Очередные убыточные сделки по Системам №3 и №5 для американских фьючерсов.

Юрий Иванович, У вас была прибыль по позиции. На руках фьючерс — фиксация в любое время в любом объеме. Эти деньги уже ваши, значит убытки при неблагоприятном движении цены будут меньше. После чего, если уж трейдеру так нужно следовать в «выбранном» системой направлении, можно вновь открывать то же самое.

Юрий Иванович, чтобы просто фиксировали прибыль в определенном размере и вновь входили в ту же самую позицию.

Возьмем палладий — мне он ближе. Палладий на первом графике давал 15 пунктов, что равно $1500. Ваш счет стал бы больше на 1500, что никак не равно возврату цены на уровень вашего входа в короткую позиции где-то около 570: входили с суммой х, а вернулись на уровень 570 с суммой (х+1500). На втором, сегодняшнем, еще лучше: два раза по 15 пунктов можно было взять.

Моя мысль проста: всегда, когда есть прибыль, ее нужно брать и идти дальше в выбранном направлении, если видение движения цены не изменилось. Это ВСЕГДА выгоднее, чем не брать. Смешные комиссии за контракт вполне позволяют так поступать. Это моя практика торговли.

Уровень риска у всех свой. Тут я могу излагать только персонально свою точку зрения. Позиционная торговля на рынке драгоценных металлов должна быть с трейлинг стопом. Размер стопа тредер определяет индивидуально.

Роман Некрасов, Время — деньги! Лучше сегодня 5%, чем расчет на 30 через 70 дней. Для меня это освершенно очевидно. Но, боюсь, что мне будет трудно это объяснить тем, кто готов так лихо просаживать деньги «по расчету»)

Юрий Иванович, да, конечно! Но это не ваша торговая система.))

Юрий Иванович, сделки убыточные бывают, как же без них! Но скорее тут следует говорить о неудачных днях, чем об отдельных сделках, которых может быть 10-15 за день. Я торгую «по ощущению», которое есть сумма всего: умозаключений, знаний вероятных реакций рынка на плановые события, календаря, «настроения рынка») — это не формализуется. Позиционно только при полной ясности намерения рынка в отношении актива с трейлинг стопом. А вот спрэды — это отдельная интересная сфера работы. Цены ходят наугад.
Мне нравится высказывание:

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая: рынок предсказать нельзя. Хорошая: чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно»

Роман Некрасов, нет, конечно! Вижу, что вы не понимаете, но говорю это не для убеждения, а только для информации. Рисковать нужно за деньги, а не за потерю денег. Я знаю, что вы мне сейчас скажете, что именно просадка и есть тот самый риск… и т.д.тд.тд. Неа!
Мы видим, что просадка — это потеря денег. Потеря денег там, где могла быть прибыль. Когда трейдер ставит 30% просадки и сидит смотрит, как режется его капитал, я понимаю, что он религиозен, и его бесполезно убеждать, что он вредит самому себе).
Я кстати вообще не имею счета в Сбербанке. И дурной привычки держать там деньги. Если я сама работаю с деньгами, то зачем я буду отдавать их Грефу?

ChromeDNA, надо было просто предвидеть что будет плохая сделка и не заходить :) это самый верный способ

"-15% это вполне нормально"

Вы меня начинаете пугать… Мужчина, я Вас боюс...(с) :)

Юрий Иванович, «Quod licet Jovi, non licet bovi»)
15% — это ваше личное дело. Как и все 100%)))

Юрий Иванович, это неумный ответ.)

Сергей Чукаров, я только по-своему интерпретирую, что я время использую для зарабатывания денег, а не для просадок)

vito333, тогда нам всем, «рукотворцам» следует заткнуться, да? Если все так просто, по-вашему, что «на длинном периоде МТС всё равно возьмут своё», то о чем разговор?

Пока он будет ждать, я буду брать — банально, непрофессионально, без системы. И почему все системы так же легко теряют деньги, как и несистемные трейдеры?

traderstas, Это вы обобщаете. Речь о конкретных сделках. Больше ни о чем. Система делает вход в актив в неудобных местах: сахар, пиломатериалы — это чистая потеря денег.

margin, я думаю что прежде чем наставлять надо сначало узнать что за система, какие просадки в среднем, на чем основаны входы/выходы. А уж после этого говорить как лучше. ваша система с 5% может показать плохой результат если в период стояния волатильность шума уменьшится до 4-х к примеру, а тренд увеличится до 10%, вы не доловите много денег. Это я к примеру, я ж не знаю как там у вас всё устроено, может вы искусственный интелект применяете к торговле;)

traderstas, +1

traderstas, Если человек говорит, что -15% за серию сделок — это нормально (я при этом не поливаю грязью коллегу, а даю совет, так как сам проходил через такие грабли и уже ушёл от этого далеко), то уже можно не узнавать, что за система. Я бы никогда не взял в свой отдел управляющего-кандидата, который считает себя профи и заверяет, что вылазить из 15%-ной просадке на счетах свыше 100 тыс. долларов — его обычное дело.

ChromeDNA, какая по вашему оптимальная просадка для системы торгующей фьючерсами для дневного таймфрейма или часового?

traderstas, на -10% я бы уже призадумался над качеством системы. При этом параметры в сделке такие: тейк в районе +2..3% к депозиту, риск раза в 2-3 меньше. Если я получаю минус 10% — это 10 стопов примерно я словил. А значит ставит под сомнение систему. У Вас был опыт работы на деньгах свыше 10 млн. руб. (я имею ввиду свои деньги, не чужие)? Если да, то Вы поймёте меня и мою раскладку по рискам, что я сейчас указал. Возможно, Юрий Иванович торгует на счёте всего в 10 тыс. долларов и тогда просадка в 20-30% — это не так уж и много по деньгам… :) Но всё равно, грамотно нужно всё же урезать убыточность до менее, чем на -10%.

Юрий Иванович, я уже ничего не тестирую, я вовсю работаю. При проектировании систем я их прогонял руками через трёхмесячную историю. Смысла не видел тестировать за 5 лет или там… за много лет, так как я прекрасно знаю, во всех системах будут чёрные и белые полосы и красивые результаты по истории за много лет не несут в себе особой пользы. Спроектировав (около 2.5 лет формировались финальные 8 МТС-ок), я полистал историю за квартал по ним всем, был удовлетворён и сейчас по ним работаю, результаты вот решил писать на этом ресурсе.

«У Вас был опыт работы на деньгах свыше 10 млн. руб. (я имею ввиду свои деньги, не чужие)? Если да, то Вы поймёте меня и мою раскладку по рискам, что я сейчас указал.»
Это выражение является ключевым. Когда у вас в управлении будет Ярд вы будете писать, что депозит в банке это самый верный путь в трейдинге. Или же ваши горизонты увеличатся и ваши просадки будут больше 15% как у обычного среднесрочно-долгосрочного инвестора. Я хочу сказать что уровень стоп лоса не должен зависеть от количества денег которыми вы управляете иначе это плохо кончится)

traderstas, согласен, не должен. Просто помимо фактора крупных денег (где к 15% относишься уже не так как к 15%, но от 1000 долларовв на счету), есть фактор быстрого восстановления после убыточной серии. Легче (и профессиональней) восстановть счёт в плюс, просев на -5… -8%, чем просев на -15%. Вы экономите при этом нервы, деньги, а главное время, благодаря чему сделать плюсовой итог года уже много реальней, чем когда восстанавливаешься по полгода.

ChromeDNA, да верно, для себя нужно подбирать самые стойкие и самые прибыльные системы. у каждого своё. кто то делает 15-20% на ярд и больше не может а кто то 500-1000% на мульт но больше мульта вложить не может. однако и у того и у другово уровень риска разный. Если у вас система с заявленными вами параметрами 1/3-5 это круто! желаю и дальше таких же успехов!

Юрий Иванович, рад, что Вы нашли хорошие правила для системы. У самого 8 МТС-ок, но результаты на реале будут всё же отличаться от красивого тестинга на истории. Рад, если у Вас не отличаются, у меня вот отличаются в сторону меньшей доходности. При этом я не влезаю в системы ручками (чтобы там… пораньше выйти, не досидев до тейка, к примеру). Доходность за год — очень неплохая, вижу.… Извиняюсь, что давно с Вами общаюсь, но не представился. Меня Дмитрий зовут.

ChromeDNA, Дмитрий какая по вашему должна быть нормальная среднегодовая прибыль у фонда при максимально допустимой просадке 10%?

TrainneR, в районе 30-50%. Считаю так, но это моё имхо и я его не навязываю.

Юрий Иванович, фонд должен работать как можно дольше, не сливаться. :) Поэтому такую доходность нужно повторять из года в год хорошему фонду. А иначе будут такие фонды ставить в пример и ссылаться, что проседать по -30% в фондах — это нормально, вон глядите, типа, сколько профи-фондов просело! :)

Сергей, я не спорю, что нет таких фондов. Вопрос здесь стоит в периодичности получения по -15% из месяца в месяц, к примеру. А на всякие фонды, что массового льют деньги, смотреть не нужно. Вариантов неграмотной торговли, льющей деньги даже в фондах множество, так как тамошние якобы профи-трейдеры, как кони себя называют, не рискуют своими деньгами, а значит просадку в фонде можно сделать любой, фирма ничем не рискует. В этом топике всё же идёт речь о личном счёте трейдера.

Юрий Иванович, Радченко и Маргин, за баночками JAGUAR и пакетиком Семечек, теперь предстоит долгое выяснение, кто же из них Самый Лучший трейдер Мира!

а то какая-то нестыковка теперь получается с UT бггг :)

Юрий Иванович, в этой ситуации, если она не представит подтверждение столь небывалым успехам — запишут в клоунессы

надеюсь, что это правда и будет повод обрадоваться присутствию таких великих трейдеров в РФ

yummy, чего удалила пост с фотками, я еще не налюбовался? :)

Это было самое Лучшее, что есть на Смартлабике!

System Error,

после СМЕ посмотрела на коменты и поняла, что последним надо оставлять предыдущий пост

каждый второй требовал фоту в лс, а как получили — устроили свино-троллинг

гоблинэ… гггг :)

Юрий Иванович, Это был привентивный удар по Радченко, можно сказать по йайцам, Женщины они очень коварные :))

Следующая Жертва так думается, будет Вася доверительный управляющий :)

Юрий Иванович, вы смотрели новые фильмы Шерлок Холмс :)

Череда каких-то мелких, вроде не связанных между собой событий, и мало кому примечательных, превращается в какой-то грандиозный план Мировой войны, в которой завязнут все страны :)

Здесь я думаю будет как минимум порабощение и зомбирование Маргин всего Смартлабика!

Ну а я спасая Yummy, от рабства, увезу автобусным туром в Геленджик, там пальмы, море и хреновый интернет :)

Юрий Иванович, ну в Италии она уже была, и мне не дадут такой большой кредит, так что остается Геленджик 5 дней или Сочи 3.5 дня :)

Юрий Иванович, Вобще чего я хочу сказать

УГ дизайн Смартлабика, убьет не одну пару глаз

Белый яркий цвет, на фоне черного, при нынешних высоко контрастных дисплеях, только полный ЛОХ в эргономике мог такое сделать, так что Привед Мартегу :)

Это млять я тут сколько посидел и у меня чувствую глаза начали болеть.

Да и Yummy удалила фотки, так что тут делать нечего :)

System Error, балда :)

Юрий Иванович, толковых постов тут единицы и за их авторами следят внимательно мне кажется, к тому-же мы же с Вами в курсе дела — а это сила… гггг :)