Блог им. dmitrievsky

Генератор Мандельброта.

Тест на истории евробакса.





Генератор Мандельброта, источник. 
15 комментариев
Пара вопросов.

1. Можно ли этот генератор применить на Фьючерс РТС?

2. Если да, какой макс. горизонт прогноза с условием, что точность не ниже 70%? Каков будет разброс значений процента прогнозов в зависимости от рынка по месяцам(2006-2011)?
avatar
Deleted
Привет… 1.да, конечно… даже можно сделать отдельно тестирование на видео (предварительное).
2. Максимальный горизонт прогноза будет зависеть от тайм-фрейма… в принципе он ограничен только наличием истории. Для определения разброса значений именно на фьюче, нужно потестить… тут есть нюансы, думаю в ближайший месяц сделаю видео тест на фьюче.
avatar
Fillio
А как будет выглядеть функция падения точности прогноза при удалении от отрезка на котором процесс прогнозирования был «обучен»? Я могу предположить, что она будет очень быстро убывать. По экспоненте, пока не упадет до какого-то минимального значения? То есть мой вопрос в том, насколько тамким образом можно посмотреть в будущее с примелимой точностью. А уже из этого можно сделать вывод сколько примерно можно схватить в одной сделки, зная implied volatility.
avatar
Deleted
Вы терминов экономических перечитали что-ли? Будте проще )
avatar
Fillio
Это скорее их математики. Просто мне был интересен график функции:

f(x)= y, где y — это совпадения, x — n-тик, начиная от самого первого, с которого генератор стал строить прогноз. А f — это собственно сама функция генератора.

Из вашего текста я понял, что он не зависит от времени. Отлично, но у меня и нету времени в функции.
avatar
Deleted
где y — это совпадения. Имеется в виду процент совадения в i-ой точке. Я предположил, что он должен падать. Вот интересно, поведение этой функции.
avatar
Deleted
Я же написал выше что горизонт прогноза зависит от от масштаба структуры,- это не стандартная экономическая модель, поэтому понятие волатильности в ней применяется опосредованно. Генератор ничему не «обучается», а работает с готовой мат. моделью.
avatar
Fillio
Еще более конкретизирую вопрос. Допустим я хочу «предсказать» 1000000 тиков. Начиная с какого тика, точность прогноза будет ниже 70%?
avatar
Deleted
И вот еще интересно, есть ли зависимость между волатильностью и изменением точности прогноза?
avatar
Deleted
Все зависит от вашего восприятия волатильности- в нашей системе она эквивалентна процессу дробного броуновского движения с различными характеристиками степенной зависимости. Фактически, мы исходим из того что рынок это есть одна большая ошибка, нерегулярность. Но, будучи бесструктурным и хаотичным, он склонен к зарождению самоподдержанию различных временных структур, которые обладают четко выраженными признаками. ТО ЕСТЬ волатильность у нас измеряется не абстракным термином изменчивости, а представляет собой четко выраженную структуру. ПОЭТОМ термин волатильности в ОБЫДЕННОМ понимании здесь не применим.
avatar
Fillio
А где можно подробнее прочитать про то что вы называете волатильностью и как ее практчески рассчитать?
avatar
Deleted
В одном из предыдущих постов было, можно тут посмотреть famgroup.ru/studies/11
Здесь конечно не описана процедура определения рыночной волатильности, но суть можно понять :)
avatar
Fillio
если кто досмотрел/дослушал увлеченно, в двух словах расскажите, плз
avatar
S.One
И практический совет. Если у вас тесты могут работать параллельно для всего ценового ряда, то можно довольно лего их распараллелить на cloud computing при помощи парадигмв map — reduce, в первом приближении. Как понять, что это возможно. Надо задать вот такой вопрос, например.

Можно ли разбить ряд входных данных на равные части и провести на каждом из них такой тест и затем склеить результаты(фактически отсортировать их по дате, например).
avatar
Deleted
Да, мы думали про распределенное вычисление — но пока немного другие задумки
avatar
Fillio

полезные записи за 24 часа

★20 59 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★14 6 Дюрация и риск процентных ставок
★6 14 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★6 7 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★6 28 Что самое сложное для инвестора
★4 8 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★3 24 СДЭК запустил продажи авто с доставкой из Европы.
★3 51 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★3 11 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★3 5 Золото, серебро…а кто еще может дать заработать? 📈
+154 28 Что самое сложное для инвестора
+113 6 Газпром продолжает идти на дно, Совкомбанк слабо отчитался, а QIWI даёт надежду на выкуп🔥Акции и инвестиции
+81 29 В защиту Газпрома
+80 51 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+79 65 Газпром: анализ долга и вывод. Дивиденды.
+67 4 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+54 77 Космическая гонка началась, фаворит — Китай
+50 6 Дюрация и риск процентных ставок
+49 11 История одной картины
+49 59 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат

самые обсуждаемые сегодня

170к Как себе представляют экономику искренние коммунисты
66к Маск предрёк конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
59к Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
56к Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
51к Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
35к Сильные и слабые стороны китайских авто.
29к В защиту Газпрома
25к В чем заслуга великого Ленина перед человечеством? Капитализм & Социализм
19к Объявляю амнистию! Всех убиру из чс! Каждого! Не поленюсь!
16к Чёрный лебедь Газпрома....

теги блога Fillio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн