<HELP> for explanation

Блог им. eternal2

Системная идея: покупка силы и продажа слабости

Есть в трейдинге такой очень конкурентоспособный мем: покупать силу и продавать слабость рынка. Это подразумевает предпочтительность покупки актива, ранее склонного к росту, и предпочтительность продажи актива, ранее склонного к падению (или менее первого склонного к росту).
 
Я протестировал эту идею на ряде рынков, главным образом – валютных.
 
Методика теста простая: из пары активов мы (сегодня) покупаем тот, что вырос больше за предыдущий период (вчера), и одновременно продаем тот, что вырос меньше или упал. Позиции открываются по цене Close и пересматриваются ежедневно, еженедельно, etc. Капитал распределяется в равных долях для длинной и короткой позиции.
 
Буду краток: мне не удалось найти подтверждения универсальности данной идеи. После ряда тестов выяснилось, что для некоторых пар активов эта идея является прибыльной (более того – стабильно прибыльной); для других: ее результат колеблется близ нуля; для третьих: прибыльной является обратная идея – покупка слабости и продажа силы.
 
Наилучший результат был получен для обыкновенный акций Газпрома и Сбербанка на основе ежедневных цен:
 Системная идея: покупка силы и продажа слабости
Однако в общем можно сказать, что покупка силы и продажа слабости – идея, работающая «здесь и сейчас». Какую либо зависимость прибыльности идеи от корреляции активов или используемого таймфрейма выявить не удалось, п.э. используя ее необходимо помнить, что срок ее жизни на любых рынках ограничен.
 

А что, молодец! Это тебе не тупо спрэд торговать — все по умному )
avatar

HugoRu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP