<HELP> for explanation

Блог им. moscow

Аксиомы форекс. (много текста)

Аксиома 1 — графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно меняются, где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы. 

Следствие 1.1 — история повторяется и все временные графики на всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи один на другой довольно плавно переходя ( в отличие от графиков акций ) от цен закрытия в цены закрытия свечей. 

Наблюдение 1.1 — чем меньше масштаб графика тем он выглядит более рваным и хаотическим с большими и неожиданными перепадами. 

Наблюдение 1.2 — в зависимости от способа отображения информации о рынке — свечи, крестики-нулики, каги, ets. оценка того что происходит на рынке и как действовать изменяется. 

Наблюдение 1.3 — независимо от способа отображения 90% трейдеров теряют деньги. 

Следствие 1.2 — если на большем временном промежутке тренд медвежый, то на меньшем может быть флэт или тренд бычий, если на части валютных пар тренд, то на другой может быть флэт и наоборот. 

Следствие 1.3 — при флэте рынок может ходить выше-ниже какой-либо существовавшей цены. 

Следствие 1.4 — цена все время либо приближается либо удаляется к какой-либо ранее существовавшей цене и колеблется вокруг уровня равновесия который на разных масштабах хорошо показывают мувинги. 

Следствие 1.5 — с течением времени подобное приближение-удаление может происходить многократно на большее либо меньшее расстояние. 

Следствие 1.6 — рано или поздно но цена может вернуться к любой ранее существовавшей цене. 

Следствие 1.7 — отойдя от ранее существовавшей цены рано или поздно но цена может пересечь любую ранее существовавшую цену в противоположном направлении. 

Следствие 1.8 — любая от фонаря открытая по рынку позиция немедленно либо через большее либо через меньшее время, которое предсказать нельзя, может стать прибыльной и наоборот. 

Следствие 1.9 – на медвежьем тренде открытая чем ближе к вершине канала позиция, тем со значительно большей вероятностью будет прибыльной, чем убыточной. 


Аксиома 2 — считается, что Форекс подвержен настроениям толпы и естественным человеческим реакциям — случилось форс-мажорное обстоятельство, у всех участников паника, все стремятся спасти свои деньги, побыстрее и подешевле продать и рынок обваливается — падает. 

Следствие 2.1 — падение рынка происходит всегда значительно быстрее его подъема. 

Следствие 2.2 — рынок большую часть времени пребывает в бычьем тренде и меньшую в медвежьем. 

Следствие 2.3 — на бычьем тренде количество бычьих свечей всегда больше чем на медвежьем. 

Следствие 2.4 — на свечном графике доджев всегда больше на бычьем тренде, чем на медвежьем. 

Следствие 2.5 — на любом графике бычьих свеч всегда больше медвежьих. 

Аксиома 3 — большую часть времени рынок пребывает в тренде и меньшую — во флэте. 

Следствие 3.1 — рынок подвержен тенденциям. 

Следствие 3.2 — любая тенденция скорее будет развиваться дальше, а не меняться на обратную. 

Следствие 3.3 — на любом тренде не обязательно что все свечи одного цвета. 

Следствие 3.4 — появление медвежьей свечи на бычьем тренде еще не означает, что это начало медвежьего тренда и наоборот. 

Наблюдение 3.1 — последовательности из нескольких свеч одинакового цвета подряд встречаются чаще, чем последвательности из нескольких свеч по-очереди противположного цвета подряд. К тому же совокупное количество свечей в последовательностях одинакового цвета подряд больше, чем в последовательностях из нескольких свечей по-очереди противоположного цвета подряд. 

Аксиома 4 — переход бычьего тренда в медвежьий и наоборот не обязательно происходит через флэт. 

Аксиома 5 — тот факт, что на рынке образовался тренд или флэт или произошел разворот рынка можно определить только спустя какое-то время основываясь на наблюдениях, пока на графике не образуется минимальная для правильных выводов история. 

Следствие 5.1 — никогда невозможно точно и вовремя спрогнозировать цену и начало либо окончание тренда или флэта. 

Следствие 5.2 — никогда нельзя предугадать точно что именно на этой свече, именно с этого уровня произойдет разворот рынка. 

Следствие 5.3 — оценка того что бычий тренд уже сформирован и продолжается может быть ошибочной, и история покажет что эта последняя свеча была началом разворота тренда на медвежьий и наоборот. 

Следствие 5.4 — рынок со 100% точностью по цене и времени спрогнозировать нельзя так как график выглядит как преимущественно хаотическое и бессистемное движение. 

Вывод 5.1 — если рынок спрогнозировать невозможно, так как он есть вполне хаотичным, и рынок не дает мне надежных и точных сигналов по цене и времени входа когда именно эффективно и в расчете на прибыль войти в него, то тогда это значит что следует действовать полностью противоположным образом — рассчитывать не на точную цену и не наточное время и не на одну валютную пару, всю инициативу отдав Форексу, а на случайный вход самого рынка в мою МТС по случайной цене и в случайное время на случайной валютной паре, предопределенное каким-либо более-менее систематическим случайным явлением на рынке, которое использует МТС для работы. Тогда рынок сам, когда будет готов к этому создаст это явление, а мне не нужно будет заниматься прогнозированиям, потому что я уже предварительно ожидаю и готовый потому что установил и настроил МТС которая и сработает. 

Вывод 5.2 — работая с такими случайными явлениями следует рассчитывать что будет статистически больше случаев прибыли чем убытков. 

Вывод 5.3 — для получения прибыли следует использовать такие явления на рынке, какие вероятнее состоятся а чем не состоятся — например волновую природу движения. 

Вывод 5.4 — «разделяй и владей» — следует нацеливаться на постоянную эксплуатацию и использование с целью сделать деньги лишь каких-то одних закономерностей рынка, а не его всего ежесекундного и круглосуточного движения. 

Вывод 5.5 — закономерности рынка, что, как считается, имеют место: дивергенция, значимые уровни поддержки-сопротивления, цены закрытия дня, выход регулярных новостей, форс-мажорные нерегулярные новости, понедельниковые гепы, пики подъемов и спадов срывателей stop-loss, свечные фигуры, каналы, фигуры технического анализа, фундаменальний анализ, волны Еллиота, углы Ганна, валюты союзники-противники, интервенции, число 3: три волны, отказ на 1\3 ets. 

Вывод 5.6 — ожидать появление закономерностей рынка можно лично, используя советники, используя отложенные ордера. 

Вывод 5.7 — те 10% трейдеров что зарабатывают на Форексе ( со 100% а остальные 90% сливают ) с помощью ТА, ФА, свечного анализа, индикаторов, советников ets, зарабатывают лишь потому что умеют очень хорошо знать с чем именно в настоящий момент все согласились. 

Постулат 5.1 — он неожидан и парадоксален и полностью противоречит тому, чему учат в многочисленных постпокийносовковых банках и ДЦ- работать на одной валютной паре, одним лотом, и, главное самому попробовать спрогнозировать и входить в рынок. С увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует все увеличивать для рынка условия входа к твоей МТС — в этом случае МТС все большее будет стремится к безубыточности, к увеличению профитности и к 100% профитфактору. 

Следствие 5.5 — большая часть закономерностей рынка, что, как считается, имеют место есть таковыми только потому, что все с этим согласились. 

Следствие 5.6 — точно по направлению с рынком с началом тренда торговать неуспеваеш так как всегда есть большее или меньшее запаздывание в зависимости от выбраного временного промежутка. 

Исключение 5.1 — это возможно если торговать против рынка — Мартингейл. 

Следствие 5.7 — если невозможно спрогнозировать прибыль как то: взять ли сейчас, доливаться ли, подождать ли, тогда следует величину прибыли назначить и достигнув ее выйти из рынка. 

Аксиома 6 — на графике существуют значимые уровни поддержки и сопротивления. 

Следствие 6.1 — цене часто трудно пробить или преодолеть эти уровни и она может длительное время пребывать где-то возле уровней. 

Следствие 6.2 — никогда невозможно точно предсказать как поведет себя цена возле таких уровней. 

Наблюдение 6.1 теория прорыва, то есть выявление резких скачков цены после пробития уровней в направлении движения тренда. Если вы правильно определили направление тренда и цена дважды ударилась об один и тот же ценовой уровень, то следовательно намечается прорыв. Если он случился, то это является подтверждением направления тренда. 
В зависимости от величины движения цены, можно сделать вывод о том, на сколько цена продвинется после прорыва вершины в следующий раз. Это как правило не менее 30% от предыдущего скачка. Это, так сказать, очевидный закон инерци. К примеру, если мы имеем прорыв в 30 пунктов, то есть большая вероятность того что после отката цена, поднявшись (если поднимется вновь) и пробив свою вершину, пройдёт ещё как минимум 10 пунктов. Эту инерцию и нужно использовать. 

Аксиома 7 — во время выхода новостей и сильных неожиданных событий рынок реагирует непрогнозировано и очень резко. 

Следствие 7.1 — рынок всегда в большинстве случаев реагирует падением на выход новостей либо неожиданных или значимых мировых событий чем подъемом. 

Следствие 7.2 — величина таких падений всегда больше величины подъемов. 

Следствие 7.3 — в следствие этого в графиках существуют разрывы. 

Следствие 7.4 — войти или выйти из рынка во время сильных движений невозможно что объясняется чисто техническими аспектами. 

Следствие 7.5 — когда все рынки падают в следствие одного глобального форс-мажорного обстоятельства, то на одних валютных парах график идет вверх, а на других — вниз. 

Аксиома 8 — есть точно установленое время перехода от одного рынка к другому. 

Аксиома 9 — наибольшие объемы и движения на Американской сессии 
особенно в пятницу. 

Аксиома 10 — все валюты на рынке определяются и зависят от одной главной валюты мира — американского доллара. 

Следствие 10.1 — любое укрепление американского доллара немедленно укрепляет либо ослабляет другие валютные пары и наоборот. 

Следствие 10.2 — все валютные пары движутся всегда по-разному по сравнению с другими. 

следствие 10.3 — вследствии большого количества валют может возникать разбалансированность во взаимостоимости между ними — арбитраж. 

Наблюдение 10.1 — несколько валютных пар, которые имеют общей какую-то одну валюту могут иметь достаточно похожие графики несколько перегоняя ( отставая ) одна от другой. 


Наблюдение 10.2 — Пары взаимосвязаны и события в них происходящие и есть самый главный индикатор, другими можна не пользоваться. Рынок меняется и наблюдение за несколькими парами обеспечивают боьлший накопительный опыт для понимания изменений. 
Для выбора для работы нужной пары необходима совкупность наблюдения — какая из пар является лидером в своей категории котрировок, а определив лидера в обратной котировке — мы и получаем рабочую пару по которой мы будем иметь движение с двойной гарантией, если такого подтверждения нет, то риск открытия неоправдан. 


Аксиома 11 — чтобы получить прибыль на Форексе нужно быть в рынке действуя согласно правил а не вне его. 

Следствие 11.1 — время-деньги. 

Следствие 11.2 — чем дольше удерживается позиция и связана маржа депозита с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе, тем больше теряется денег не сделаных краткосрочно. 

Аксиома 12 — любой советник основаный на любых индикатирах рано или поздно но начинает терять деньги. 

Следствие 12.1 — рынок меняется. 

Аксиома 13 — обрезай убытки и давай прибыли расти. 

Следствие 13.1 — правильное управление капиталом может быть важнее за торговую стратегию. 

Следствие 13.1 — управление капиталом само по себе может быть торговой стратегией.

(не моё, но подпишусь)
 

Долго писал? :)
avatar

madmax

madmax, "(не моё, но подпишусь)"
Все в топку). Начинающим ни в коем случае не читать… дядя Коля придет быстрее).
Дмитрий_Брест, начинающие не поймут.
Да и вообще, это не рекомендации, а описание природы.
а теперь в робота с нечеткой логикой. и тестить
avatar

nameless

abandon, так-то, «с нечеткой логикой» можно и руками ))
ну дык логика нечеткая… робот анализирует миллиард ситуаций. и принимает решения… а мы по-старинке, на эмоциях)))
avatar

nameless

Самое главное преимущества форекса — это, имхо, огромное количество потенциальных инструментов (валютных пар)…
Соответственно, всегда можно подобрать 1-2 инструмента
(в день)
С СОЗРЕВШИМ — УЖЕ — СУЖЕНИЕМ ВНУТРИДНЕВНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ — И ПОСТАВИТЬ СТОП-ЛИМИТКИ НА ПРОБОЙ…
:)))…
Как-то так…
avatar

Gugenot

Gugenot, да не… мажоров мало, живых пар мало, тех, которые нормальный (а не конский) спред имеют ещё меньше.
В итоге всё сводится к базовым валютам и паре кроссов.
Преимущество форекса в модели бизнеса ДЦ и в низкой волатильности, которую ты можешь добавить плечами.
moscow,
Не соглашусь, сорри…
7 пар мажоров
(кабель, киви, кенгуру, еврик, суисси, лунь, джапик)+ практически все евровые кроссы плюс кроссы типа кабель/джапик…
:)))
«лунь» что такое?
энивей, ходят все примерно синхронно бОльшую часть времени.
т.е., среди стаков можно больше инструментов найти.
avatar

moscow

moscow,
лунь — это канадец…
:)))…
Gugenot, какова этимология?
moscow,
а это какая-то птичка, обитающая в Канаде, которая выгравирована на их (канадской) однодолларовой монетке…
типа того… кажись, птичка водоплавающая… ну типа уточки…
Gugenot, спасибо. У жены поинтересуюсь… она там универ заканчивала.
moscow,
Лично я вообще торгую всего лишь одним инструментом — индексным фьючерсом…
:)))…
и мне хватает… на копчёных угрей и кизилОвую водочку…
:)))…
Gugenot, дело хозяйское ))
Аксима форекса главная: вокруг кухни.
avatar

Alex Hurko

Alex Hurko, всё меняется — на кухнях теперь NDD для всех желающих… а для остальных есть дойче-, саксо- банки… и прочие киты.
moscow, ты думаешь NDD что то меняет? Регуляторов- то все равно нет. Еще и ECN там есть, хотя когда это так называют мне становится смешно. Большинство кухонь на вопрос кто является поставщиком ликвидности ответят что-то невразумительное. Банкам еще можно доверять… но у них и условия другие. Первый признак кухни: способы пополнения счета. Если там есть веб-мани и прочая лабуда, то это 100% кухня. Я работал в этой сфере, поэтому знаю, что говорю.
Alex Hurko, так я и говорю что бизнес-модель мне нравится.
А кому надо с регуляторами, то ВТБ, Альпари-форекс и ещё куча мест есть, где дают зарегулированный даже не ФСФР, а более солидными конторами.
Но там без плечей уже… ну, 1:2 дадут, например.
спрэды душат… стопы гигантские, а меньше не разрешают ставить… Зарабатывать тяжело на форексе внутри дня, я перешёл на 15 минутки уже.
avatar

STRELOK

STRELOK, это где такой беспредел?
как по мне, так за пару лет спреды почти в ноль свели, и со стопами порешали… конкуренция и рынок.
moscow, Это я счёт открыл в Телетрейде. Хочу свернуть всё это хозяйство и уйти обратно в Альпари. Просто в телетрейде работу предложили, хорошую сумму в управление, но паходу не справлюсь я с такими стопищами)
STRELOK, Альпари и NDD, все остальное в топку.
STRELOK, только вчера негатив читал.
это про ту схему, где открываешь счет на штуку-две и потом тебе лавэ туда подтягивают?
типа, «трейдеры нанимают трейдеров»?
moscow, Неее, это просто стейтмент пришёл показал и тебе дают 30.000 $ 40 % c прибыли твои) У них там нехватка трейдеров) Что удивительно то что люди идут и деньги в форекс компании в управление отдают и причём не мало людей и не малые деньги.
STRELOK, ого! есть ссылка? (со стейтом сложнее).
moscow, Ссылка на что именно? на сайт компании вот www.teletrade.ru/ не знаю там наверно это не афишируют. Я обьявление в газете вообще увидел чисто случайно) и чисто ради интереса приехал в ояис у себя в городе и разговаривал со старшим трейдером (якобы трейдером :)) Вообще они меньше 2000 $ клиентам вообще счёт не открывают, такая суровая компания короче, у меня пока соотношение стопа и тейка даже 1\2 не получается сделать:)))))) на фортсе 1\6 в лёгкую внутри дня.
STRELOK, да не, кто не знает телетрейд ))
ссылку на акцию эту.
на сайте не нашел, но понял что это может региональная какая-то вещь… и т.п.
moscow, Согласен, на форексе сейчас гораздо лучше условия (спрэд, стопы, проскальзывания), чем на торговле акциями и фьючами.
Дмитрий_Брест, С проскальзованием там да, плюс, а со спрэдами разве условия лучше? На фьюче Ртс 1 рубль за контракт, биржевой сбор в конце сессии капеешный, если сделки конечно не лепить кучу) Не знаю, мне нравится на фортсе. Да и насчёт проскалзования могу сказать что со стопом в 100-150 пунктов вхожу 10-15 контрактов и думаю можно торговать гораздо больше, ликвидность растёт, в день уже 3.000.000.000 $ оборот
STRELOK, 1 рубль за контракт это сколько в % исчислении?
Дмитрий_Брест, Не знаю. Продал 1 контракт (10.000р. грубо) сняли комиссию 1 рубль, закрыл эту позу, сняли ещё 1 рубль. Купил 15 контрактов (150.000 р) сняли 15р. комиссию грубо говоря. Достаточно поймать малейшее колебание в 50 пунктов, которое ты можешь сделать за секунду и прибыль составит 450 рублей, вот и считай что эти 15 рублей знача, по моему капля в море. На форексе с ценой бид и аск замарочек побольше.
На форесе всё очень хитро задуманно. Я не знаю как сейчас там всё управляется, но раньше это была банальная 100 % ая кухня. Я сам видел как левые свечи появлялись. Если спрэд скажем 10 пунктов, ты открл sell то у тебя автоматически поза становится -10 пунктов, чтобы тебе заработать 10 пунктов тебе надо взять движуху чтобы отбить спрэд (выйти в 0) и взять ещё сверху 10 пунктов, т.е чтобы заработь 10 надо взять 20. А чтобы потерять 10 тебе ничё ненадо, достаточно просто открыть позу :) а если цена уйдёт на -10, то ты уже 20 пунктов теряешь, тут всё гораздо серьёзнее и сложнее. Соотношение 1\3 стоп и тейк профит сделать ооочень не легко на самом деле.
avatar

STRELOK

STRELOK, ты удивишься, но торговля везде так устроена.
либо ты влетаешь на спред, либо на комиссию биржи-депозитария и т.п.
никогда не видел такого рынка, где можно продать сразу же после покупки по той же цене.
moscow, Ну это то понятно, ничего удивительного тут нет. Всё дело в размере спрэда или комиссии, на фортсе согласись ты их просто не замечаешь, я раньше их считал и учитывал, а сейчас даже не смотрю. На форексе я всё записываю.
STRELOK, не уверен что буду прав, но давай прикинем арифметику:
по евре спред 1 пипс. 100 пипсов=1 цент, т.е. 1 пипс= 1/100 цента.
грубо говоря, 1 контракт на ФОРТС (с твоих слов, т.к. я не торгую там и никогда не торговал) = 400 евро.
Спред на 400 евро будет= 4 цента = примерно тот же рубль.
ошибся где-нибудь?
moscow, Не знаю, не буду спорить, так как в форексе тоже не очень с подсчётами понимаю:) В альпари если я открою позу на 400 евро, то спред сразу составит 29 евро! т.е если открою и тут же закрою счёт станет меньше на 29 евро, т.е на 1200 рублей где то. Нет разве?
STRELOK, нет, конечно. 29 евро это будет 7.5% примерно… так не бывает.
moscow, может всё дело в плече? я 1:100 поставил и зашёл на 400 евро. Но с плечём 1:1 и торговать то смысла нет на форексе.
STRELOK, я у альпари.
как раз хотел сказать что дело именно в плече.
если ты сравниваешь плечи, то сравнивай деньги. в обоих случаях суть будет одинаковой — без плечей можно в обменнике менять (со спредом 1-3%), а на форексе на 400 баксов разогнаться так же как и на фортсе, только круглосуточно, без налогов и быстрым вводом-выводом.
moscow, Всё я понял кажется тебя:) Взял плечо 1:1 и открылся на 400 евро сейчас, спрэд 0.046 евро составил, т.е 1.7 рубля верно? Ну впринципи да, согласен разница с forts не большая, но есть одно НО. Как я понимаю форекс так устроен что с плечом 1:1 на 400 евро нет никакого смысла входить, ведь даже если ты возьмёшь огромное движение в 1000 пунктов (если 5 знаков после запятой) ты заработаешь рублей 200. А 1000 пунктов взять внутри дня ежедневно шансы сводятся к 0, т.к движение большое. Так что ли? ))
STRELOK, всё так.
мне сложно сравнивать с фортсом, т.к. я никогда его не видел, но считать нужно в %% и процент движения на форексе обычно меньше (хотя и считается что форекс опаснее движениями, но эта опасность только за счет плечей получается).
Так что, сам смотри просто, если РТС ходит 1-2% в день легко, то на форексе такие движения редкость, но (!) это палка о двух концах, и если ты встал не в ту сторону, то нескоро окажешься около своего входа, а на форексе ты можешь быстрее вернуться обратно, а если захочешь добавить скорости, то можно сделать это синтетически — за счет плечей.
Верно, согласен:) Ты попробуй как-нибудь quik изучи и поторгуй акции с фьючами, поверь после такой школы как форекс ты будешь акции торговать как орешки, тем более с таким опытом как у тебя. Я на форексе года 3-4 только, перейдя на forts я понял что зарабатывать можно стабильно каждую неделю. Ещё бы до америки добраться, но руки не доходят, времени нет пока, очень хочу научиться.
STRELOK, спасибо на добром слове.
Я с мамбы начинал. Ничего не понимал, но на кнопки жал лихо… миллиона три-четыре слил сразу (лет шесть-семь назад вроде дело было).
На форекс случайно попал, и он мне понравился больше. Часы работы, простота в бухгалтерии этой, и т.п.
На фортсе счет открыл (из этих же, кстати, соображений, что рубль за контракт), но торговать не стал… уже в форекс влез.
Я считаю что разницы нет где торговать. Т.е., если рынок под твою систему нормально подходит, то на данном этапе надо идти где удобно.
Если будут такие деньги, где помимо торговых рисков будет жалко влететь на брокера-мошенника и подобные вещи, тогда да… можно идти туда, где зарегулировано, но не по причине возможности посудиться (в нашей стране суд работает как ему заплатят), а просто по причине высоты планки обслуживания.
… но альпари, кстати, хорошая компания в этом смысле.
Америку можешь начать как раз в альпари торговать (или ещё в каком-нибудь ДЦ)..CFD альпари дает, я даже торговал их года три назад.
Кстати сейчас в телетрейде посчитал комиссию. Там после запятой 4 цифры, а Альпари 5. Короче там спред по меркам альпари 40 пунктов на евро долларе, а в альпари 16 кажется. Минимальный стоп по меркам альпари 120 пунктов!!! ААА!!! В альпари можно со стопом в 25 зайти и это уже с учётом спреда!!! ЖЕсть.
avatar

STRELOK


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW