Блог им. FineLogin

Чертовы факторы!

    • 23 мая 2020, 17:54
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Запишу некоторые соображения после кропотливого и нудного анализа больших графиков. Сразу прошу прощения у ТА-дрочеров. Пост им не понравится. Да и насрать. Не для них пишу, а для себя))

Если взять график, состоящий из миллиона свечей, и посмотреть на него с торца (т.е. убрать фактор времени), то мы увидим, что цена — это точка, движущаяся вверх-вниз по унылой прямой. Такой вид графика убирает с него все человеческие соблазны. Остается только суть. Если тщательно собрать статистику движения ценовой точки, то мы увидим, что на произвольном отрезке прямой вероятность ее движения вверх примерно равна вероятности движения вниз:

Чертовы факторы!
Отсюда выводы:

1. История не влияет на вероятность движения цены (т.е. ТА — фуфло)
2. Вероятность движения цены определяется факторами, которых нет на графике.

Что же это за факторы? Их всего два:

1. Мотивы и возможности крупных игроков, способных двигать цену
2. Сила и направление действий толпы мелких игроков

Как их оценивать?

И тут, друзья, мы упираемся в стальную дверцу сейфа...
Большой закрытый сейф, иллюстрация штока. иллюстрации ...

… в котором хранится грааль успешной торговли.

Я пока не подобрал ключ… надеюсь, кто-нибудь из вас найдет его и разбогатеет))
★3
47 комментариев
Эх вы, думать нужно своей головой, а не перепечатывать чушь из интернета.
Сергей Коновалов, по себе людей не обсирайте
avatar
$100, вот и всё на что вы способны) думайте своей головой, просто доброе пожелание.
щас придёт Тарасов или Вестников и объяснят вам как вы глубоко неправы  )
Tуземец, это прихожане Церкви Поддержки и Сопротивления??))
avatar
$100, не, это практикующие и без сомнения прибыльные трейдеры, которые  занимаются обучением
Tуземец, раз обучением — значит прибыли на инфобизнесе?
avatar
палю грааль — цена 100% пойдет вправо. 
avatar
Gella, с этим не поспоришь))
avatar
Gella, есть опасность, что после введения отрицательных ставок и отрицательных цен, вероятность того что цена пойдет вправо уже не 100%
avatar
eagledwarf, о да, жду не дождусь, когда цена влево пойдет! 
avatar
Gella, особенно, если смотреть с торца.)
avatar
3Qu, вверх ногами тож норм. 
avatar
А если растянуть график до бесконечности, то окажется, что цена вообще не ходит вверх или вниз, а просто движется по прямой слева на право.
Набиржеон, кстати...  пост про то, как мы принимаем неправильные решение, глядя на традиционный график))
avatar
В школах опять каникулы настали?
avatar
sergeygaz, вам ли не знать))
avatar
спасибо кэп за вероятность, этому открытию лет то ли 50 то ли 70, смотря к какому из лагерей Вы принадлежите: к финансистам от математики или к математикам от финансов :)))

Грааль в области времени и находится. Дело не в том куда, а в том КАК!
avatar
eagledwarf, т.е. ваш грааль, как и у многих, находится слева от цены?.. или где?)
avatar
$100, ну если бы цена двигалась справа налево, я уже был бы самым богатым человеком в мире :)))

так что слева на графике только четверть грааля. еще половина в управлении позицией.
Мой грааль полон только на три четверти, а Ваш?
avatar
eagledwarf, по результатам двухлетних экспериментов с торговыми системами, пришел к выводу, о котором написал в посте… отказался от алгоритмизации каких-либо «фундаментальных основ» или «свежих идей» из ТА… доказал их несостоятельность множеством тестов на разных тайфреймах на разных инструментах.

Сейчас тестирую робота, построенного на алгоритме, не связанным с историей цены. Результаты обнадеживают. Поэтому, и решил сделать запись на память)
avatar
а рассказать о алгоритме? В чем его идея?
avatar
Paulmarko, пока могу сказать только одно — алгоритм не смотрит на левую часть графика. Не анализируется положение цены относительно исторических значений… не анализируется текущая динамика цены (тренд/флэт)… и не анализируется скорость цены.
avatar
$100, а на что смотрит?
avatar
$100, а, вон чего, у меня вообще с роботами не задалось, я как-то пришел к выводу, что робот прибыльным может быть только если он работает как маркетмэйкер. То есть игра идет в сторону сжатия спрэда. и прибыльна тогда и только тогда, когда спред широкий, а волатильность относительно низкая.
То есть глядеть в сторону HFT, а я такое не умею и не люблю.


avatar
eagledwarf, робот — всего лишь способ не торговать руками… не более того)

а в HFT я не смогу конкурировать с коллегами по цеху)
avatar
eagledwarf, поставил плюсик), но еще бы добавить КАК и КОГДА.
avatar
Первый шаг сделан, и он мне нравится. 
Однако будьте смелее, просится следующий шаг:  исключить еще и цену.

Вместо унылой прямой с хаотичным движением чего-то, получим элегантную точку.

И… медитация!
avatar
bocha, я понимаю, что своим постом делаю больно ТАким трейдерам...

Файл:Efremov kulman.jpg — Википедия

мечтающим разбогатеть с помощью линейки и карандаша))
avatar
ТА работал бы на 100%, если бы количество участников было как можно большее, а размер позиции (торгового капитала) любого из них — как можно меньшее по отношению к капитализации инструмента. Здесь опять же заложена «бомба» принципа Гейзенберга так же, как и в паре «цена — срок».
avatar
Eugene Bright, денег у толпы явно не больше чем у банков)))Поэтому заберут деньжата и даже не заметите как..
avatar
GAURANGA, вот и я — о том же!
avatar
Eugene Bright, почитайте это - https://smart-lab.ru/blog/593401.php

Вы можете самостоятельно нарисовать график случайного процесса и убедиться в том, что на нем можно рисовать умные и красивые линии ТА… но попробуйте заработать на этих линиях))
avatar
$100 за 1 рубль, что Вы неверно понимаете предмет ТА.
avatar
По русски это, наверное, можно выразить так. График цен на акцию, как правило, нестационарный случайный процесс.)) 
юра, если наблюдатель не видит причину движения цены, то да))

В принципе, всякое движение выглядит случайным для наблюдателя, который не видит его причины.

Например, для попуасов движение самолета выглядит случайным проявлением воли Бога. Они ищут его причину в своем поведении… и находят ее!)))
avatar
Пример монетки: подбрось ее в воздух и она будет в двух состояниях одновременно. Когда упадёт, то мы узнаем результат: орёл или решка
avatar
Открою тайну — Грааль в управлении позицией. Фигура Голова-Плечи может быть не только моделью разворота, но и моделью продолжения тренда. Если цена не идёт в нужном направлении — выход из сделки.



avatar
Fintera, хххоссссподи…
avatar
$100, Я думал ты серьёзно, а ты шутки шутишь. Забудь.
avatar
Fintera, Если цена не идёт в нужном направлении — выход из сделки.

То есть 50/50?
avatar
Max Bukowski, Привет! 50х50 — это когда покупаешь в любой момент времени на любом рынке. Но мы торгуем модели. Вероятность разворота тренда при появлении разворотной модели намного больше, чем продолжение. Насколько больше не знаю. Поэтому если цена не развернулась, значит что-то пошло не так. Кто-то в ситуацию вмешался. Не важно кто. Мы трейдеры и мы не гадаем. Если цена не идёт, значит выход.
avatar
Если тщательно собрать статистику движения ценовой точки, то мы увидим, что на произвольном отрезке прямой вероятность ее движения вверх примерно равна вероятности движения вниз:

А сейчас я делаю магический пасс руками.
Логарифмический индекс Доу Джонса. С 1915го года, более 105 лет. Пускай у нас 245 торговых дней в году.


Значит с вероятностью 50% мы совершили 25 725 бросков монетки.
Вы видите, чтоб он пришёл в точку откуда начал? Нет. Более того, он там был лишь один раз на приблизительно 4000м броске.

Пётр Новак, а вдруг скоро будет ?
avatar
GAURANGA, Уже закупились путами на 100 по доу?
Пётр Новак, неее… я так не работаю.
avatar
Пётр Новак, спасибо за дельный коммент)

для таких пытливых умов, как Вы, я и написал — примерно равна... в реальности, вероятность гуляет вокруг 50/50… но это никак не мешает цене двигаться в вверх или вниз…

в прошлой жизни я усердно бросал монетку и строил график - https://smart-lab.ru/blog/593401.php  — обратите внимание на содержательный коммент уважаемого А.Г:

avatar

теги блога GOLD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн