<HELP> for explanation

Блог им. KievMan

Киевлянин объясняет свои глупые входы...

Вижу, что пришло время объяснить свои входы-выходы.
В данный момент в реале торгуется только одна система, под кодовым названием «SwingDown».
Идея ее в том, чтобы на дневках уловить момент, когда цена разворачивается вниз. Был написан в Амиброкере сканер, который выдает на завтрашний день стаки, по которым вероятность разворота вниз превышает вероятность перехода во флет или продолжения движения вверх.

В самом грубом виде код сканера можно разъяснить так – от ближайшего дна цена выросла на 20% и закрытие дня достаточно близко ко вчерашнему закрытию. Это триггер, с этого момента сканер отслеживает объемы и выдает мне список для завтрашней торговли. Когда открывается торговая сессия, слежу по 5м графику и ищу момент, когда как мне кажется, кто-то крупный начал продавать большой пакет акций. В этот момент я тоже вхожу в шортовую позицию. Поэтому часто мои входе непонятны, если просто глядеть на 5м график, кажется, что я шорчу на дне :)

Вот пример — домашнее задание на 2 августа — 4 стака, по которым я буду ловить шорт:

Киевлянин объясняет свои глупые входы...
-
Киевлянин объясняет свои глупые входы...
-
Киевлянин объясняет свои глупые входы...
-
Киевлянин объясняет свои глупые входы...

Красным обозначены «сигнальные» бары, от которых сканер уже ищет вход в шорт.


***************************************
Также на данный момент я отслеживаю еще две системы. Назвал их «Бифуркация» и «ГепДаун».
По ним в ручном режиме расставляю «демо» ордера на входи и выход и потом анализирую статистику. Обе системы уже почти готовы к реалу, осталось только чуть дошлифовать и найти деньги для открытия реального счета по каждой из этих систем.
«Бифуркация» это сложное название для простой идеи – выхода из узкого диапазона по дневкам.
Киевлянин объясняет свои глупые входы... 
-
Киевлянин объясняет свои глупые входы...

 
«ГепДаун» — система основанная на человеческой психологии. Украдена у Нео с Паука.
 
По всем системам правила одни:
  1. Вход не раньше, чем через полчаса от открытия.
  2. Закрытие позиции в тот же день, без овернайта.
  3. Стоп рассчитывается исходя из максимального убытка в $20
 

а у Юрия тоже такая система?
Алексей, вряд-ли. Судя по эго ЖЖ, там много систем, для акций только порядка десяти. Идею из я пока не разгадал :(
Киевлянин, значит мистером пичалькой вас незаслуженно назвали :)
avatar

fau

Успехов!
avatar

Smile

а что тут юра рассказывает.ты оказывается супер лучший.
А что тесты на истории показывают? Или система не тестировалась?
Антон Кротов, тесты на истории показывают, что надо торговать в реале. Что я и делаю.
Киевлянин, правила — это система.
Правила должны четко говорить ГДЕ вход и ПОЧЕМУ и КОГДА выход.
Это скорее пожелания сохранения капитала дейтрейдера.
На счет «бифуркации»: проанализируй как PnL распределяется относительно времени входа/выхода из позиции. Мне кажется, матожидание можно хорошо улучшить, если отфильтровать время входа…
Попробуй построить Bubble-diagram с осями Твх и Твых с диаметром пузыря = PnL%. Выборка уже немаленькая.
Ну и посмотреть самому было б интересно… :)
avatar

akaRem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP