<HELP> for explanation

Блог им. shivrinskiy

"Любишь кататься? Люби и катайся!" - прогноз по американским индексам




Всем привет!

Развивая мнение, высказанное в предыдущем своем посте, продолжу мысль о том, что снижение фондовых индексов только в своем самом начале.



По итогам прошедшей недели значение /es изменилось на пункт (продавцы ближних опционов радостно потирают руки). 
«Отрадно» то, что недельный бар закрылся ниже значения своего открытия и, между прочим, ниже закрытия предыдущей недели. Объем бара выше среднего. Вопрос: предположим, на рынке преобладают покупатели — естественное ли это «поведение» цены?!


Рассмотрим, что происходило в течение недели. Видны низкообъемные повышающиеся бары, сменяющиеся высокообъемными нисходящими:



Daily Bulleten показывает нам, что на повышающихся барах происходит сокращение позиций по фьючерсным контрактам:
09 мая:



12-е мая:



На 4-х часовом графике /es видны «жалкие» попытки повысить цену, которые были сломлены высокообъмными продажами:



Кластерный график отражает преобладание продаж.
11-е мая:



13-е мая:




Отчеты COT по /es нейтральны, в отличие от отчетов по /nq, где заметно преобладание коротких позиций над длинными у крупных спекулянтов перед преобладанием длинных позиций над короткими у мелких спекулянтов:







По валютам COT показывают  подобное явление — крупные спекулянты «шортят», мелкие «в покупке»:






Учитывая слабость на заднем фоне, высокообъмные внизнаправленные бары последних 2-х недель, продолжаю держать короткую позицию по американским индексам. Думаю, что после недели «топтания» на месте и «засаживания» в длинные позиции нетерпеливых игроков, снижение в соответствии с ранее высказанными целями может начаться в ближайшие дни.


Спускаясь с горки, помни: режешь убыток из-за больших плечей – получай «лося»! Самые крупные убытки приносит гипер-плечевая  позиция!





  • Ключевые слова:
  • es
 

Интересно разложил, в целом с мнением согласен. +
avatar

Mayer

Спасибо!
Вот, у Дениса всегда хорошие посты. Все обосновано, по делу.+
avatar

DanilV

Спасибо!
плюсанул
avatar

Fost

Спасибо!
Спасибо. Согласен.
avatar

sirota

по disaggregated COT по es картина следующая по изменениям за неделю:
avatar

karapuz

да, неоднозначен COT по /es. Думаю, здесь очень простое объяснение. Либо мы не знаем о сделках во внебиржевом секторе. Либо мы не учитываем того, что эти фьючерсы могут являться частью опционной комбинации.
да всё однозначно, так всё и будет, вот увидишь ))
уровень 1297-1300 по SPX представляется для этой операции вполне подходящим. но на 1313 еще нужно смотреть. оттуда тоже возможен ап.
avatar

karapuz

вот сомневаюсь я… я гораздо ниже смотрю — 1050 по /es и чуть ниже к сентябрю-октябрю
денис, ну я так далеко не заглядываю )) мои горизонты существенно меньше — денек, другой, ну максимум неделька ) 100 пунктов в 5 рабочих дней — это мой хлеб, остальное только опции при наличии какой-то супермегауверенности в чем-то долгосрочном ))
ну, это правильный сюжет на самом деле.
многим следует учесть это правило. а то ведь как получается — люди испытывают свою потенцию, а денег нет ни черта…
просто рынок опять изменился
сейчас не до долгосрочных стратегий каких-то простым смертным
с уровней 700-900 инвестировать было легко
в кризис шорты держать тоже несложно
а теперь choppy market
куда вынесет. не для верующих, имхо.
Это верно, сейчас гораздо оригинальнее ). Неопределенность выше. Зато и премии больше. И остались еще способы определять тенденции…
Денис, скажите пожалуйста, а куда, по Вашему, пойдут деньги?
Может быть, не до конца понял Ваш вопрос. Предположу, что речь идет о лучшей инвестиционной идее. На мой взгляд, это будет рынок облигаций. Связано это с тем, что на протяжении ближайшего полугода стоит ожидать укрепления доллара.
Спасибо.
А если по простому — то на рынке акций денег-то меньше не станет. Как, впрочем и на валютном. Шорт по валютам против доллара — ну, здесь все понятно. Рынок облигаций с середины марта сигнализирует на рост. А вот с рынком акций, как справедливо заметил karapuz, не все так однозначно. Монетарные факторы, да как и сама логика корпоративного рынка препятствует серьезному снижению. Рынок акций по определению своему создан для роста. Владельцам акций это необходимо. Для того, чтобы снизить фондовые индексы нужны системные нарушения. Поэтому шорт без системных проблем по индексам может оказаться менее привлекательным, чем тот же лонг по облигациям.
не уловил довода/юмора насчет преобладания продаж на кластерном графике во время падения цены — разве бывает наоборот?
avatar

S.One

Да, все верно. Довод не обоснован. Попробую пояснить. Бывает, что дельта остается нейтральной или с совсем незначительным преобладанием в ту или иную сторону. Если при этом наблюдается общий высокий объем, прошедший баре — появляются вопросы. Конкретно в данном приведенном случае — совпадает и высокий общий объем сделок и высокая отрицательная дельта, что, в принципе, похоже на то, что продажи являются основной движущей силой, а не просто, например, срыв стопов или скрытая покупка.
покрутил график — не вижу сейчас наглядного примера. При случае выложу интересный сюжет.
можно не искать — примерно понятно о чем речь. на тех, предполагаемых примерах не бывает резкого и продолжающегося изменения цены. Т.е. по факту, выбрав середину падения/роста при пересечении линии поддержки/сопротивления вы вряд ли где найдете пониженные объемы или дельту обратного к движению знака. А преобладание срыва стопов можно определить только заметным падением ОИ. Т.е. хоть тенденцию в целом в топике вы, на мой взгляд, обрисовываете и верно, но примеры подгоняете все какие под руку попадаются — с методом не согласен )
avatar

S.One

ну, разные сюжеты бывают… Самое забавное наблюдать как преобладание покупок, к примеру, в начале часа, «гасится» продажами к концу того же часа.
А примеры — чего их выдумывать, что происходит здесь и сейчас, то и пример…
Слушайте, а скажите, что смущает. Может придем к консенсусу? Одна голова, как говорится, хорошо, а две, несомненно, лучше.
А если еще кто подтянется, то и сообразим на троих.
добрый день ищу сайт наподобие finviz
для российского рынка
подскажите пжлст
avatar

pussifakir

хм… покрутил яндекс и действительно ничего нет похожего…
вероятно смысла нет — торгуется 12 эмитентов основных, все остальные своей жизнью живут. Отличной от рынка…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP