<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Исследование исторической волатильности Часть 2

Результаты очередного эксперимента по вычислению HV.

Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:

Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов ?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
 
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные ?
 

полагаю, способ вычисления HV не имеет значения…
при одном вычислении (одной фильтрации) будет вылезать один «шум», при другом — соответственно иной. но вряд ли можно определить, когда этот «шум» будет полезным, а когда нейтральным (а может быть и вредным).
то есть вы вот во втором комментарии пишите «многих опционщиков „попилила“ во 2-квартале именно нестабильность HV»… но их попилила скорее всего не нестабильность, а неверное придание значения этому показателю, и некорректное его использование на практике.
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, «Распил» был приведен только как пример.
Более интересен сам подход — фильтровать/не_фильтровать?
Например, ту же МА(9) стандартно считают как среднее без фильтрации, хотя это противоречит алгоритму датамайнинга.
Да еще и накладывает все «прелести» свойственные малым выброкам.
Конечно, в некоторых случаях можно откреститься от фильтрации малой_величиной_ошибки/незначительностью_погрешности результата.

Именно поэтому вопрос задан о применимости фильтрации.
Может к.н. обосновать почему он применяет или нет фильтрацию, какую и в каких случаях?
sam063rus, почти полностью с Вами согласен.

Но давайте все таки переключимся на тему поста — фильтрация данных.
optionanalyser, ну тогда, если вы согласны с Кириллом (sam063rus), тема и вопрос поста отпадает сам собой — никакая фильтрация не нужна, поскольку она не имеет смысла.

кстати, единственный вопрос, который по исторической волатильности считаю существенным, это величина влияния Аш Ви на Ай Ви при росте внутридневной волатильности.
иными словами, при увеличении внутридневных колебаний Ай Ви растёт «с запаздыванием», неся в себе шлейф исторической волатильности. вот величина этого влияния интересна (также и при падении внутридневных колебаний Ай Ви падает не сразу, а с лагом), это можно использовать…
а все абстрактные вопросы, не имеющие практического значения, вряд ли достойны обсуждения…
Ra_Ivanych, имхо, достаточно странный вывод, по меньшей мере потому, что вопрос ссылался на HV как на частный пример.

Если Вы цените мнение sam063rus, то логичнее в качестве предиктора для прогноза IV использовать цену, чем ее производную.
Эта работа уже сделана в отношении улыбки (т.е. и ATM и «крыльев»), но и там есть этот вопрос(см. пред. посты).
optionanalyser, не не, где это «вопрос ссылался на HV как на частный пример»? у вас топик называется «Исследование исторической волатильности», это никакой не частный, а вполне основной вопрос. либо вы неправильно написали то, что хотели выразить.
а по поводу АйВи… ну да, там много что можно использовать, это действительно широкий другой вопрос (и, кстати, то, что вы пишите «логичнее использовать цену», это не так, там цена только один из факторов, иногда уходящая на второй план, например, при изменении размера ГО, а вот производные цены могут дать гораздо больше нужной инфы), НО если говорить о ПРАКТИЧЕСКОМ применении означенного вами «исследования HV», то это имеет смысл только в том ракурсе, о котором я написал.
если вы напишите о каком-то другом существенном прикладном значении данных вычислений, то в этом случае обсуждение вопроса будет иметь смысл… а пока нет ясности, зачем вам это нужно…
Ra_Ivanych, если Вам:
— трудно различать тему и вопрос топика и/или
— отсутствуют мысли/опыт по заданному вопросу, то
спасибо Вам за все написанное и позвольте другим ответить на поставленный вопрос.
optionanalyser, а вот интересно, если не секрет, вы сами торгуете на реальном рынке опционами?

потому что по постановке вопросов вы напоминаете скорее уважаемых коллег разработчиков ПО для анализа опционов. я на 4й опционной конференции разговаривал с одним таким разработчиком, пытался у него тоже выспоросить — а нафига вам весь этот винегрет и нагромождение кучи ненужных и лишних математических формул и зависимостей? у него был один ответ — я сам не торгую, моё дело продвижение систем анализа. и добавил, что если у меня есть идеи по определению математической задачи оформления стратегии, то они это могут без проблем выполнить… хе-хе… вот не понимает человек, что рынок — это не математическая формула, и нет никакой возможности в опционной торговле всё забить в математическую структуру…
это я к чему? а к тому, что, перефразируя классика, «узок круг этих разработчиков ПО, и страшно далеки они от народа» (т.е. от реального трейдера)…
Ra_Ivanych, точно подмечено…
изучение сферических коней в вакууме…
avatar

Swan

Ra_Ivanych, как всегда в точку!!!
avatar

Urets

Думаю, фильтровать смысла нет.

Поскольку все рыночные движение имеют одинаково неизвестные причины.
avatar

Swan

Swan, Очень интересно! Всем по +++++!!!
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP