Блог им. ufedor

Работа над ошибками: а есть ли профит?

Доброго дня.

Торгующим на Мосбирже нерублевые контракты: будьте аккуратны в расчетах.

Был у меня один контракт, открытый примерно месяц назад по 1470 пунктов. Закрыт недавно по 1500 пунктов. 
Вроде должен быть 2% профит? А вот и нет. При открытии контракта цена пункта была около 65, при закрытии около 62 (грубо).
То есть на каждом контракте я заработал примерно
1500*62 — 1470*65 = -2550 (минус две тысячи пятьсот пятьдесят рублей)

Работа над ошибками: а есть ли профит?


Черт! О чем я только думал!
Как следовало поступить: одновременно с покупкой контракта номинированного в долларах, продать контракт на доллар на аналогичную сумму.
В данном случае округляем отношение до 1:1.5 и считаем, какой будет результат
1500*62 — 1470*65 + 1500*65 — 1500*62 = 1950
Тогда получим ожидаемые 2% на сделку, но уже без валютного риска. Конечно, суммарное ГО получится больше, значит придется взять меньшее количество.

Выводы:
1. Необходимо учитывать разницу курсов при работе с нерублевыми инструментами на рублевом счете.
2. Придется пересчитать результат по всем нерублевым сделкам, которые удерживались больше одного дня
3. Нужно подумать о переходе на «настоящие» контракты в валюте вместо тех которые предлагает Мосбиржа

Считайте и зарабатывайте.
★1
13 комментариев
У меня только один вопрос — " 1500*62 — 1470*65 = -2550 (минус две тысячи пятьсот пятьдесят рублей)" этот расчет подтверждается отчетами брокера? 
avatar
Vkt, по отчетам нужно собирать вар.маржу за период, довольно хлопотно и раньше я об этом не думал — чаще имею дело с рублями, там проблем нет. Но теперь придется пересчитать.
avatar
Uncle Fedor, а другого выхода нет. В таких вещах нужно начинать с первоисточника. Вообще с него всегда лучше начинать. В нашем случае, отчеты брокера это первоисточник данных о прибыли/убытке по сделке, а никак не самодельный расчет. Также первоисточником по методике расчета являются спецификации контрактов на сайте мосбиржи. Там есть необходимые формулы.

avatar
В дополнение предложение Тимофею:
— В таблицу Фьючерсы добавить колонки ГО, размер пункта и стоимости пункта — так будет удобнее для импорта.
— В таблицу Облигации добавить колонки Номинал, Валюта номинала и размер лота.
avatar
Uncle Fedor, только стоимость пункта каждый день новая…
avatar
30 пунктов? Это что за профит такой? На кофе?
avatar
Ты не прав. На каждом клиринге по курсу рассчитывается вариационная маржа. Так что прибыль ты всё-таки  получил. Изучай документацию биржи.
avatar
Mischa_N, ну теоретически он мог получить и убыток — зависит от того, как ему везло с курсом на каждом клиринге. 
avatar
вы ересь несете. посмотрите внимательно отчет брокера. Там клиринг идет именно по разнице пунктов, стоимость же каждого пункта — да, меняется ежедневно. Так что там все и немного сложнее — и зависит от каждого суточного клиринга
avatar
Вывод, на самом деле, должен быть простой — валить надо с Мосбиржи.
avatar
маржа считается не так, изучайте матчасть
avatar


avatar
расчеты неверны, маржа по другому считаетса
avatar

теги блога Uncle Fedor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн