Блог им. Wolfskin

Звезда в Шоке!!!

Я в шоке… около месяца назад, на майские праздники мне посчастливилось пересечься  с парочкой инженеров-программистов с проектного  отдела ОАО " Северсталь". Ребята забавные, и как обычно, на своей волне! После выпитой очередной пинты горячительного, я конечно же вцепился им в ухо со своим рынком, трейдингом, как там все сложно устроено, как нелегко мне живется и т.д… В результате, один из них мне вывозит: — да нах… тебе все это надо? если есть график, есть распределение цены и еще кучу умных слов, то можно все систематизировать и бла бла бла… вобщем допились до того, что я им предоставляю данные по инструменту, график, а они моделируют модель ( ну типа робота, чтоли...) и доказывают мне, что них-я знать не нужно, все элементарное — просто! 
Итак задача: 1. торгуем одним контрактом мини СиПи ( без усреднений, мартингейлов и т.д.) 
                    2. риск\прибыль 1\3  (стоп 4 пункта  - прибыль 12) 
                   3. Сделки открываются хаотично(по генератору чисел, чет -бай, нечет — шорт) 

ИИИИИИИИИ?
Я в шоке… парни выдернули на этих выходный и сказали :- смотри, бля...
Была протестана история с 2009 года. На втором графике  эквити при использовании генератора случайных чисел, а на первом графике, эти умельцы, исправили условие, что если сделка закрыты по профиту, то следующая сделка в туже сторону, а если по стоплоссу- следующая сделка в противоположную.
 Я в шоке… может действительно нах. все эти «понимания рынка» или «просто рынок был такой? Да, в учет не брались проскальзывания...Звезда в  Шоке!!!»Звезда в  Шоке!!!
20 комментариев
да я тоже тестил рандомайзер, получается плюс, но просадки неадекватно-большие.
Протести своими деньгами и поймешь.
avatar
«Звезда» это в смысле Вы? )))
avatar
Jokerotrade, попробуйте метод «может действительно нах. все эти «понимания рынка»»
Потом поделитесь опытом
avatar
первые надежды начинающего роботостроителя.
потом выясняются нюансы, которые не учли и которые ломают всю картину
avatar
Да блин, тут вопрос в другом, действительно ли рынок это некая модель хаоса и можно его «приручить» чисто математически? Не более того… это просто к размышлению…
avatar
Jokerotrade, рынок и есть один из лучших примеров теории хаоса…
avatar
Jokerotrade, спросите А.Г.
avatar
помню читал где то, что нобелевские лауреаты по математике создали инвестиционный фонд, который все же прогорел.
avatar
Olegg, особенно НОБЕЛЕВСКИЕ лауреаты по матемтике..=))))
Сергей Терлецкий (Graffhunter), да, в частности, они самые. )))
avatar
Olegg, Но математики никогда не были нобелевскими лауреатами, ну не любил их Нобель....=)
Сергей Терлецкий (Graffhunter), да!? а может по физике они были или химии? наверное все же литературы или мира.
avatar
Olegg, по экономике они лауреаты.
avatar
Niknord, спасибо. просто точно не помню, помню, что лауреаты были и у них не получилось.
avatar
)))))))))))))
При тестировании наверняка не учитывается проскальзывания и брокерской и биржевой комиссии.
Так называемые роботы с 0 доходностью существует большое количество но они все минусовые как только появляется транзакциюнные издержки.
avatar
оптимизация и тестирование бота:
1. шок
2. восхищение
3. понимание
4. почему это не работает на счету((((
5. ну нах
Николай Лазарев, +1
скорее всего просто допущены присущие начинающим роботописателям ошибки.
из 800 сделок 400 было в боковике
avatar

теги блога WOLFSKIN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн