<HELP> for explanation

Uptrader

Ещё один СКАЛЬП волатильности

Сегодня опять удачно скальпанул волу на опционах РТС.

Рассказываю как было с цитатами и комментами:
С утра я немного поковырялся с фьючами РТС и решил к обеду перейти на опционные инструменты, так как вола выросла достаточно для этого. Начал с построения стренгла короткого:
[12:41:10] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ОТКРЫЛ КОРОТКИЙ СТРЕНГЛ НА МАЙСКИХ ОПЦИОНАХ http://screencast.com/t/1tEaRQBXP
Позиция в принципе сразу начала вести себя как и планировалось, я наблюдал и ничего не менял:
 
[13:05:05] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ОПЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ ПРИНОСИТ 1200 РУБЛЕЙ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ http://screencast.com/t/RDVsIemkW ПРИБЫЛЬ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ


[13:05:37] Дмитрий Солодин: ЕСЛИ ВОЗОБНОВИТСЯ ПАДЕНИЕ = ВОЛА БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ — ИЩУ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ОБОСТРЕНИЯ ПОЗЫ — ПОКА ОНА МАЛОВАТА ЯВНО
 
На рынке произошёл заливон и пришлось воплощать свою идею в жизнь — начал наращивать позу, т.е. вола стала ещё выше:
[15:14:46] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ДОБАВИЛ В ОПЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ 185 ПУТ ПРОДАННЫЙ http://screencast.com/t/kqJclnf3BZ

Наращивание позы всегда ведёт к увеличению риска, сразу продумал методы защиты:
[15:15:15] Дмитрий Солодин: ПЛАНИРУЮ НИЖЕ 191000 ХЕДЖИРОВАТЬ ФЬЮЧЕРСОМ НАЧАТЬ — ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ХЕДЖА = 7 ФЬЮЧ В ШОРТ
Ну и попутно объяснил подписчикам ход своих мыслей:
[15:19:33] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ПРИЧИНА ПРОДАЖИ 185 ПУТ — ОЖИДАЮ СНИЖЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ http://screencast.com/t/4WzXRcZAEmde В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО БУДЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА ВЕГЕ.
Дальше решил немного попрогнозировать и прикинуть свой профит в идеальном сценарии движения цены:
[15:22:36] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ЕСЛИ ВСЁ ПОЙДЁТ ПО ПЛАНУ, ТО К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ ЦЕНА ОТСКОЧИТ В РАЙОН 194000 ПУНКТОВ, ПРИ ЭТОМ ВОЛА СНИЗИТСЯ МИНИМУМ НА 1 ПУНКТ. = ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ Я ЗАРАБОТАЮ 8000 Р ПРИМЕРНО http://screencast.com/t/i8QRpH9LUOZ0
И вот вола наконец начала снижаться — мой лось расстаял очень быстро, ведь у меня была высокая вега и малейшее снижение волы дало профит:
[15:38:51] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ПОКА ПРОГНОЗ ОКАЗАЛСЯ ВЕРНЫМ — ЗА СЧЁТ НЕБОЛЬШОГО СНИЖЕНИЯ ВОЛЫ ЛОСЬ В 3000 Р ПРЕВРАТИЛСЯ В ПРОФИТ 1000 Р http://screencast.com/t/0xssvdkTC1 ЖДЁМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПАДЕНИЯ ВОЛЫ
Сегодня у меня проблемы семейные — приболел ребёнок, решил скидывать всё потихоньку — во второй половине резко потеряю контроль над позой — киндеру за лекарством идти и прочее ..:
[15:39:02] Дмитрий Солодин: ВОЗМОЖНО ВЫЙДУ РАНЬШЕ — РЫНОК ТОНКИЙ СТАЛ

[15:51:41] Дмитрий Солодин: САМ ЗАКРЫВАЮ ВСЕ ПОЗИЦИИ — НЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОРГОВАТЬ СЕЙЧАС
И начал поэтапно сбрасывать позы — сначало шорт направленные — короткий кол — так как ожидал откат, потом всё остальное.
[16:25:59] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ПРОДОЛЖАЮ ПОЭТАПНО ВЫХОДИТЬ ИЗ СТРЕНГЛА ОПЦИОННОГО

(подписка)[16:26:15] Дмитрий Солодин: ПОКА СКИНУЛ ТОЛЬКО 200 КОЛ И ЧАСТИЧНО 185 ПУТ
Ну и наконец то полностью скинул опционную позу — трейд был краткосрочным, но удачным:
[16:30:22] Дмитрий Солодин: ПОЛНОСТЬЮ ВЫШЕЛ ИЗ УТРЕННЕЙ ОПЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ http://screencast.com/t/LyRYYhtwW ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК И ПЛАНИРОВАЛ ТУТ: <[15:19:33] Дмитрий Солодин>

(подписка)[16:31:23] Дмитрий Солодин: ОПЯТЬ УДАЛОСЬ ТОРГАНУТЬ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — ПОЙМАЛ СНИЖЕНИЕ В 1 ПУНКТ http://screencast.com/t/s4TIQn8ng
 

Если есть вопросы по торговле волатильностью — задавайте:
(плюсаните тему плиз — она попадёт на главную = больше народу подключится к обсуждению)
 

+1
avatar

Hopeblighter

Кстати, полностью все заметки проекта М2013 можно найти здесь: uptrade.ru/project/millioner

И забыл про ПО сказать: все расчёты делаю при помощи этой проги: option-lab.ru/
Дима, что думаете про пут RI160000 июньский? Сейчас он дешевый 300-400р, в нем макс интерес, штучек 10 для хеджа от серьезного падения прикупить не думали? Или по таким инструментам у Вас только краткосрок?
avatar

Hopeblighter

160 пут я бы лучше шортанул )
ты случаем тильтовать не начал?))
avatar

dk777

ты о чём? Сделки все обоснованы
Дмитрий в раш пошел)
а можно про торговлю волатильностью в более базовых понятиях — за счет чего мы получаем прибыль?
avatar

eexproducer

за счёт снижения ожидаемой волатильности опционов — в случае продажи, и за счёт роста волы — в случае покупки.

Волатильность — это базовый параметр риска — чем выше риск изменения базы, тем больше будет стоить премия опциона — и наоборот = этот параметр дышит и его можно торговать как отдельную переменную ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP