Как обыграть рынок: анализ статистики (2)

Это вторая часть серии статей от команды Bitinsure о том, как разработать эффективную торговую стратегию. Мы разрабатываем торговые стратегии, а также ПО для автоматизированного риск-менеджмента и сбора торговой статистики, которые служат основой для выигрышных стратегий. И мы хотели бы поделиться с вами простыми, но действенными методами совершенствования торговых результатов. В предыдущей статье мы говорили о фундаменте стратегии – знании особенностей своей торговли, выборе подходящей стратегии и депозита. После этой стадии идет вторая, связанная уже с вашим опытом и наблюдениями. Речь в статье пойдет в основном о торговой статистике и о том, как скучные расчеты шаг за шагом приводят к успеху. 

Исследуйте торговый опыт (торговая статистика, собственные наблюдения)

Итак, чтобы достигать торговых целей, нужно внимательно следить за ходом торговли, статистикой в целом, особенностями и деталями каждой сделки, и собственными эмоциями. Вы удивитесь, как много полезного можно получить при помощи небольшого анализа: общая картина торговли, слабые и сильные стороны стратегии, выгодные сетапы и так далее. Давайте разберемся подробнее. 

Записывайте детали каждой сделки

Совет простой. Записывайте подробно каждую сделку (направление, точка входа и выхода, основные триггеры, размер позиции, плечо…) в торговый журнал, что в итоге приведет вас к правилу, повышающему эффективность работы:

«Делайте больше того, что работает, и меньше того, чего нет».» 

© Вильфредо Парето

Ведь вы увидите даже малейшие детали успеха или поражения и сможете вернуться к ним позже с новыми идеями и мыслями. Все ваши действия — на виду. Вы избежите неэффективных действий и сделаете упор на то, в чем вы сильны. И помните, согласно теории Парето, 20% того, что вы делаете, приносит максимум пользы (в то время как остальные 80% — минимум.  Поэтому следует выделять свои эффективные 20% и активно работать над ними. Все проще, чем кажется!

Чтобы узнать, что именно работает лучше, нужно иметь полную картину торговли, то есть – записывать все данные о сделках. Делать это можно вручную, а можно при помощи автоматизированного ПО (сокращаем рутину и избегаем ошибок). Пример автоматизированной торговой статистики Bitinsure (детали каждой сделки) – ниже:

Торговая история в Bitinsure

Получайте полезные инсайты исходя из торговой статистики

Следующий пункт, на которым стоит остановиться – общая статистика по трейдам. Это не просто история торгов, которой можно похвастаться, а настоящий инструмент для увеличения прибыли! Разберем основные моменты.

Прибыльные и убыточные серии сделок

Один из важнейших показателей торговли – серии сделок. 

1. Во-первых, это отличный показатель эффективности торговли в определенный период времени/фазу рынка и так далее. 

2. Во-вторых, это точный сигнал для внесения изменений в стратегию риск-менеджмент, которые способны кардинально изменить результаты торговли. 

Например, если вы заметили серию убыточных сделок подряд, сократите стоп-лоссы и размер позиций, минимизируя потери. Одновременно с этим подумайте над причинами неудач и не забудьте следить также за вашим психологическим состоянием: часто в случае ряда неудач трейдеры впадают в тильт, который чреват потерями и слабым контролем собственных действий. 

Аналогично, детали торгов (не только серии, но и ключевые показатели и общую статистику по балансу) можно записывать вручную или при помощи ПО, пример – ниже:

Торговая статистика Bitinsure

Анализ графика прибыльности

Еще один вариант использовать статистику торгов во благо – анализировать график прибыльности (да-да, обычный график!). Он может подсказать вам, как грамотно управлять рисками, в какой момент пересмотреть стратегию. 

Например, в периоды резкого роста прибыльности (см. график ниже, зеленая зона), следует увеличить позиции и стоп-лоссы, максимизируя свой успех. В случае же пологого графика (или нисходящего), сократите потери – уменьшите позиции, стопы. Или отдохните в конце концов!

График прибыльности Bitinsure

Оценивайте вашу толерантность к риску

Еще один важный показатель, который стоит отслеживать, глядя на график– толерантность к риску (то, насколько спокойно вы воспринимаете разного размера потери). Уровень определить слету невозможно, а вот со временем – вполне. Дело в том, что кто-то начинает переживать при потере 10% депозита (просадке), а кому-то и 60% кажется нормой (“отыграю же!”). Так трейдеры делятся на консервативных (первый тип) и агрессивных (второй). Кстати, консерваторы часто вовсе превращаются в инвесторов и отлично живут после этого. Поэтому, когда анализируете график прибыльности, обращайте внимание на личные ощущения. Когда становится некомфортно? Именно поэтому важно графически представлять результаты вашей торговли.

 График прибыльности Bitinsure

Обычно просадка 20% считается нормой, неким средним значением, комфортным для большинства трейдеров. Однако советуем полагаться на свои возможности и потребности.

А теперь объясним, зачем это нужно. Дело в том, что потери необходимо урезать, не давая убыточным сделкам уничтожить ваш депозит. Часто трейдеры, движимые надежной, оставляют убыточные позиции открытыми, что является одной из ключевых ошибок новичков (подробнее о психологической ловушке – тут). Именно поэтому стоит определить просадку, ниже которой вы не хотели бы опускаться, и останавливать торговлю при ее достижении. Закрывать позиции и анализировать причины. Возможно, просто отдохнуть и вернуться к торговле через пару дней с новыми идеями и хорошим настроем. Таким образом, вы избежите проблему «передерживания» позиций и не подвергнете ваш депозит опасности. 

Как и все остальные шаги по записи и контролю рисков и торговой статистике, ограничение потерь можно осуществлять вручную или при помощи ПО. С Bitinsure вы можете настроить уровень максимальной просадки для нескольких аккаунтов (Bitmex, Binance Futures — подключение аккаунтов возможно при помощи API ключа), и система будет автоматически отслеживать уровень просадки, даже если у вас нет доступа к аккаунту в текущий момент. В случае достижения установленного вами уровня (см. скрин ниже), Bitinsure отправляет вам уведомление удобным для вас способом – Email, Telegram, или же закрывает позицию (в зависимости от вашего тарифа). Регистрируйтесь и пробуйте систему на бесплатном тарифе!

Автоматизированная система риск-менеджмента Bitinsure 

Управляйте вашими потерями, превращая их в прибыль! 

Все эти шаги – проверенные годами и множеством трейдеров методы постепенного стабильного наращивания капитала. Готовы максимизировать выгоды и избавляться от неудач? Собирайте информацию, следите внимательно за своей статистикой и эмоциями, анализируйте и, наконец, радуйтесь результату. Однако это еще не все. В следующей статье мы поделимся идеями о том, как оптимизировать торговую стратегию, опираясь на имеющиеся у вас данные.