C2 крутится примерно $100млн.

Эта публикация — разбор с точки зрения трейдера, который строит портфолио и хочет на этом пути немного заработать.
С этой точки зрения Collective2 выглядит достаточно низко конкурентной средой, где оптимальной стратегией будет торговля акциями и фьючерсами, и как только появится возможность — подключить свой счет.

Лично я, одной стратегией сделал ставку на C2Star и торговлю фьючерсами, чтобы получать гарантированную $1000.
Вторую хочу запустить на акциях.
Третью на ETF TQQQ SQQQ, это в какой-то степени повторит мою стратегию на фьючерсах, но сделает ее без маржинальной и IRA friendly.
Запускать ли все стратегии в программе C2Star еще в раздумьях, посмотрю что покажут тесты.

В следующей публикации я расскажу о своей работе в команде количественного анализа C2, как я решаю задачу автоматической оценки стратегий для их отбора в «умный портфель», как классные стратегии могут внезапно коллапсировать и что в итоге работает лучше всего.

С уважением к Вам,
Даниил