<HELP> for explanation

Uptrader

Открыл позицию на длинные выходные

Открыл новую опционную позицию на длинные выходные.



ИДЕЯ:

1) Вола снизится завтра — ММ не даст нормально шортануть опционы на выхи — поэтому делаю это сегодня

2) Поза будет разлогаться 5 дней, что даст преимущество над рынком 10 мая.

3) После трендового движения обычно происходит консолидация — идеальное время для продажи волатильности.

______

РАСЧЁТЫ

10 мая — волатильность снизилась на 1 пункт: screencast.com/t/RXvxDb6Pb Точки БУ = 181000 — 195000

10 мая — волатильность не изменилась: screencast.com/t/vuVyYg3r Точки БУ примерно там же

10 мая — волатильность выросла на 1 пункт: screencast.com/t/g5lBf66MGNMN Точки БУ = 182000 — 194000

______

Я думаю позиция будет успешна.

Сегодня и завтра планирую подстраховывать позу фьючерсом на случай обвала или мегароста.
 

а ты как волантильность расчитываешь?
да особо не напрягаюсь — беру волу биржи
Хотел открыть короткий стренгл или длинную бабочку на праздники, но завтра Nonfarm Payrolls — лучше воздержусь.
avatar

Chernobrov

а дальняя серия в позиции зачем?
avatar

nazarwatch

смягчить гамму
А если на 170-175 откроемся 10-го числа? Имхо страшновато. Шанс, конечно, призрачный и фантастический, но такое тоже случается раз в 5 лет.
avatar

Zorkiy

волков бояться — в лес не ходить ) Это рынок — тут выживают трейдеры, которые рискуют
имхо
вот что значит снижение волатильности screencast.com/t/4TnPCtI0L на ровном месте 7 кусков прилипает пока
А как определять размер позиции, сколько контрактов можно продать? Если работать со стратегиями с ограниченным риском, то все просто, можно рискнуть x% капитала. А как тут считать?
avatar

Вадим


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP