<HELP> for explanation

Блог им. jc_trader

Очередные убыточные сделки по Системам №3 и №5 для американских фьючерсов.

А сегодня получен убыток еще и по Системе №5 по тому же фьючерсу на Палладий после удержания позиции сроком чуть более месяца. Напомню что вчера была опубликована убыточная сделка по тому же фьючерсу на Палладий, но по более краткосрочной Системе №1.

Очередные убыточные сделки по Системам №3 и №5 для американских фьючерсов.


Также получен убыток и по Системе №3 по фьючерсу на Пиломатериалы Случайной Длины.

Очередные убыточные сделки по Системам №3 и №5 для американских фьючерсов. 
 

)))Ваши «системы №...» травмируют мою психику!) Что заставляет вас нести такие потери?
avatar

margin

margin, что заставляет нести потери? Ну это элементарно, неужели непонятно — жажда наживы, заработать денег и т.д. Для этого открываются позиции по торговым инструментам, но цена не всегда идет в нужном для заработка направлении. Вот и получаются потери. Они нежелательны, я с Вами согласен, и приносят огорчения :)
Юрий Иванович, У вас была прибыль по позиции. На руках фьючерс — фиксация в любое время в любом объеме. Эти деньги уже ваши, значит убытки при неблагоприятном движении цены будут меньше. После чего, если уж трейдеру так нужно следовать в «выбранном» системой направлении, можно вновь открывать то же самое.
margin, намекаете чтобы поплотнее стопы устанавливать при определенной достигнутой плавающей прибыли? :)
А если выбьет случайным движением, перезайдем — еще раз выбьет и так несколько раз?
Юрий Иванович, чтобы просто фиксировали прибыль в определенном размере и вновь входили в ту же самую позицию.

Возьмем палладий — мне он ближе. Палладий на первом графике давал 15 пунктов, что равно $1500. Ваш счет стал бы больше на 1500, что никак не равно возврату цены на уровень вашего входа в короткую позиции где-то около 570: входили с суммой х, а вернулись на уровень 570 с суммой (х+1500). На втором, сегодняшнем, еще лучше: два раза по 15 пунктов можно было взять.

Моя мысль проста: всегда, когда есть прибыль, ее нужно брать и идти дальше в выбранном направлении, если видение движения цены не изменилось. Это ВСЕГДА выгоднее, чем не брать. Смешные комиссии за контракт вполне позволяют так поступать. Это моя практика торговли.

Уровень риска у всех свой. Тут я могу излагать только персонально свою точку зрения. Позиционная торговля на рынке драгоценных металлов должна быть с трейлинг стопом. Размер стопа тредер определяет индивидуально.
margin, в таком случае, почему именно 15 пунктов? Сейчас, действительно, мы видим сколько МОГЛИ БЫ взять. Это удел аналитиков — торговать на левой стороне графика. На правой стороне мы никак не могли знать что надо брать именно 15 пунктов. Почему не 17 или 20?
Допустим, что хотели бы взять 20 пунктов — цена не дошла до цели, развернулась и получили тот же стоп. Перезашли второй раз — опять цена бы не дошла до той же цели и еще раз очередной стоп. И так могло бы продолжаться несколько раз.
О перезаходах — какие недостатки могут возникнуть — сильный возникший тренд вполне возможен без откатов и мы просто потеряем ОЧЕНЬ прибыльную позицию, которая по идее должна компенсировать предыдущие мелкие предоплаты.
Ну и в третьих, Вы рассуждаете с точки зрения краткосрочника. Я же играю только по дневным графикам относительно долгосрочные системы не наблюдая за внутридневными движениями.
Роман Некрасов, Время — деньги! Лучше сегодня 5%, чем расчет на 30 через 70 дней. Для меня это освершенно очевидно. Но, боюсь, что мне будет трудно это объяснить тем, кто готов так лихо просаживать деньги «по расчету»)
margin, да и вообще, лучше +5% и сегодня, и завтра и всегда :)
Юрий Иванович, да, конечно! Но это не ваша торговая система.))
margin, у Вас не бывает убыточных сделок?
Кстати, Вы играете по механическим торговым системам или по «логическим умозаключениям»? Это мне надо знать для того чтобы правильно понять Ваши мысли. :)
Юрий Иванович, сделки убыточные бывают, как же без них! Но скорее тут следует говорить о неудачных днях, чем об отдельных сделках, которых может быть 10-15 за день. Я торгую «по ощущению», которое есть сумма всего: умозаключений, знаний вероятных реакций рынка на плановые события, календаря, «настроения рынка») — это не формализуется. Позиционно только при полной ясности намерения рынка в отношении актива с трейлинг стопом. А вот спрэды — это отдельная интересная сфера работы. Цены ходят наугад.
Мне нравится высказывание:

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая: рынок предсказать нельзя. Хорошая: чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно»
margin, это очень хорошо когда получается играть на основе своевременных умо-логико заключений. У меня лет 7 назад это не очень получалось, да и некомфортно как-то было, от настроения сильно зависело, поэтому перешел на полностью системную игру. Нельзя сказать что это грааль — всего лишь проявляется неявное статистическое преимущество на больших отрезках времени. Но иногда для удовольствия и развлечения играю и интрадей и чисто интуитивно, правда небольшим размером. Если бы интуитивная торговля была бы такой стабильной как у Вас, я бы точно забросил все механические системы и играл бы только по логике. :)
Роман Некрасов, нет, конечно! Вижу, что вы не понимаете, но говорю это не для убеждения, а только для информации. Рисковать нужно за деньги, а не за потерю денег. Я знаю, что вы мне сейчас скажете, что именно просадка и есть тот самый риск… и т.д.тд.тд. Неа!
Мы видим, что просадка — это потеря денег. Потеря денег там, где могла быть прибыль. Когда трейдер ставит 30% просадки и сидит смотрит, как режется его капитал, я понимаю, что он религиозен, и его бесполезно убеждать, что он вредит самому себе).
Я кстати вообще не имею счета в Сбербанке. И дурной привычки держать там деньги. Если я сама работаю с деньгами, то зачем я буду отдавать их Грефу?
Роман Некрасов, диверсифицируются свинговыми системами для американских акций. Корреляцию систем для фьючерсов не просчитывал так как невооруженным глазом видно что они сильно коррелированы. Пять коррелированных систем играю потому что не знаю в какой момент какая система покажет лучший результат, а какая худший так как будущее предсказать невозможно.
avatar

JC-trader

Роман Некрасов, you are welcome, как отвечают в таких случаях американцы :)
Нужно просто было торговать пиломатериалы конкретной длины, не случайной. :)
avatar

Chrome DNA

ChromeDNA, А нету такого фьючерса :)
ChromeDNA, надо было просто предвидеть что будет плохая сделка и не заходить :) это самый верный способ
Скорее Вы переусердствовали с количеством инструментов (а возможно и систем). В итоге можно словить «паровоз» стопов за короткий промежуток времени из даже успешных систем. Обычно после такого начинается «подправление систем», которому суждено идти вечно. При этом счёт обычно медленно, но уверенно сливается. Иногда возвращается к нулю после месяцев мытарств в красной зоне. Советую миксовать тогда уж трендовые и флэтовые системы внутри недели. И убрать десятки инструментов (сократить их до 2-4). Когда-нить десяток инструментов даст подряд вроде бы безобидные -1.5%, но в итоге будет -15%, и Вы будете судорожно менять правила и так по кругу.
avatar

Chrome DNA

ChromeDNA, -15% это вполне нормально. Бывало и больше :)
"-15% это вполне нормально"

Вы меня начинаете пугать… Мужчина, я Вас боюс...(с) :)
ChromeDNA, у Баффета было -60% в 2008 году, но никто из-за этого от него не шарахался — все также покупали на аукционах билеты за право отобедать с гуру инвестирования. :)
Юрий Иванович, «Quod licet Jovi, non licet bovi»)
15% — это ваше личное дело. Как и все 100%)))
margin, я же не утверждал что это общественное дело :)
Юрий Иванович, это неумный ответ.)
margin, спасибо, приму к сведению, в дальнейшем постараюсь быть умнее, если получится :)
Сергей Чукаров, я только по-своему интерпретирую, что я время использую для зарабатывания денег, а не для просадок)
Не шарахался, так как во-первых это был год обвалов и как-бы это учитывалось. А во-вторых, Баффет ранее доказал миру, что он умеет зарабатывать миллиарды. И это тоже народом было учтено. Вот когда оба фактора будут и у Вас, тогда скорее всего и Вам простят -60% за год. А так — сравнение некорректное, так как у Вас не те деньги и не та репутация. А -15% убытка за раз — что это не нормально, Вы начнёте понимать, когда начнутся литься депозиты. Скорее всего, Вы ещё не прошли через такое понимание, так что всё ещё впереди.
avatar

Chrome DNA

ChromeDNA, спасибо за ценные советы. Всегда приятно почитать мнение опытных зубров биржевой торговли :)
чего вы доколупались
во-первых, Юрий Иванович скорее всего не все сделки озвучивает, поэтому объективной картины нет
во-вторых, он — МТС-ник, а там на длинном периоде МТС всё равно возьмут своё
это рукоторговцам просто непонятно
avatar

vito333

vito333, тогда нам всем, «рукотворцам» следует заткнуться, да? Если все так просто, по-вашему, что «на длинном периоде МТС всё равно возьмут своё», то о чем разговор?

Пока он будет ждать, я буду брать — банально, непрофессионально, без системы. И почему все системы так же легко теряют деньги, как и несистемные трейдеры?
Комменты мне напоминают пост «Паработителя профитов», когда человек в заголовке написал что слил нах всё депо, но на картинке стейтмента было видно что он удвоил депо! Так народ даже не вглядываясь в стейтмент лихо начал тролить и учить человека торогвать. Так же и в этом посте увидели три отрицательных сделки и тутже записали человека в сливальщики, и начали учить и наставлять)). Ну просто «толпа»)))
avatar

traderstas

traderstas, Это вы обобщаете. Речь о конкретных сделках. Больше ни о чем. Система делает вход в актив в неудобных местах: сахар, пиломатериалы — это чистая потеря денег.
margin, я думаю что прежде чем наставлять надо сначало узнать что за система, какие просадки в среднем, на чем основаны входы/выходы. А уж после этого говорить как лучше. ваша система с 5% может показать плохой результат если в период стояния волатильность шума уменьшится до 4-х к примеру, а тренд увеличится до 10%, вы не доловите много денег. Это я к примеру, я ж не знаю как там у вас всё устроено, может вы искусственный интелект применяете к торговле;)
traderstas, +1
traderstas, Если человек говорит, что -15% за серию сделок — это нормально (я при этом не поливаю грязью коллегу, а даю совет, так как сам проходил через такие грабли и уже ушёл от этого далеко), то уже можно не узнавать, что за система. Я бы никогда не взял в свой отдел управляющего-кандидата, который считает себя профи и заверяет, что вылазить из 15%-ной просадке на счетах свыше 100 тыс. долларов — его обычное дело.
ChromeDNA, какая по вашему оптимальная просадка для системы торгующей фьючерсами для дневного таймфрейма или часового?
traderstas, на -10% я бы уже призадумался над качеством системы. При этом параметры в сделке такие: тейк в районе +2..3% к депозиту, риск раза в 2-3 меньше. Если я получаю минус 10% — это 10 стопов примерно я словил. А значит ставит под сомнение систему. У Вас был опыт работы на деньгах свыше 10 млн. руб. (я имею ввиду свои деньги, не чужие)? Если да, то Вы поймёте меня и мою раскладку по рискам, что я сейчас указал. Возможно, Юрий Иванович торгует на счёте всего в 10 тыс. долларов и тогда просадка в 20-30% — это не так уж и много по деньгам… :) Но всё равно, грамотно нужно всё же урезать убыточность до менее, чем на -10%.
ChromeDNA, а какая тогда среднегодовая доходность при -10% максДД? И в каких программах тестируете?
Юрий Иванович, я уже ничего не тестирую, я вовсю работаю. При проектировании систем я их прогонял руками через трёхмесячную историю. Смысла не видел тестировать за 5 лет или там… за много лет, так как я прекрасно знаю, во всех системах будут чёрные и белые полосы и красивые результаты по истории за много лет не несут в себе особой пользы. Спроектировав (около 2.5 лет формировались финальные 8 МТС-ок), я полистал историю за квартал по ним всем, был удовлетворён и сейчас по ним работаю, результаты вот решил писать на этом ресурсе.
ChromeDNA, понятно, Дмитрий, ценю Ваш опыт, но наши взгляды и подходы кардинально различаются, что, впрочем, ни о чем плохом не говорит, а только о положительной стороне этого явления. Тем и хорош рынок что на нем присутствуют противоположные идеи и мировоззрения, порой взаимодополняющие друг друга :)
«У Вас был опыт работы на деньгах свыше 10 млн. руб. (я имею ввиду свои деньги, не чужие)? Если да, то Вы поймёте меня и мою раскладку по рискам, что я сейчас указал.»
Это выражение является ключевым. Когда у вас в управлении будет Ярд вы будете писать, что депозит в банке это самый верный путь в трейдинге. Или же ваши горизонты увеличатся и ваши просадки будут больше 15% как у обычного среднесрочно-долгосрочного инвестора. Я хочу сказать что уровень стоп лоса не должен зависеть от количества денег которыми вы управляете иначе это плохо кончится)
traderstas, согласен, не должен. Просто помимо фактора крупных денег (где к 15% относишься уже не так как к 15%, но от 1000 долларовв на счету), есть фактор быстрого восстановления после убыточной серии. Легче (и профессиональней) восстановть счёт в плюс, просев на -5… -8%, чем просев на -15%. Вы экономите при этом нервы, деньги, а главное время, благодаря чему сделать плюсовой итог года уже много реальней, чем когда восстанавливаешься по полгода.
ChromeDNA, да верно, для себя нужно подбирать самые стойкие и самые прибыльные системы. у каждого своё. кто то делает 15-20% на ярд и больше не может а кто то 500-1000% на мульт но больше мульта вложить не может. однако и у того и у другово уровень риска разный. Если у вас система с заявленными вами параметрами 1/3-5 это круто! желаю и дальше таких же успехов!
ChromeDNA,
если интересно, вот конкретные цифры для исторических тестов Системы №3 для американских фьючерсов:

максимальная просадка с 2005 года — -27,4%
максимальная длительность просадки — 11 месяцев
среднегодовая доходность — +42,03%
среднее время в позиции — 22 дня
Юрий Иванович,
это при риске 1,5% на сделку. Соответственно изменяя риск можно регулировать и историческую максимальную просадку.
Юрий Иванович,
да и еще — издержки при тестировании на проскальзывание и комиссионные получились примерно 88 долларов на круг
Юрий Иванович,
ну и забыл указать что портфель их 21 американского фьючерса
Юрий Иванович, их = из
Юрий Иванович, рад, что Вы нашли хорошие правила для системы. У самого 8 МТС-ок, но результаты на реале будут всё же отличаться от красивого тестинга на истории. Рад, если у Вас не отличаются, у меня вот отличаются в сторону меньшей доходности. При этом я не влезаю в системы ручками (чтобы там… пораньше выйти, не досидев до тейка, к примеру). Доходность за год — очень неплохая, вижу.… Извиняюсь, что давно с Вами общаюсь, но не представился. Меня Дмитрий зовут.
ChromeDNA, Дмитрий какая по вашему должна быть нормальная среднегодовая прибыль у фонда при максимально допустимой просадке 10%?
TrainneR, в районе 30-50%. Считаю так, но это моё имхо и я его не навязываю.
ChromeDNA, ого, это коэффициент MAR = от 3 до 5!
Мне такое и близко не снилось. И за какой примерно период времени?
Юрий Иванович, фонд должен работать как можно дольше, не сливаться. :) Поэтому такую доходность нужно повторять из года в год хорошему фонду. А иначе будут такие фонды ставить в пример и ссылаться, что проседать по -30% в фондах — это нормально, вон глядите, типа, сколько профи-фондов просело! :)
ChromeDNA, понятно, согласен — фонд нужен для того чтобы зарабатывать клиентам деньги — как можно больше и с как можно меньшей просадкой.
Сергей, я не спорю, что нет таких фондов. Вопрос здесь стоит в периодичности получения по -15% из месяца в месяц, к примеру. А на всякие фонды, что массового льют деньги, смотреть не нужно. Вариантов неграмотной торговли, льющей деньги даже в фондах множество, так как тамошние якобы профи-трейдеры, как кони себя называют, не рискуют своими деньгами, а значит просадку в фонде можно сделать любой, фирма ничем не рискует. В этом топике всё же идёт речь о личном счёте трейдера.
Юрий Иванович, вы все правильно делаете. Дейтрейдерам не понять просадку в 27% длительностью 11 месяцев, как не понять среднегодовую доходность в 42% и среднее время в позиции — 22 дня.
Я знаю, что вы тщательно тестируете свои системы, тесты за несколько лет. Поэтому спокойно воспринимаете несколько неудачных сделок.
Я хотел бы лишь выразить свое восхищение и желание, чтобы вы иногда более подробно раскрывали суть своих исследований.
avatar

darkcorp

darkcorp, спасибо.
Сейчас пока лето, как то не очень исследуется, но думаю, после сентября тяга к исследованиям возобновится :)
удивила @margin… не то, чтобы буду в чем-то подозревать, но коль-скоро тредингу не чужда статистика,
то статистически я вынуждена не согласиться с ней:
возможно и существуют супер стальные и гениальные трейдеры,
и возможно уважаемая @margin одна из таковых,
но я бы не поставила свой ланч на ее сторону — человеки ленивы, болезненны, слабы, нервны, медленны и прочая, и прочая
так что, собираясь радоваться себе и рынку долго, все же думаю думать над системами и формализацией до захода в рынок, не менять мнение по сиюминутным обстоятельствам

имхо

+++ ЮИ

ПС: не пишу персонально, тк тут как бы два лагеря: себя вижу с системами, не делая акцента на ощущения и опыт, если он не реализован в системе

ППС: в моей системе на данный момент интрадейные сетапы уровней (1.цена 2.объем)
avatar

yummy

yummy,
Маргин сегодня заработала почти миллион долларов за один день
smart-lab.ru/blog/67699.php#comment1063669
И ушла гулять :)
Юрий Иванович, Радченко и Маргин, за баночками JAGUAR и пакетиком Семечек, теперь предстоит долгое выяснение, кто же из них Самый Лучший трейдер Мира!

а то какая-то нестыковка теперь получается с UT бггг :)
avatar

FDAX

System Error, ее примут в UT в отдел семинаров по опционам :)
Юрий Иванович, в этой ситуации, если она не представит подтверждение столь небывалым успехам — запишут в клоунессы

надеюсь, что это правда и будет повод обрадоваться присутствию таких великих трейдеров в РФ
avatar

yummy

yummy, чего удалила пост с фотками, я еще не налюбовался? :)

Это было самое Лучшее, что есть на Смартлабике!
avatar

FDAX

System Error,

после СМЕ посмотрела на коменты и поняла, что последним надо оставлять предыдущий пост

каждый второй требовал фоту в лс, а как получили — устроили свино-троллинг

гоблинэ… гггг :)
avatar

yummy

yummy,
ну да, казалось бы чего проще, отсканировал и вывесил. Тем более сканировать она любит и цифры уже засвечены, то есть никаких секретов не выдает. Но говорит нет, и все — не хочу, не буду. Это вызывает сомнение и тут одно из двух — либо сделок не было, либо просто женский каприз, типа ничего делать не буду или сделаю наоборот :)
Но эту ветку, я думаю, мало кто читал. Там, в основном, поклонники Радченко, поэтому повод «записать в клоунессы» будет у очень ограниченного числа участников смартлаба, случайно посетивших ту ветку. А у себя в блоге она публиковать свои достижения не стала и, видимо, неспроста.
В общем такая ситуация :)
Юрий Иванович, Это был привентивный удар по Радченко, можно сказать по йайцам, Женщины они очень коварные :))

Следующая Жертва так думается, будет Вася доверительный управляющий :)
avatar

FDAX

System Error,
Вот как. Типа, чтоб не задавался тем что лучший трейдер мира? Под него копает? А я тут со стейтментами пристал, некстати… :)
Юрий Иванович, вы смотрели новые фильмы Шерлок Холмс :)

Череда каких-то мелких, вроде не связанных между собой событий, и мало кому примечательных, превращается в какой-то грандиозный план Мировой войны, в которой завязнут все страны :)

Здесь я думаю будет как минимум порабощение и зомбирование Маргин всего Смартлабика!

Ну а я спасая Yummy, от рабства, увезу автобусным туром в Геленджик, там пальмы, море и хреновый интернет :)
avatar

FDAX

System Error,
Как минимум, в Италию, а лучше в Турцию в отель Susesi
www.susesihotel.com/index_ru.htm
— там все ультра-включено и самое лучшее обслуживание. Ноутбук можно просто не брать с собой.
Юрий Иванович, ну в Италии она уже была, и мне не дадут такой большой кредит, так что остается Геленджик 5 дней или Сочи 3.5 дня :)
avatar

FDAX

System Error,
Маргин спонсирует. Пару опционов продаст в нужный момент и путевка в кармане :)
Юрий Иванович, Вобще чего я хочу сказать

УГ дизайн Смартлабика, убьет не одну пару глаз

Белый яркий цвет, на фоне черного, при нынешних высоко контрастных дисплеях, только полный ЛОХ в эргономике мог такое сделать, так что Привед Мартегу :)

Это млять я тут сколько посидел и у меня чувствую глаза начали болеть.

Да и Yummy удалила фотки, так что тут делать нечего :)
avatar

FDAX

System Error, балда :)
avatar

yummy

Юрий Иванович, толковых постов тут единицы и за их авторами следят внимательно мне кажется, к тому-же мы же с Вами в курсе дела — а это сила… гггг :)
avatar

yummy

смотрю статистику некоторых крутых ребят и охреневаю
парни, управляющие десятками и сотнями миллионов баксов допускают просадки 65-89%

www.managedfutures.com/top_cta_rankings.aspx
www.autumngold.com/PrintReports/RankingsAll.pdf
Good_Samaritan,
а если еще учесть что в этих списках уже нет тех кто полностью слился…
ооо… тяжелая артилерия подтягивается на смартлабик0
avatar

triplex


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP