<HELP> for explanation

Uptrader

Опционные приключения Аптрейдера

Вчера на своём сайте я опубликовал пост, где объяснил свой негативный взгляд на наш рынок: ссылка на эту статью 


Как я это всё строил и управлял = опишу в стиле прошлых постов, с цитатами из ПОДПИСКИ и моими комментариями:


ДЕНЬ 1: ПОНЕДЕЛЬНИК


[11:33:19] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: НАЧИНАЮ ОТКРЫВАТЬ НЕЙТРАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ НА ОПЦИОНАХ


[11:34:21] Дмитрий Солодин:ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ: http://screencast.com/t/Px45Xo3ojfqy


(подписка)[11:34:42] Дмитрий Солодин:СЕЙЧАС ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ИЩУ ДЛЯ ВХОДА — ЗАГРУЖАЮ ЧАСТЯМИ



Ну и наконец позиция была собрана:
 
[12:10:10] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ИТАК, МОЯ НОВАЯ ОПЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ: http://screencast.com/t/MC2P07gs


[12:10:59] Дмитрий Солодин:ЦЕЛЬ СНИЖЕНИЯ — В РАЙОНЕ 186000 ПУНКТОВ = ЦЕЛЕВОЙ ПРОФИТ 25-26000 РУБЛЕЙ.


[12:11:40] Дмитрий Солодин:ПЛАНИРУЕМАЯ ТОЧКА СТОП ЛОССА = 210000 ПУНКТОВ. НА ЭТОМ УРОВНЕ ЦЕЛЕВОЙ ЛОСЬ = 5-6000 РУБЛЕЙ


[12:12:08] Дмитрий Солодин:ГО ПОЗИЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ = 18000 РУБЛЕЙ ПРИМЕРНО


(подписка)[12:13:01] Дмитрий Солодин:ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ = ТЕКУЩИЙ ДЕПОЗИТ В ПРЕДЕЛАХ 290000 РУБЛЕЙ = Т.Е. ГО МЕНЬШЕ 10% ОТ ДЕПО


Цена выросла и мне пришлось хеджировать позицию:
 
[13:37:29] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: УВЕЛИЧИЛ ОПЦИОННУЮ ПОЗИЦИЮ И ЗАХЕДЖИРОВАЛ КОНСТРУКЦИЮ ПОКУПКОЙ ФЬЮЧ. http://screencast.com/t/igynvemjeKYF


Как и писал в статье, ликвидировал хедж
 
Цитата:«Сейчас конструкция захеджирована 2 длинными фьючерсами, но при снижении в район 203800 я буду от этого хеджа избавляться, раскрывая конструкцию.»


Далее я установил ориентиры, где этот хедж восстановить:
 
[17:40:56] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ФЬЮЧЕРСНЫЙ ХЕДЖ ПО ОПЦИОННОЙ ПОЗЕ ВОССТАНОВЛЮ НА УРОВНЕ 203200 http://screencast.com/t/MQzRdmJE


Но этого не понадобилось — цена продолжала падать. Профит был пока ещё не большой:
 
[17:44:59] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ УТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ПРИНОСИТ ПРОФИТ 2400 Р = http://screencast.com/t/3OLWJzgx54 ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 1% ПРИМЕРНО ОТ ДЕПО.


[17:47:48] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: 203000 — ОРИЕНТИР НА ВСПЛЫТИЕ ) http://screencast.com/t/DPnBUGrmQJh


Дальше я тупо ждал, поскольку варианта было два: хеджить выше 203000 пунктов, или ничего не делать и зарабатывать на снижении.
 
[18:16:25] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ОПЦИОННАЯ ПОЗА УТРЕННЯЯ СЕЙЧАС ГЕНЕРИРУЕТ +5000 Р. http://screencast.com/t/o11TGgZkoOgn НАДЕЮСЬ НА БЫСТРУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ СНИЖЕНИЯ, НО ОСОБО ПОКА НЕ ОБОЛЬЩАЮСЬ ТЕКУЩИМ РЕЗАЛТАМ — ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОКА ТОЛЬКО МЕЛКАЯ КОРРЕКЦИЯ


Ближе к закрытию понедельника меня начали терзать сомнения — что с позой делать дальше )) Начал ОБЩАТЬСЯ с клиентами, и сам с собой )))
 
[18:28:50] Дмитрий Солодин:Утренний опционный шорт по РТС приносит сейчас почти 9000 р http://screencast.com/t/FdUITbgRlfnq Хочется хапнуть = это более 3% профита на депо — как считаете = жаба будет сейчас взять и пропустить завтрашний опендрайв на 190, или не взять — и на откате потерять весь профит, который не маленький по отношению к депо? как считаете?


Мои коллеги дали совет:
 
[18:29:52] Александр Потавин:<[18:28:50] Дмитрий Солодин> меня тоже жаба душит фиксануть шорт по фьючу


[18:30:52] Евгений Бухарков:<[18:28:50] Дмитрий Солодин> может срезать треть?;)


[18:31:24] Евгений Бухарков:я так по кр мере делаю) меньше половины) но все же что-то)


На что я ответил:
 
[18:34:03] Дмитрий Солодин:<[18:30:52] Евгений Бухарков> ну внутри дня я любой разворот захеджу фьючом, но междневные гэпы… может ты и прав — тупо сокращать — правда я наоборот — хотел увеличивать ...


[18:42:08] Дмитрий Солодин:Как вариант можно сейчас занейтралить позицию, и она будет иметь положительный профиль риска на периорд до 6 мая http://screencast.com/t/F7nUNxqQR т.е. эквити только в профитной зоне будет


[18:42:29] Дмитрий Солодин:но тогда я срезаю профит от возможного снижения цены — короче дилема


И вот последняя фраза меня всё таки убедила ничего не менять и оставить всё как есть на ночь. На том и ушёл из эфира:
 
[18:46:50] Дмитрий Солодин:Всем удачного вечера — до завтра
 
 
ДЕНЬ 2: ВТОРНИК
 
 
Сегодня с утра был заливончик, и я подумал, что может всё очень хорошо улететь, но потом взглянул на волатильность, и решил от продаж сыграть:
 
[11:07:15] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ДОБАВИЛ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ОПЦИОНАМ http://screencast.com/t/PbnHcZN6aeDD


[11:08:33] Дмитрий Солодин: ПРОДАЛ 190 ПУТ НА МАЙСКОЙ СЕРИИ = ТЕПЕРЬ ПОЗИЦИЯ ИЗ ТЕТТА-НЕГАТИВНОЙ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТЕТТА-ПОЗИТИВНУЮ = Т.Е. ВРЕМЯ ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ НА МЕНЯ — МНЕ ВЫГОДНО, ЧТОБЫ ЦЕНА НИКУДА НЕ СПЕШИЛА


[11:09:58] Дмитрий Солодин:ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПОСЛУЖИЛ РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ — РТСVX СЕЙЧАС НА СОПРОТИВЛЕНИИ ПОСЛЕ РОСТА http://screencast.com/t/cuGinIMHg


Дальше начал управлять позой — рынок был вялый, а работоспособность была высокой ) Решил покрутить чуток конструкцией:
 
[12:16:46] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ОТФИКСИЛ УБЫТОК НЕБОЛЬШОЙ ПО 180 ПУТ ПРОДАННОМУ — НЕМНОГО НАКЛОНИЛ ВНИЗ ПОЗУ http://screencast.com/t/u6sPDtElFbQ2 СЕЙЧАС ПРИ ПРОРЫВЕ 200000 БУДЕ ХЕДЖИТЬ ПОЗУ ФЬЮЧЕРСАМИ


Эту мысль пришлось повторить )
 
[12:39:27] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ПРИ ПРОБОЕ 200000 БУДУ ХЕДЖИРОВАТЬ КОНСТРУКЦИЮ ПОКУПКОЙ 2 ФЬЮЧЕРСОВ. ТЕМ САМЫЙ СДЕЛАЮ ПОЗИЦИЮ ВРЕМЕННО НЕЙТРАЛЬНОЙ http://screencast.com/t/Ih4Rl3vps


Цена пробила сопротивление — пришлось захеджить:
 
[14:12:12] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: СОКРАТИЛ ТЕТТУ ПО ОПЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ — ОТКУПИЛ 210 КОЛ. ТАК ЖЕ КАК И ПЛАНИРОВАЛ, ЗАХЕДЖИЛ КОНСТРУКЦИЮ ПОКУПКОЙ 2 ФЬЮЧЕРСОВ = СЕЙЧАС ЦЕНА ВЫШЕ 200000 http://screencast.com/t/cqFyK98dmA КОНСТРУКЦИЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИМЕЕТ ВИД ЛОНГ-НАПРАВЛЕННОЙ


Дальше указал ориентир, где буду раскрывать конструкцию:
 
[14:16:47] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: НИЖЕ 200000 ПУНКТОВ ЛИКВИДИРУЮ ХЕДЖ = ВСЁ НА ГРАФИКЕ РАСПИСАЛ http://screencast.com/t/M05FL15Nz6oO


Прошло ещё полчаса:
 
[14:46:08] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ОПЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ ИМЕЕТ ТАКОЙ ВИД http://screencast.com/t/1K2Yypf9 ПЛАНИРУЮ НАРАЩИВАТЬ ПОЗИЦИЮ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
 
Тут немного увлёкся «ловлей блох», и понаоткрывал, на мой взгляд, лишних поз — но об этом позже ) Тогда ещё я этого не знал:
 
[15:17:28] Дмитрий Солодин: ПОДПИСКА: ВИДОИЗМЕНИЛ ПОЗИЦИЮ http://screencast.com/t/E6K9nFbjlyn


[15:18:24] Дмитрий Солодин:ДОБАВИЛ СТРИП НА 200 СТРАЙКЕ + ПРОДАЛ 210 КОЛ И ЗАКРЫЛ 185 ПУТ


[15:19:04] Дмитрий Солодин:ГО ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ — СЕЙЧАС ЭТО 28000 Р ПРИМЕРНО = 10% ОТ ДЕПО


[15:19:19] Дмитрий Солодин:НО ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ


Когда я посмотрел на список открытых инструментов, то начал подозревать, что «плыву». Экспозиция имела простой вид, а состав ужасно сложный — перемудрил. Решил всё закрыть и открыть новую — более простую позицию:
 
[15:34:42] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ПОПРОБУЮ УПРОСТИТЬ СТРАТЕГИЮ — СЛИШКОМ НАГРОМОЗДИЛАСЬ ОНА — УБРАЛ 210 КОЛ В ШОРТ http://screencast.com/t/7vXB2KGE3K НАЧИНАЮ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ


Ну и частями начал скидывать одну за другой позы:
 
[15:43:08] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ПОКА ВСЁ ЧТО УДАЛОСЬ ЗАКРЫТЬ http://screencast.com/t/d8Rp9oYfd


[15:59:52] Дмитрий Солодин:ПОДПИСКА: ещё 5 путов подсбросил http://screencast.com/t/HzrItmOL


Наконец то всё сбросил:
 
[16:07:07] Дмитрий Солодин:ПРОФИКСИЛ ВСЮ ВЧЕРАШНЮЮ ОПЦИОННУЮ ПОЗИЦИЮ. ПУТЁМ МАНИПУЛЯЦИЙ НЕ ХИТРЫЙ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ СО ВЧЕРАШНИХ +8500 Р ДО +11500 Р. http://screencast.com/t/UxqtqG4KaSr Т.Е. ЗА СЧЁТ МЕНЕДЖМЕНТА ПОЛУЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3000 Р ПРИБЫЛИ


 
Менеджмент сам лично оцениваю не очень хорошо — перемудрил чуток, хотя и заработал дополнительные 3000 р = но имхо это того не стоило.

_________

Ну собственно всё ) Жду комментов.
 

Кстати, опять забыл ссылки: ПО на графиках, это option-lab.ru/
Дим реально было крутануть эту сделку хотя б 50% от депо?
avatar

rockybeat

ну так то можно было бы, но риск был бы высоким. А ликвидность бы точно позволила
Да Дмитрий, построил твою стратегию кроме тебя наверно никто не разберет, на первой ссылке еще понял, по второй ссылке плохо видно но реально набрано другая позиция
avatar

Vad-Sh

по первой ссылке — это планируемая поза, но пока набирал — условия изменились чуток — но там разницы не было принципиальной — позы идентичны — что планируемая, что реально котор. появилась… имхо
вообще говорят путь скальпера не долог, ибо придется перебираться на более долгий таймфрейм… лично для себя вижу арбитраж, парный трейдинг и именно опционные стратеги вот такие короткие от 1 до несколько дней!
avatar

rockybeat

Считаю получилась дельта -0,713, почему купил 2 фьюча? а не один в 13.37
avatar

Vad-Sh

Даже на графике видно (вверху), что дельта была -1,8 www.screencast.com/users/uptrader/folders/Jing/media/bc40a7b4-d883-4512-b51f-c08f0a1edf42 поэтому и 2 фьюча закупал.
И как можно подписаться на данную подписку?
avatar

megatrader

Дмитрий — Огромное СПАСИБО за подробное повествование путешествия!!! Детально присмотрелся, весь профит в основном сделали путы, в основном купленные, волатильность подрастала = соответственно они дорожали!
Очень наглядно расписано как можно управлять позицией!!!
В одном из скринов был замечен опцонный дирижабль!
Ещё раз СПАСИБО за открытость и смелые, неординарные мысли!
avatar

Urets

Стараюсь )

По этой конкретной позе конечно перемудрил — такой же резалт можно было получить с меньшими вмешательствами в схему… Но идеального трейдинга не бывает — в моменте казалось, что делаю правильные вещи…
Причем сработали путы по календарику! Ближние подешевели (проданы были), дальние подорожали — куплены!!!
Как нотам!!! Действительно два чемодана знаний!!!
avatar

Urets

«Даже на графике видно (вверху), что дельта была -1,8www.screencast.com/users/uptrader/folders/Jing/media/bc40a7b4-d883-4512-b51f-c08f0a1edf42 поэтому и 2 фьюча закупал.» Ха другой график ссылку дал, я спрашивал про график в 13.37.29 понял что ты не просто захеджил но избавился еще от пут 200 000, 4 и пут 190 000 ,-3. Теперь все ясно сначала не увидел, на этом графике дельту не видно. Все информативно, спасибо. Надоела только неприкрытая реклама айти инвеста это точно лишнее, уважай коллег. Еще хотел спросить кто учил и кто консультирует? Или сам родил такую конструкцию? Давно в опционах?
avatar

Vad-Sh

Опционами торгую достаточно давно.
Никто не консультирует — я сам консультирую в подписке ))
Реклама ай Ти — неизбежна. Это как в телевизоре — хочешь посмотреть финал ЧМ по футболу — извольте потерпеть рекламу пива ) Бесплатно ничего не бывает… имхо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP