<HELP> for explanation

Блог им. rbesedovskiy

Фьючерс РТС в картинках (20.05.2011)



 
   Если картинка не грузится, можно посмотреть здесь.
 

Кстати, хотел уточнить, пару раз видел тут выкладки по опционам касательно точки минимальных выплат. Где находится точка минимальных выплат по июньским опционам, кто-нибудь, может сказать, где это смотреть? Или как посчитать?
На доске опционов, ссылку на которую дали выше, невооруженным глазом увидеть точку минимальных выплат не получится. Для того, чтобы вычислить эту точку — надо посчитать суммарные выплаты в зависимости от цены БА на экспирацию.

Например, берем цену БА 180000. Считаем выплаты для каждого страйка июньской серии, складываем выплаты по всем страйкам, получаем сумму выплат при значении БА 180000 на экспирацию.

Повторяем вычисления для цен БА в некоторм диапазоне (например, 180000-200000). Получаем (по состоянию на вчерашний вечер) точку минимальных выплат в диапазоне 185000-190000. Самый минимум в 190000.
Спасибо, Сергей! А Вы вручную считаете, или есть какое-то ПО, которое прогоняет цикл и ищет минимум?
Я в Excel соорудил таблицу для расчета. Все, что нужно для расчета точки мин.выплат экспортирую в эту таблицу из квика по DDE.
Если надо, могу поделиться таблицой этой — мне не жалко :)
Сергей Иконников, а можно ссылочку если не жалко. )) на табличку Excel для расчета мтв по опционам.
и хотелось бы ещё уточнить. из опыта расчета мтв за n-й период времению она помогает? т.е. цена по базовому активу стремится к расчетной
Ссылка на архив с файлом и ридми к нему files.mail.ru/OS1EMG
Насчет статистики рекомендую посмотреть тут smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php
В комментах есть инфа.
ок. спасибо буду разбираться.
Роман, а почему не предполагается движение наверх.Во-первых, пять недель падения по ммвб.Как минимум неделя роста должна быть.Во-вторых, гепы.На 1650 по ммвб и на 1850(еще больший).В третьих, личное ощущение-как-то неохотно последние дни вниз рынок идет.А отдельно по фишкам-там перепроданность, на которой продавать ну просто поздно.
avatar

AlexBing

Почему не предполагается, написал, что если выйдем выше 187 000, то надо покупать. Плюс из консолидации сейчас вышли вверх, поэтому, думаю, что прогноз диапазона сегодня уже неудачен, надо покупать.
187373 поддержка — я бы тоже на график нанес
ефект дамино
avatar

Thor Steinar

Варюсь на форексе. Открыл демо фортс и ачумел) Про валюты не говорю, но вот про индекс и прочие подобные инструменты, как бы выразится помягче и не сматерится (хотя здесь все равно не банят)), короче если спикулировать, то вероятность убытков значительно выше, я б даже назвал цыфру 01/99 — прибыль/убыток. Как работать по таким безбашенным графикам? Тоесть придется потратить еще год — два или пять лет чтобы научится торговать индекс? Ну уж дудки) Ищите дурака…
avatar

vano


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP