Спасу от убытка. Без регистрации и СМС.

3Qu, 23:03 это смотря какую силу тренда торгуешь. Если ту, что видна на дневках, то нужна проверка на истории 10 лет. У меня уйма стратегий с отличной прибыльностью и приемлемой просадкой. Но на истории 10 лет обязательно пара безвыигрышных периодов 6-9 месяцев. Много ли найдёшь дятлов, готовых так долбить по полгода? Как ты узнаешь, когда твоя стратегия войдёт в такой период? А форвардная оптимизация на практике полное фуфло.
А вот мои лучшие стратегии на тиках дают гораздо большую прибыль: 800% годовых. Но за квартал один месяц обязательно без выигрыша. И никакая диверсификация игрой по нескольким инструментам не поможет. Никто не гарантирует, что проигрыш одного инструмента будет компенсироваться одновременным выигрышем другого. Может получиться сложение проигрышей.

Rostislav Kudryashov, для интрадея скрипач тренд не нужен. В интрадее месяц и даже неделя без выигрыша — нонсенс.

3Qu, 23:24 не надо играть в слова. Если ты делаешь ставку на рост или снижение актива — ты исходишь из соответствующей гипотезы, то бишь тренда.

Rostislav Kudryashov, нет, я не исхожу. Скажем, фьюч Сбера. Мне 20 п в сделке достаточно. Какой и откуда здесь тренд, если разнонаправленных сделок за день от 3-4 до 10? По фиг мне этот тренд, меня интересуют ближайшие 5-15 минут, а дальше видно будет. Ваши тренды на этих отрезках — горизонтальная прямая.

3Qu, 23:32 не фантазируй насчёт «моих трендов». Очень соблазнительно придумать себе оппонента-дурака и разгромить его в пух и прах.
И перечти моё 23:22. Какие 10-15 мин на тиковых данных!?

Rostislav Kudryashov, Jedem das Seine. Имхо, рынок не более опасен чем рулетка или бросание монетки. Если рулетка или монетка нечестные, это легко определяется, и прочие тайные знания и конспирология излишни.

3Qu, у меня нет (.
у меня несколько месяцев в году минус.

13, без иллюзий на рынке делать нечего. Рынок — всего лишь разновидность казино.

3Qu, биржа гораздо злее казино. Эдвард Торп «Человек на все рынки» обыгрывал все казино довольно простой математикой. И так же обыгрывал рынок, изобретя формулу Блэка-Щоулза на 2 года раньше этих нобелевцев.
Но потом ему пришлось пуститься в отчаянный арбитраж по сотням-тысячам инструментов. Так же на несколько лет раньше истории «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок» Скотт Паттерсон.
Сейчас и здесь конкуренция стала так жестока, что выигрывают только мошенники. «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит» Майкл Льюис. И РобинГуд живёт тем, что кормит этих высокочастотников (HFT).

Rostislav Kudryashov, если вы хотите конкурировать на бирже — я вам не завидую. Я ни с кем не конкурирую, и рынок ко мне безразличен.

3Qu, 23: 44 если кто-то играет твой инструмент по твоей стратегии — он твой конкурент. Ты правильно делаешь, что не создаёшь себе конкурента и не объявляешь свою стратегию.

Rostislav Kudryashov, не привыкать, я много раз давал всяческие подписки о неразглашении.)

13, очень просто, в далеком 2008 году меня научили за 15 минут. Ищите неэффективности.
Помните у Дж.Лондона рассказы «Смок и Малыш» — там рулетка стояла у печки, и, в результате, некоторые цифры выпадали чаще. Примерно так.

3Qu, научи меня за 15 минут. аа?

то что делаю я дает ОЧЕНЬ большие просадки дд.
и убыточные месяца (
каждый год 2-4 убыточных месяца.

Антон Б, уже объяснил.)
1. Ищите неэффективности.
2. Покупай дешево — продавай дорого. Это единственная стратегия на рынке. Других не существует.
В шорте наоборот.
Как определить где дорого, а где дешево — не знаю. Это зависит от конкретной стратегии. Это можно делать оч по разному.
И, оч правильно написал Rostislav Kudryashov:

Антон Б, 00:00 ну что непонятного! Не играй в деньги. Играй в историю. Только тестирование должны быть ПРЕДЕЛЬНО реалистичным.

3Qu, а до меня не дошел (

Антон Б, 00:00 ну что непонятного! Не играй в деньги. Играй в историю. Только тестирование должны быть ПРЕДЕЛЬНО реалистичным.

Антон Б, $100 объяснит, видимо, позже. Но стратегию вам придется делать самому, а это он не обещал.))

$100, а сам то? Готов рассказать как их лишиться — основная тема топика.))

$100, даст. Многие неэффективности существуют годами.
Их недостаток в том, что они, в основном, кратковременны (5-15 мин), но иногда и начинают значительные движения, до 1% и более.
Их преимущество — легко обнаруживаются алгоритмами.
OHLCV — ну, это вполне пригодно для тестирования. На реале уже реал-тайм, но это легко заменяется.

SB(diffused mode), загружаем стратегию и историю в Python, и поверяем. Простейший вариант тестера см., например, в моих Python топиках.))
А $100, возможно, подскажет еще варианты.

Национальное Достояние, если алго не работает то ничего не работает.
алго это то что делает человек руками только
1) всегда 24x7
2) одинаково
3) быстро
4) и на куче тикеров.

Антон Б, если все начинают делать алго — никто не делает алго, алго превращается в оппозитные рынку манипуляции приносящие прибыли.

Национальное Достояние, алго это автоматизация.
портфель из облигаций прекрытый купленым Si.
Который ребалансируется по правилам это тоже алго.

синтетические облигации которые автоматически арбитражах фьюч-спот.
дельта нейтральные это тоже алго.

автоматиески встающие и передвигающие стопы по вручнуо открытым позициям это тоже алго.

автоматическое определение размера позиции исходя из атр это тоже алго.

заметь все эти примеры не предсказывают направление исходя их свечей на графике.
и тоже алго.

Антон Б, кажется это всегда называлось простым Asset Management.

Национальное Достояние, последние 30 лет это делается с помощью программного кода.

если вы считаете алго только гаданием на графике, то это заблуждение.

Национальное Достояние, твой ответ сродни:

если все будут богатыми то кто-же будет бедным.
и вывод: все не могут быть богатыми значит надо быть бедным.