SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 11. Парадигма случайности
- 11 апреля 2021, 16:44
- |
Борьба за Грааль, за право испить из Него счастия, бесконечно трудна...
А иначе и быть не может, ибо Грааль — воплощение Души человеческой, а пить из Нее или еще чего-либо делать с Ней не каждый сможет, да и возможно ли это вообще?
В чем же причина того, что наличные с рынка (а говорим сейчас исключительно о рынке Форекс) даются так тяжело?
Отчасти, ответ на этот вопрос дает небезызвестный Н.Скриган, автор SWT-метода, вот здесь: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Безудержно слив весь свой депозит подчистую, Н.Скриган пришел к тем же философским рассуждениям и вопросам, над которыми бьются великие умы — а вот почему же это так? а не является ли рынок случайным блужданием? а что же теперь делать и как дальше жить???
Подобные вопросы — как цепи на ногах, мешают двигаться к вожделенному Граалю.
У меня тоже все не так уж весело:
Нетути плавного движения эквити вверх… Идет безумная в своей сложности борьба с Форексом. Се ля ви…
Но, самое интересное я обнаружил в разделе «Статистика» к своему торговому сигналу:
Оказывается, сделок Long и Short у меня примерно 50/50, а «возвратов к среднему» в моей контртрендовой стратегии, которые принесли прибыль, примерно 2/3 от общего количества сделок, что соответствует теоретическим данным о возвратности случайного блуждания в точку начала движения.
Однако!
Так, что же? Рынок — это случайное блуждание и заработать на нем теоретически и практически невозможно?!
Мне становится страшно от одной только мысли об этом...
Остановимся на том, что да — рынок, это некий случайный процесс.
Какие есть еще дополнительные возможности для усовершенствования ТС?
Во-первых, исходя из теории:
при расчетах границ каналов, в которых движется цена, необходим учет слагаемого, выделенного красной областью.
На рынке он, очевидно, не равен 0.
А во-вторых....
Один мой друг, сказал о рынке следующее:
Очень сильно и верно подмечено.
Если не вдаваться в квантовую физику с ее «эффектами наблюдателя» и котами Шрёдингера, то можно говорить о том, что какую парадигму вы выбрали при работе с рынком, как вы на него смотрите и видите, так вам он и отвечает...
И если я выбрал в качестве модели работы с рынком именно модель случайного процесса, пусть и немарковского, то и получаю соответствующие результаты. По-другому и быть не может.
Удачи Вам, господа!
Toddler.
А иначе и быть не может, ибо Грааль — воплощение Души человеческой, а пить из Нее или еще чего-либо делать с Ней не каждый сможет, да и возможно ли это вообще?
В чем же причина того, что наличные с рынка (а говорим сейчас исключительно о рынке Форекс) даются так тяжело?
Отчасти, ответ на этот вопрос дает небезызвестный Н.Скриган, автор SWT-метода, вот здесь: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Безудержно слив весь свой депозит подчистую, Н.Скриган пришел к тем же философским рассуждениям и вопросам, над которыми бьются великие умы — а вот почему же это так? а не является ли рынок случайным блужданием? а что же теперь делать и как дальше жить???
Подобные вопросы — как цепи на ногах, мешают двигаться к вожделенному Граалю.
У меня тоже все не так уж весело:
Нетути плавного движения эквити вверх… Идет безумная в своей сложности борьба с Форексом. Се ля ви…
Но, самое интересное я обнаружил в разделе «Статистика» к своему торговому сигналу:
Оказывается, сделок Long и Short у меня примерно 50/50, а «возвратов к среднему» в моей контртрендовой стратегии, которые принесли прибыль, примерно 2/3 от общего количества сделок, что соответствует теоретическим данным о возвратности случайного блуждания в точку начала движения.
Однако!
Так, что же? Рынок — это случайное блуждание и заработать на нем теоретически и практически невозможно?!
Мне становится страшно от одной только мысли об этом...
Остановимся на том, что да — рынок, это некий случайный процесс.
Какие есть еще дополнительные возможности для усовершенствования ТС?
Во-первых, исходя из теории:
при расчетах границ каналов, в которых движется цена, необходим учет слагаемого, выделенного красной областью.
На рынке он, очевидно, не равен 0.
А во-вторых....
Один мой друг, сказал о рынке следующее:
Самое интересное, что я понял и рассчитал фактически, что вероятность события зависит не от наблюдаемого процесса, а напрямую от наблюдателя. Это крайне важный момент меняющий вообще всю суть нахождения вероятностей.
Очень сильно и верно подмечено.
Если не вдаваться в квантовую физику с ее «эффектами наблюдателя» и котами Шрёдингера, то можно говорить о том, что какую парадигму вы выбрали при работе с рынком, как вы на него смотрите и видите, так вам он и отвечает...
И если я выбрал в качестве модели работы с рынком именно модель случайного процесса, пусть и немарковского, то и получаю соответствующие результаты. По-другому и быть не может.
Удачи Вам, господа!
Toddler.
А как же закон арксинуса, который говорит нам, что случайное блуждание типично представляет собой длинные затяжные волны, которые возвращаются в нуль достаточно редко?
Или для «немарковского» случайного блуждания это не так? Почему?
С уважением
Согласно закону арксинуса большинство траекторий СБ на отрезке почти целиком лежит либо целиком в положительной, либо целиком в отрицательной зоне.
Собственно, именно поэтому в казино можно пачками наблюдать случайно выигравших игроков (в противном случае все в среднем постоянно болтались бы в нуле).
Далее — Ваш постулат про возврат в точку отсчета применительно к Вашей эквити означает, что эквити скорее останется на месте. Но ни из чего не следует, что она вернется к магической красной средней.
Для Ваших рассуждений нужен процесс типа Орштейна-Уленбека, но на рынке это в чистом виде не работает.
С уважением
1. 122 сделки — это очень мало
2. Если комиссий нет — это типичная короткая эквити согласно приведенному закону арксинуса. В-общем случае она должна расти или падать, но не болтаться около нуля.
3. Если комиссии и проскальзывания учтены в итоговой эквити — это уже лучше. Тогда просьба указать соотношение уплаченных комиссий к профиту
С уважением
Моя ТС направлена на работу с рынком не как с СБ, а как с немарковским случайным процессом. Я лишь отметил, что эквити само напоминает случайный процесс со сносом, что подтверждает тезис о том, что получаемые результаты напрямую зависят от выбранной модели рынка самим трейдером.
На рынке правят бал эмоции, поэтому нужны системы, которые эмоции участников отслеживают. А математика не прокатит
Скриган возомнил себя Богом, который решил все перевести в математику, и ты туда же. Там пустота
Поэтому Вы сначала садитесь с карандашиком и считаете реальные статистические свойства этих лотерей.
А дальше уже дело техники, поэтому скучно.
Че, та, я) не пойму Вас как Вы смотрите на ценовые ряды?
Через призму статистики или разгадали марковский процесс ?))
Может торгуете новости?
И почему Вам скучно?
Скучно бывает только тогда когда твоя идея не работает так как ты хотел@
Ну, а че там с Российской Империей и Самураями там любой дурак должен был делать корректировку свой позы в соответствии с фундаментом)
Так не дожили до перехая только конченые дебилы))) сорри за мат
Разве, нельзя допустить и сказать себе и другим, что в случайном блуждании иногда появляются закономерности, которые можно и нужно уметь обнаружить?
Есть математический аппарат, есть аналогии из физики и биологии.
Но, если говорить о результате, то на основе применения теории случайных процессов невозможно получить плавную эквити. Это — закон.
Поэтому, я и говорю всем тем, кто не хочет иметь то же, что и я — переходите к другим представлениям о рынке, к другой философии.
Возможно, там будет лучше.
Аминь.
Собрался, к примеру, подобный, не очень вменяемый человек пойти на работу, чтобы заработать денег и думает, вот, пойду я сейчас мимо многоэтажного кирпичного дома, а с верха его стены мне может вывалиться кирпич на голову, а чтобы этого случайно не случилось, сяду я сейчас и буду вычислять по теории вероятностей то, как и когда мне лучше пойти мимо этого дома, т. е. на 20 секунд раньше мимо него пойти или на 30 секунд позже — сидит он и вычисляет, вместо того, чтобы спокойно пройти мимо этого дома на работу.
Предполагаю, что чем-то подобным и занимаются сторонники применения теории вероятностей при торговле на бирже. Кстати, на мой взгляд, вы абсолютно правильно и сказали сами — «БОРЮТСЯ» они с рынком при помощи этой теории вероятностей, вместо того, чтобы ТОРГОВАТЬ.
Графический трейдинг, немного не так. Вам дали возможность ежеминутно участвовать в тысяче лотерей. Свойства этих лотерей не рассказали. точнее, гонят пургу. Поэтому Вы сначала садитесь с карандашиком и считаете реальные статистические свойства этих лотерей.
А дальше уже дело техники, поэтому скучно.
Мне, как начинают рассказывать про статистические свойства (элементы теории вероятностей) или матожидание, или ещë про что-то подобное, так и скучно становится.
В обоих случаях возьмите простейшую ТС
1. Если за предыдущий интервал цена выросла — встаем в продажу
2. Если за предыдущий интервал цена упала — встаем в покупку
Получите фантастически гладкую эквити
И никаких случайных процессов) И никакого возврата к среднему)
С уважением
P.S. Эта ТС для традиционных валютных кроссов. Для криптовалют, к примеру, надо просто поменять знак позиции
Пара-тройка минут в Экселе)
Жаль, что никто не верит. Проверил только Ростислав Кудряшов — у него все получилось. Правда, он оперировал фьючерсом на РТС.
С уважением
P.S. Так что плавную эквити практически без откатов получить не проблема. А вот почему на этом нельзя заработать — вопрос уже весьма нетривиальный…
У пирамиды есть око, через этот обзор можно увидеть все потоки одновременно и обнаружить островки стабильности, где со 100% можно определить движение. CHAOS to ORDER, ORDER to CHAOS. Я уже столько раз давал ссылки на статьи о том, как получить ORDER from CHAOS, но всем проще верить в свою пургу, а не думать головой.
CashKing.Ru, а ещё раз можете кинуть ссылку для пропустившего? Можно даже в личку.
Заранее благодарен.
Институт квантовых алгоритмов с моего балкона прямо сейчас.