<HELP> for explanation

Блог им. XTB

Нужна помощь в риске

Такой вопрос допустим выделил себе риск на неделю 10%
Пример депо 25500*10%/100=2550 получается если потеряю 2550 стоп торговля.А вот риск надо будет пересчитывать каждый день или так и оставить… Допустим вдруг на второй день депо уменьшится до 25000 получается опять пересчитывать 25000*10/100=2500 уже новый риск… как быть
 

да валить с нашего рынка надо.стоп ставить-это так, сразу отдать
в воскресенье считаешь 10% от депо, это твой риск на след.неделю, потом в след.вс 10% от депо и т.д
avatar

Franky M.D.

Если риск рассчитываешь на неделю, значит расчет каждое воскресенье к примеру, если риск задаешь на день то расчет ежедневный по итогу.
avatar

Egor Borisov

Тут ответ прост: не писать пост оранжевыми буквами большим шрифтом, тогда все будет как надо.
avatar

rofunt

Спасибо всем плюсы
avatar

Макс

Если не пересчитывать, то риск будет только расти. Надо?
а чем торговать собрался?
Можно лимиты крутить. В зависимости от силы сигнала и предыдущих результатов. Если у меня в течение дня есть приличный +, то обязательно буду рисковать всей прибылью, если идёт хороший сигнал на вход. Поэтому у меня часто бывают нулевые дни — отдаю весь профит. Бывают дни с плановым убытком, а бываю дни, когда рискнув всем дневным профитом хорошенько отжимаю с рынка. В такой схеме убыточные дни — это обычное дело. Рынка не нужно бояться. Нужно менять свою психологию. Бояться не заработать – это правильно, а не потерять. Это конечно мои мышки:-)))
avatar

Cheburator

Cheburator, неправильно в принципе, попробуй после каждого заработанного процента в течении дня снижать риск. прибыль будет всегда. нулевых и убыточных дней станет в разы меньше
ABN Capital, Я общий принцип только сказал. Есть ещё детали.
Cheburator, всегда считал правильным вариантом метод райна джонса.
ABN Capital, Спасибо! Книга эта есть. Нужно будет хорошенько покрутить эту идейку. Контроль капитала поставлен, но не идеально. Буду исправляться:-)
ну во первых. понятие стоп торговля обсолютно неверное.

примеры приводить не буду ввиду того что и сами понимаете.

во вторых вариант с предельным убытком на определенный промежуток времени совершенно тоже не верный.
Здесь в комментариях на эту тему неплохое обсуждение на мой взгляд — smart-lab.ru/blog/71095.php
avatar

Spoki

Swan, Если Вы имеете ввиду о методе управления капиталом по Джонсу, то вот здесь — forum.stepenko.com/index.php?showtopic=4159 — вроде как указывается, что у этого метода на самом деле нет преймущества. Что касается комментариев из того топика, я предполагал полезным размышления Вестникова в контексте того что лучше, уменьшать объемы после просадки или нет. На мой личный взгляд это сильно зависит от параметра соотношения прибыльных и убыточных сделок и принимаемого риска на сделку.
avatar

Spoki


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP